サラリーマンの不労所得生活ブログ目指せ月100万

シストレ２４のほうは少しづつですが着実に利益が積み上がっています。損切りも勝手にしてくれていますし、売りと買いもシグナルに合わせてうまく動いていてくれているので先週と今週共に為替の波を乗りまくっている感じです。
特に、すごいと感じるのがUSD/CHFというマイナーな組み合わせで１９連勝中のMalomaというストラテジー。実際のストラテジーの売買履歴はこちら。
あくまでチャート上に発生するシグナルに合わせて売買しているので、誰でも同じ実績が得られます。何も私固有の売買履歴では無いです。なんと、このMalomaというストラテジーはインヴァスト証券に口座開設し、シストレ２４を使っている人の50%が使用しているようです。もちろん私もその１人です。
実績だけを見ると100%勝っていますが、実際には含み損を抱えているケースは多いです。ただし、その後利益が出た段階できっちり決済しているので結果として連勝しまくっている状況です。このままずっと勝ちまくりというのは都合がよすぎるでしょうが、少なくともシステムトレードで手動取引では読みきれない相場もこまめに利益を積み上げることが出ることは痛感した１週間とちょっとでした。

ユーロ円が久々に１００円の大台を割り込みました。
全面的に円高になったのは1/18以来なので７営業日ぶりくらいでしょうか。ギリシア支援の不透明感があらためて取りざたされていますので、一旦９８円くらいまで逆戻りかなぁ〜。
それにしてもユーロはニュースごとにいい加減な動きをするのは置いておいて、ドルが弱すぎ。今日なんかなんでドルまで下がるかなぁ。いくら先週、FRBが景気を弱気で判断して、２０１４年までゼロ金利政策を続けると発表したとはいえ弱すぎ。だいたい日本なんて当面金利が上がらないのに円高だっていうのにね。
個人的なよみは
・ドル＝現状維持
・ユーロ＝下落
で、EUR/USDのうりで入るのが固いと思って、実際売りで入ったんですが、一向に利益が出ません。ヒジョーに読みにくいです。

インヴァスト証券で口座を開いてシステムトレードをシストレ２４で始めました。

■まるで初めてHDDレコーダを使った時のような快適さ
初めてHDDレコーダを使った時、とても感動しました。それまであまりTVを見る習慣はありませんでした。どうもTVをつけると、ぼーっと見てしまい気がついた時には寝る時間になっているというのがよくないので見ることをやめたというのが最初だったと思います。
それが、知人が手放したいという理由で入手して接続してみたところ、「いままでのTVはなんだったんだ！」とまで思った記憶があります。なんといっても
・アナログ放送なのにTV番組表が表示される
・番組表からワンタッチで録画できる
・録画した番組の再生や早送りがスムース
・録画中に別の動画が再生できる
・タイムシフト機能で番組の途中の時間でも最初から見ることができる
・ダビング機能でPCや携帯で見ることができる
といった今では当たり前の機能ですが、当時はあまりにも画期的でした。その結果、NHKの大河ドラマやキムタクドラマなどを見るようになったり、ガイアの夜明けのようなドキュメンタリー系の番組を見るという機会が生まれました。
まさに、このくらいの変化がFXの手動取引とシステムトレードに違いを感じました。

■統合された画面でわかりやすい
シストレ２４の場合、既に用意されている５００種類以上のストラテジー（FX取引のアルゴリズムです）から収益がよさそうなものを選びます。この、ストラテジーを選択する画面が良くできています。
各ストラテジーの
・直近の指定期間の収益（例えば、３０日間の収益や１週間の収益）
・最大ロスカット
・最大利益
・売買回数
・過去の決済履歴
などです。あくまで過去の数字ですので、そのまま未来の利益が約束できるわけではありませんが、どういった勝ち方をしているのか、最大ロスカットから証拠金を最低どのくらい持って参戦すればいいのか予測することができます。売買回数からは小さな利益を積み上げるのか、ある程度まとまった利幅を狙うのかなどが予測できます。こうした情報を見ながら、マウス１クリックで選択すればそこから取引の開始です。一連の流れがとてもスムーズで、まさにHDDレコーダーで番組表から見たい番組を予約録画しているイメージとぴったり合います。

■プレーヤーからマネージャーへ
シストレ２４のキャッチコピーがFX取引のプレーヤーからマネージャー（監督）になるという考えです。昨年のFX取引はまさにフィールドを駆け回る「プレーヤー」でした。チャートを見て、「この形ならいける」という判断をして、ポジションを持っている間は相場を気にしながら、決済といったことを繰り返していました。お陰でチャートとニュースとの連携もわかるようになりそれなりに利益を積み上げましたが、常にファイティングポーズをとっている状態でした。それが、シストレ２４になると、
・ストラテジーの実績を確認しながら選択
・調子のよさそうなストラテジーがあったらお気に入りマークを付けておく
・ストラテジーの成績が悪くなってきたら入れ替える
ということをします。まるで、スポーツのチームの監督になったようです。
１つのストラテジー（プレーヤー）にこだわるのではなく、チーム全体で取り組む（ポートフォリオを組む）というところが、今までの手動取引と全く違います。
もちろん、自動取引ですからPCの画面やスマホの画面を見なくても自動で決済されていることも全く今までと違う感覚です。
PCの電源を切っていても自動で決済されるのは「強制ロスカット」のときだけだった今までと全く違います（苦笑

■１週間様子を見たところとりあえず＋30,000程になっていた
先週口座開設して、ポートフォリオを組み1週間ほど放置してみましたが、とりあえず３万ほど自動で利益が上がっていました。
インヴァスト証券のおすすめは３ヶ月ほど同じポートフォリオで様子をみるようにとのことですので、しばらく見守ってみたいと思います。
自動取引なのであまり大勝を狙うのではなく5%〜20%が妥当なラインとのことですが、うまくストラテジーの動きと相場の関係をつかめればもう少し狙えるのではないかと感じました。

昨日発売の日経ヴェリタスおよび日経電子版に「日本国債バブル「18カ月以内に崩壊する」 という記事が掲載されました。
この記事は米サブプライム危機を予見した男、カイル・バス氏への日経ヴェリタスのインタビューです。

基本的に考え方には同意です。ただ、現実となるのがいつなのか、これが問題です。
本文中にもありますが、現在の日本の国債の利払いが11兆円です。ざっくりとですが長期金利で考えるなら約1%の金利ということです。2012年で債務が約1,000兆円。その1%で10兆です。ということは金利1%上昇に付き10兆円です。アメリカもドイツもいくら下がったとはいえ長期金利は2%くらいありますので、10兆増加は十分範疇内です。更にいうと2%上昇して3%になったら国債利払いだけで30兆円です。現在の税収が41兆円ですから、3%になったらギリシア状態になることは間違いないです。
ギリシアは2010年初頭は長期金利5%ほどでしたが半年で約5%上昇し10%位になりました。現在は24%〜40%くらいの間でしょうか。ギリシアは損失隠しでしたのでたしかに急激な上昇でしたが、イタリアのケースでは債務超過なのではないかと騒がれていますがそもそも日本よりも債務が少ないのに2010年半ばに約3.7%くらいだった長期金利が、半年後に1%アップして4.7%、1年後はさらに1%以上アップして6%Overです。
つまり、気がついた時には金利は一気に上がるという事例です。
その点では18ヶ月が長いか短いかといわれれば十分に射程内ということになります。

逆に言えば、日本にとってはどうしてもしばらくは金利を上げられない理由にもなっています。1%の上昇が10兆円は税収の25%に該当しますし、東日本大震の復興国債の当面発行額も10兆円超くらいですから、まさに同額です。世界情勢が金融緩和であるとかユーロ危機とかいろいろありますが、それ以前に内部の理由で低金利でしか回せない状況になっています。

この問題は個人家計にも相当響いています（次回へ続く）

そろそろ個人も確定申告の準備が着々と進んでいることと思いますがいかがお過ごしでしょうか。証券会社からの年間取引報告書の郵送も1/20をめどにほぼ到着しあとは年間にどれだけ損益があるかの確定ができたのではないでしょうか。
その中で、FX税制改正もあり、年間取引報告書も郵送されてこないので、見落としがちな点についてまとめてみました。

１．含み損、含み益は申告不要
12/31の地点で決済されていないFXの含み損、含み益は2011年度の確定損益に含める必要がありません。含み益が出ていて決済せずに年を持ち越した人は正解です。2012年のほうが税制的に有利なので今期以降に決済することがお得になります。
逆に、含み損の場合はどうするか。2011年度に利益が出ていたのであれば一旦決済して損を確定しておくことが正解。もちろん利益が出ていないのであれば、2012年に持ち越しが正解。税制改正で店頭取引でも今年度から損を3年間繰り越せるようになるからです。
問題は２．のスワップポイントの取り扱い。

２．スワップポイントはすべて利益対象
スワップポイントは日次決済されているので、利益を翌年に持ち越せません。特に豪ドルやNZドルなどで低レバレッジでスワップポイントのみ積み上げている人は要注意です。スワップポイントが年間20万円(給与所得がない場合は38万）を超えたら原則確定申告が必要です。特に2011年度までは税制改正前となりますので多くの人が今期よりも10%以上税率が高いです。後で申告漏れが発覚した際に高い税率の上にさらに追徴税まで発生したら最悪です。証券会社の年間損益報告書のダウンロードをする際にスワップポイントが積み上げられていることを確認ください。

３．FXの2011年度は2012年1月1日 6:59amまで
FX口座の日付変更線は7:00amです。この時間にスワップポイントがつくことから薄々日付は7:00が変わり目だと気づいている方も多いと思います。
つまり、FXの1年間とは1月1日 7:00amから翌年1月1日 6:59:59までということになります。ですので、損益を確認する際に1/1〜12/31とすると決済のタイミングによっては異なる数字になりますので気をつけて下さい。特に、1/1の明け方の決済分とスワップポイントは要注意です。

以上、個人的に見落としがちと思った3点でした。

12月にお試し口座を開設して自動取引を設定してみたトラリピですが、今のところガンガン負けています。たかだか1ヶ月ですが、何のために自動取引しているのか意味がないというのが本音です。

■相当のトラリピに対する仕組みと為替の動きに対する理解が必要
トラリピはほんとうの意味での自動取引ではありません。多分、素人的には自動取引とは全く別物とまで言い切ってもいいかと感じました。理由としては
・IFD+OCOを最初に設定したルールで「連続して」だすので、極端に言えば、自分で手動設定することも可能
・IFD+OCOはチャートを読み取って取引をする、いわゆる「システムトレード」ではないため、所詮自己の算定取引と大きな違いはない
・損切りができない人に、損切りを促す取引になっていることはメリット。ただし、自動取引とは関係ない
というような感じなのですが、一言で言えば「手動と大差ない」のではないでしょうか。

■手動と大差ない
トラリピが威力を発揮するのはボックス相場です。行ったり来たりする相場ですね。正直、ボックス相場を前提とするなら、算定取引（手動取引）で十分です。なぜかといえば、ボックスであるという仮設を自分で持つのであれば単にIFD+OCOや、成り行きで入れて、指値の決済を入れておくだけです。
で、トラリピがうまく自動で利益を出してくれないのはボックス相場のよみが外れた時です。それは、算定取引の場合もマイナスになるわけであって、どっちも同じです。結局は自分の意図の範囲の中で取引しているのと変わりないです。
プラスアルファの要素としては、「ボックス相場がそんなに都合良く続くことはありえないだろう！！！」と勝手に思い込んで取引をためらっているシーンでも自動で取引が発動されるので思ったよりも利益が出る、といったケースです。

■損の発動マシンになりかねない
トラリピが想定している相場を超越した時、本来であれば手控えるところを自動で発注して、自動で損切りしまくります。これにはなかなかつらいものがあります。算定取引であれば途中で恐れをなして撤収しているところですが、トラリピの設定を見なおさない限り撤収してくれません。

■結論は、自動だと思って適当にやろうと思っているならやめたほうがベター
自分なりのボックス相場観があり、どうせIFD+OCOを設定するんだからトラリピ最高。自分の投機感覚とあってるよ。証拠金もコントロールできるし。な〜んて思える状態でなければやらないほうがましです。仮に利益が出てもラッキーパンチなので、そのまま放置して利益を出し続ける口座になるとは思えません。
少なくともIFD+OCOを取引で使っている人でなければ無理でしょう。
「FXで利益を出すなら勉強しなくちゃ」と相当まじめに考えている人でなければやめたほうがベターです。適当な感では利益は出ません。だったら算定取引したほうが固いと思います。

以前、シストレのお試し口座で利益が出たので、次はシステムトレードを提供しているFXにチャレンジしてみたいです。
現在物色中。

楽天ブログで書いていましたが、あまりにも制約が多いので引っ越します。

このブログはサラリーマンのマネー奮闘日記です。
日中仕事に励み、深夜にセコセコと資産運用について考える日々の記録を残します。

勝手な計算ですが、約２億円の資産を作ることが出来れば、年率5%で運用することによって不労所得で年収1,000万円になります。
まずは、そこを目指したいと考えています。

年率5%の硬そうなリターンは何があるでしょうか。
・不動産収入　マンション・アパートを賃貸して家賃で5%リターン
・REITで運用。今下がっているので、REITインデックス(ETF)でも6.5%くらい
・FXで低倍率運用。豪ドルなら年4%なので、倍率３倍なら12%のスワップポイント
・債券運用　社債or公社債投信であれば1.5%〜3%くらい
とまぁ、高望みさえしなければそれなりに硬そうなリターンはあると感じています。これらを組み合わせることである程度リスクをヘッジしながらまわせば不労所得生活が送れるのではないかと考えています。