投資関係のことをアウトプット

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

こんばんは．
最近，本当に暑くなってきましたね．
今日は娘の運動会だったのですが，日差しが痛かったです．
ただ，頑張っている娘の姿を見るのは，なんだかうれしかったです．
（かけっこでは1等賞でした．）


さて，今回は2014年05月（2014/04/28〜2014/05/31）の成績をご紹介します．

成績はすべて確定損益で計算しています．
また，EAは特に記載のない限り，ほぼデフォルトで動かしています．
（ロットは適宜設定しています．）

さらに， ForexEventDefenderの設定を重要度高の指標について
前後4時間に設定しています．


それでは，まずは「リスク運用タイプ」からです．

Pepperstone口座（FinalCashBack）

先月はマイナスでしたが，今回はそれを取り戻すかのように利益を出してくれました．
特に今月終盤のPenguinFXさんのEAたちの猛攻が大きく利益に貢献してくれました．
先月とは逆の展開ですね．（少しヒヤヒヤしましたが・・・）

確定損益：+5.17%（+140.41＄）
口座残高：2857.95＄（含み損益：-36.25＄，スワップ：1.20＄）
稼働中のEA：
　【ForexEventDefender有り】
　ForexWhiteBear V3（ロット複利設定）
　HummingBird V2（ロット複利設定）
　Ashika V1（ロット複利設定，USD/CHF以外の2通貨）
　TAIGUN（0.02ロット）
　【ForexEventDefender無し】
　ForexBlade（0.01ロット）
　Volatility Factor（ロット複利設定（AutoMM：1），EUR/USDのみ）
　WallStreet Forex Robot（ロット複利設定（AutoMM：1），EUR33設定のみ）
　PegSystem ver2（0.03ロット）
　BandCross3 EURUSD（0.02ロット）
　ForexDiamond（ロット複利設定（AutoMM：1），USD/JPYのみ）



Pepperstone口座（Gemtrade）

こちらは先月に引き続き，非常に安定した推移で目標を上回る利益を上げてくれました．
また，極端に調子が悪いEAも無く，来月もこの布陣で頑張ってみたいと思います．

確定損益：+6.56%（+215.59＄）
口座残高：3501.38＄（含み損益：-7.40＄，スワップ：0＄）
稼働中のEA：
　【ForexEventDefender有り】
　ForexWhiteBear V1 Apex�U（ロット複利設定）
　Ashika V1 Multi（ロット複利設定，USD/CHF以外の2通貨）
　Forex Racco V2.63 Multi（ロット複利設定）
　White Bear v2.04 Multi（ロット複利設定）
　RSI_Scalping_system3_5m
　　（ロット単利，0.01×Max3ポジション，GBP/USD以外の2通貨）
　ForexB_TypeR293（0.01ロット）
　EasySniper ver1.1（0.02ロット）
　EasyMaestro ver1.0（0.02ロット，GBP/USD以外）


FXDD口座（GemTrade）

BandCross3が良い仕事をしてくれ，少し利益を積み増しています．

また，GBP/USDのレートは若干反転下落してきてはいるものの，
KnFX-Marsのポジションはあまり変化ありませんでした．

確定損益：+1.49%（+152.83＄）　
口座残高：10419.25＄（含み損益：-4639.73＄，スワップ：-380.74＄）
稼働中のEA：
　【ForexEventDefender無し】
　KnFX-Mars_ver1.0（0.01ロット）
　KnFX-Saturn_ver1.0（0.02ロット）
　BandCross3 EURUSD_v2（0.02ロット）
　EasyBrain ver1.0（EUR/JPY版）（0.02ロット）

リスク運用タイプの4口座のトータルで+3.13%(+508.83＄）となりました．



次に安心運用タイプです．
とはいっても，Forex.com japanのランド円自分年金戦略EA_V2の口座のみですが・・・．

Forex.com japan口座

今月は1回決済があり，少しだけ利益を積み重ねました．
また，スワップも徐々に積み上がってきました．

確定損益：+0.19%（+1020円）　
口座残高：531979円（含み損益：-12970円，スワップ：5960円）
稼働中のEA：
　【ForexEventDefender無し】
　ランド円自分年金戦略EA_V2（ロット自動設定）


以上，2014年05月の成績は，4月と比べるとかなり良い結果となりました．
ただ，FXDD口座（GemTrade）の影響が大きいのは変わらないので，
6月のECBの政策発表に期待したいところです．


最後までお付き合い頂き，ありがとうございました．

おはようございます．
今日で代休を含む突然の3連休が終わってしまいます．
いろいろやりたかったことはあったのですが，
微妙にできたり，できなかったりでした．
明日から会社かと思うと，机の上がひどいことになっていそうで恐ろしいです．


さて，現在オリジナルEAのパラメーターの最適化を実施しているのですが，
その時に思ったことがあるので，今回はそれを書いてみたいと思います．
（議論が飛んだり，おかしいところもあるかと思いますが，ご了承ください．）

まず，疑問に思ったのが，実際のところ，
「最適化（カーブフィッティング）」
とはどこまでのことを言うんだろう？，どこまでやっていいんだろう？
っということです．

巷では，
「カーブフィッティングしていないから今後も長く使えるEAです．」
とか，
「カーブフィッティングしていると未来の相場に対応できなくなる」
ということが言われていると思います．

私自身も上記のように思っていたのですが，よくよく考えてみると，
「市販されているEAのパラメーターってどうやって決めているの？」
と思いました．
私の想像ですが，やはりバックテストを繰り返して，
成績の良いものを採用しているのではないのでしょうか．（私自身はそうしてます．）
そうであれば，それは立派なカーブフィッティングなんだと思います．

また，テクニカルのパラメーターは一般的に用いられているものしか使わない
という方もいらっしゃるかもしれませんが，
そのパラメーター自体が過去の相場から導かれた最適値ですよね？．
また，「EAの成績が悪いから，もう一つテクニカルを加えよう．」
なんてことも相場に対するカーブフィッティングになるように思います．

突き詰めていくと，
テクニカル分析自体が「歴史は繰り返す」ことを前提に，
過去の相場から未来を予想するためのものだと思いますので，
結局はシステムトレードの売買ルール作り・パラメーター設定自体が，
カーブフィッティングと言えるのかもしれません．
そして，「カーブフィッティングがダメ」みたいなことを言ってしまうと
テクニカル分析を用いたEAやシステムトレード自体を
否定することになってしまうのではないかと思います．

ただし，歴史は繰り返すといっても，
まったく同じ相場が来るというわけではないですから，
過剰最適化（オーバーフィッティング）になってしまっては
融通の利かないシステムになってしまい，それはそれで通用しないんでしょうね．
それにテクニカル指標を追加することもフィッティングの一つと考えると
システム自体はやっぱりシンプルな方が長く使えるものになりそうで，
良いように思います．

なんてことを考えていると，その程度というものは，
結局のところ開発者さん個人の感覚やポリシーに委ねられるのかなと思います．


次ですが，上記のカーブフィッティングに関係しますが，
いろんな書籍を読むと，
「バックテストよりフォワードテストが大事」
というようなことをよく見かけます．

例えば
「5年分のレートのヒストリーデータがあるとして，
　最初の4年分でEAを作成，最適化をかけて，
　残りの1年分のフォワードテストでEAの性能を確認する．」
ということだと思いますが，これについては若干否定的です．
（意味がないとは言いませんが・・・）

1年分のフォワードテストでEAの性能を確認して，
もしダメだった場合，もちろんシステムを修正したりしますよね．
こうなるとあんまり意味がないような気がします．
また，結果が良好な場合でも，
今後の相場に適応できることの確証にはなりえないと思います．

であれば，できるだけ多くのヒストリカルデータを使用して最適化しておいた方が，
より多くの相場のパターンをシステムに織り込めるので，より良いのではないでしょうか．
（オーバーフィッティングの問題もありますが・・・）

また，実際にEAを稼働させる運用テストについては必要だと思っています．
しかし，その理由はロジックの有効性を確認するという意味合いではなく，
実際にEAがきちんと稼働するかどうか，変なエラーが出ないか，等の
システムとしてきちんと機能するかというところを見るためです．


ということで，本日はEAのパラメーターの最適化・カーブフィッティングについて，
思うところを書かせていただきました．
経験も少なく，未熟な考えかもしれませんが，参考になると幸いです．
なお，私はこんな感じで考えていますが，他にも色々な見方があると思いますし，
それでよいのだと思います．
他にもこんな考えがあるという方がいらっしゃいましたら，
ご教示いただけるとありがたいです．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは．
最近，本業が忙しくて忙しくて，土日も出勤していたのですが，
とうとう上司から「仕事し過ぎ！！」とお達しが来てしまいましたので，
明日急遽お休みをいただくことになりました．
久しぶりに2度寝したりして，だらだらしようと思います・・・．


さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
前回の続きで，今回はATRの直近の傾き（方向）でのフィルターを
検討してみたいと思います．

今回も30分足でBBの乖離率が2σの場合で検討しました．

まずはレートにある程度の動きが出てきている場合を想定して，
ATRが上昇している場合を検討してみました．

　�@「ATRが1本前の足のATRより大きく」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足


1時間足






1時間足の場合ではまずまずの改善は見られましたが，
そのほかの時間足ではあまりよい結果は得られませんでした．
大きな時間足でATRが反応し始めてからではエントリーが遅いのだと思います．


では逆に，値動きが収まってきているところを
ボリンジャーバンドでレートの急な動きをとらえるというイメージで，
ATRが上昇している場合を検討してみました．

日足


4時間足






こちらは日足で一定の改善が認められましたが，
短い時間足ではあまり効果は期待できそうにありませんでした．
短い時間足ではATRの動きが細かくノイズ的なものを拾ってしまうためだと思います．


最後に，今回効果が望めそうだった時間足を組み合わせてみました．



終盤で損益が下降気味ですが，トータルではプラス推移しています．
また，売買回数も1000回を超えており，少し使えそうな気がしてきました．


ということで，今回はATRの傾きについて検討してみました．
その結果，長短の時間足を組み合わせることで，
使えそうなフィルターになることがわかりました．


テクニカル指標によるフィルターの検討は一旦ここまでとして，
次回から各テクニカル指標の組み合わせと最適化をしてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは．
最近本業の方で，鬼のように仕事が回ってきてしまい，
相当忙しくなってしまいました．
そんな中でトラブルが結構頻発しており，リアルに凹んでます・・・．

また，本日はFOMCの議事録公表やイエレンFRB議長の発言がありますね．
もちろんEAはストップです．


さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
今回はATRを使ったフィルターをADXの時と同様に検討してみたいと思います．


ATRは以前にテクニカル指標のまとめで取り上げましたが，
レートの変動率（ボラティリティ）を表すテクニカル指標です．


ADXの時と同様にまずはその水準でのフィルターを検討してみたいと思います．
まずはレートにある程度の動きがある場合を想定して，
ATRがある水準より大きい場合を検討してみました．

　�@「ATRがある水準より大きい場合」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足（ATR＞100）


4時間足（ATR＞50）




フィルター無しの場合と比較して，取引回数は減少しましたが，
期待損益やPFには変化なく，フィルターとしての効果はあまり期待できない結果となりました．

また，期待損益やPFに変化がないことから，逆のフィルター（ATRがある水準より小さい場合）についてもあまり効果がないことが予想されました．
一応念のため，実施してみました．

日足（ATR＜100）


4時間足（ATR＜50）




予想通りの結果となりました・・・．

今回検討したATRの水準でのフィルターについては
ボリンジャーバンドのブレイクアウトとはあまり相性が良くないことがわかりました．

っということで，次回はATRの傾きについて検討してみたいと思います．
もしかしたら，意味合いとしてADXの傾きと同じような感じになるかもしれませんが・・・．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは
待ち焦がれた週末がやっと来てくれました．
っと思ったら，本業の方で大きめのトラブル発生・・・．
明日も明後日も出勤です（涙）．


さて本日，TAIGUN Proがfx-onさんから販売開始になりましたので，
早速，紹介したいと思います．

TAIGUN Proはすでに販売されているTAIGUNの後継EAです．
（TAIGUNについてはこのブログでも以前ご紹介いたしましたが，
　私も参考にさせていただいているブログの管理人のManabuさんが作成されたEAで，
　fx-onさんの売れ筋ランキングでも上位をキープしています．）


TAIGUN Pro
長期 安定型 スキャルピング EA【TAIGUN Pro】

　通貨ペア　　　　：EUR/USD，GBPUSD
　使用時間足　　　：5分足
　トレードスタイル：スキャルピング
　最大ポジション　：20
　両建て　　　　　：無し
　価格　　　　　　：15900円（税込）（ 販売開始後 7日間）
　　　　　　　　　　→改定後 販売価格 21,000円（販売開始後 8日目以降）

・長期でも非常に安定感あるトレンドフォロー型のスキャルピングEA．
・標準タイプの TAIGUN と比べ、アクティブな取引スタイル．
・対応通貨にGBPUSDが追加．
・口座縛りなし．返金保証あり．

使える通貨ペアが増えていたり，fx-onさん販売のEAでは珍しく口座縛りが無い等，
うれしい対応ですね．
ただ，最大ポジションが20とTAIGUNに比べて，
かなり多くなっているのが少し気になりますね．


＜バックテスト＞
いつもの通り，2010年からバックテストをしてみました．

EUR/USD


TAIGUNの時も良好な右肩上がりでしたが，
今回はトレード数が増えたにも関わらず，パフォーマンスは上がっています．
なお，ドローダウンについてはTAIGUNよりは若干大きくなっているので，
ほんの少し注意は必要かと思います．


GBP/USD


今回から追加されたGBP/USDですが，
若干のドローダウンを見せながらも，基本右肩上がりで推移しています．
EUR/USDの成績には劣るものの，十分満足できるスペックだと思います．


＜フォワードテスト＞
fx-onさんのフォワードテストにつきましては，あまり実績はありません．
また，出鼻を挫かれる形でドローダウン先行となっています．
しかし，私が先行して動かしているフォワードテストではかなりいい感じで
トレードしてくれており，今回のドローダウンがあってもプラスで推移しています．
このEAの実力であれば，今回のドローダウン分もすぐに取り戻してくれるものと思います．


＜運用例＞
私の推奨ロットは複利ではRisk=0.3〜0.5，
単利なら5000ドルに対して0.05〜0.1ロット程度だと思います．
また，スプレッドや約定に依存する部分も大きいので，
業者さんの選定が重要かと思います．
TAIGUN Proは口座縛りがありませんので，複数の口座で動かしてもよいと思います．


＜価格＞
価格面については，
これだけのスペックのEAですので高すぎるということはないのですが
TAIGUNが安すぎただけにそれと比較してしまいます・・・．

なお，今日から7日間は15900円ですが，それを過ぎると21000円に値上がりしてしまいますので，
購入を予定されている方はお早めに購入されてください．

また，TAIGUNを購入された方は乗換え版として8900円（最初の7日間のみ，以降は14900円），
割引券をお持ちの方は3900円（最初の7日間のみ，以降は9900円）で購入できます．


以上，TAIGUN Proをまとめますと

・安定感あるトレンドフォロー型の高性能スキャルピングEA．
・アクティブな取引スタイルで高収益を達成．
・対応通貨にGBPUSDが追加され，チャンス倍増．
・口座縛りなしで複数口座で運用可能．

という感じかと思います．
また，TAIGUN ProとTAIGUNの違いをまとめてみましたので，
参考にしてみて下さい．



ということで，TAIGUN Proをご紹介しました．．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．


もし，ご購入される方がいらっしゃいましたら，こちらからどうぞ．

通常版：15900円（最初の7日間のみ，以降は21000円）
長期 安定型 スキャルピング EA【TAIGUN Pro】
TAIGUN Pro

乗換え版：8900円（最初の7日間のみ，以降は14900円）
長期 安定型 スキャルピング EA【TAIGUN Pro】
TAIGUN Pro [乗換え版]

割引券使用版：3900円（最初の7日間のみ，以降は9900円）
長期 安定型 スキャルピング EA【TAIGUN Pro】
TAIGUN Pro [割引券使用版]

こんばんは．

今回も懲りずにオリジナルEAについて書いていきたいと思います．
前回までにADXの水準及び傾きのフィルターを検討しましたが，
今回はその2つを組み合わせてみたいと思います．

まず，トレンドが発生していると考えられる場合を検討してみました

　�@「ADXが基準より大きく，さらに1本前の足のADXより大きい場合」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

なお，いつもと同様に30分足でテストしています．

ADX：日足（ADX＞30）




こちらは予想通り，いずれの時間足でも目立った効果は認められませんでした．
残念・・・．


次にADXからトレンドが発生していないと判断できる場合です．

　�@「ADXが基準より小さく，さらに1本前の足のADXより小さい場合」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

ADX：日足（ADX＜30）


ADX：日足（ADX＜25）




こちらは結構いい感じの結果が得られました．
フィルターとしてはある程度改善が認められたといってよいのではないでしょうか．
ADXの水準と傾きで一部似たところもあるようですが，
双方ともうまく機能しているように思います．
そして，ADX＜25の設定で初めて利益がプラスに転じました．
（なんかちょっとうれしいです．）


今回，ADXの水準，傾きの両方を使ったフィルターについて検討してみました．
かなり有望なフィルターのようですので，
このフィルターを含めてEAのパラメーターの最適化をかけてみたところ，
こんな感じの結果が出てきました．



なかなか良い感じなってきたのではないでしょうか．
ちなみに，2010年01月〜2014年04月のバックテストの結果は
PF 1.51，利益1500$程度，勝率40%強，売買回数250回程度，最大ドローダウン300$程度でした．

ということで，ADXについては非常に有望なフィルターということがわかったところで，
次回からは別のフィルターを検討してみたいと思います．


少し前にあるブロガーさんから
「ボリンジャーバンドとADXを組み合わせてみたら面白いかも」
といったアドバイスをもらったこともあり，
ここ数回でオリジナルEAのADXのフィルターを検討したのですが，
本当に良い感じの結果が出てくれました．（ありがとうございました．）
やはり，制作の過程を公開しているからこそ，
このようなアドバイスもいただけたのかなと思っています．

まだまだ，検討するべきことはいろいろありますので，
今後ともよろしくお願い致します．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは．
この頃暑くなってきましたね．
最近，我が家ではアイスクリームにエスプレッソをかけた，
「アフォガート」がブームです．
アイスの甘さとエスプレッソの苦さが何とも美味です．


さて，先日GBP/JPYのスキャルピングEA「モルボット」をご紹介しましたが，
今回は同じGBP/JPY対応のEA「ALASKA」を紹介したいと思います．

【ALASKA】
スタンダードな正統派EA
ALASKA
　通貨ペア 　　　　 ：GBP/JPY
　使用時間足　　　 ：1分足
　トレードスタイル　：デイトレード，スキャルピング，スイングトレード
　最大ポジション　 ：5
　両建て　　　　　　：無し
　価格　　　　　　　 ：29800円（税込）

・旧名称はMV5_GBPJPY．
・複数の移動平均線を用いて，中〜長期的なトレンドと短期的なトレンドが
　同じトレンドにあると判断した時にエントリーします．
・ゴールデンクロスやデッドクロスだけでなく，
　移動平均線の傾きや乖離幅を併用してトレンドを判断します．
・指値，逆指値は入りますが，通常はその前で決済します．
　目標値：100 pips(通常EA稼動時)　リミット注文：130pips
　損切り： 80 pips(通常EA稼動時)　ストップ注文：200pips

上記の通り，GBP/JPYというボラティリティの高い通貨ペアを扱ってはいますが，
ロジック自体はスタンダードな正統派EAだと思います．
若干気がかりなのは1分足を使用しているところです．
もしかしたら運用するFX業者で結果が変わってくるかもしれませんね．


＜バックテスト＞
少し広めのスプレッド（3.0pips）で2010年からバックテストをしてみました．



所々にドローダウンがあるものの，それを補う利益を積み上げて
結果として右肩上がりになっています．
勝率は50%程度ですが，利益が損失より大きい損小利大のモデルであるため，
利益が残るシステムです．
PFも1.15とそこまで高くないですが，期待値がプラスのトレードを繰り返して，
利益を積み上げています．
ある意味，基本に忠実なEAだと思います．

また，最大ドローダウンが0.1ロットの単利運用で2300USD程度と若干大きいですが，
許容範囲内かと思います．
ただ，バックテスト中に同レベルのドローダウンが数回あるので，
一つ一つのトレードに一喜一憂することなく，
長期間動かせるメンタルの強さが必要だと思います．


＜フォワードテスト＞
勝率60%程度，PF 1.84，収益率30%強ですので，申し分ない結果かと思います．
最近は若干調子を落としている印象もありますが，
バックテストからも想定できる範囲内であり，
概ね順調な推移を見せていると言ってよいと思います．



＜運用例＞
適正ロットは10000USDの口座資金に対して0.05〜0.1ロットが妥当なところかと思います．
単体での運用よりはスキャルピングタイプの高勝率EAなどと組み合わせて，
ポートフォリオとして運用するのがよいと思います．

また， EUR/USDでバックテストをしたところ，
ここ4，5年はこちらの方が成績が良いです．




ですので，GBP/JPYと共にEUR/USDを一緒に運用すると資産曲線も滑らかになり，
より安定した運用ができるのではないでしょうか．
（出品者さんが，EUR/USDでの使用を推奨しているわけではありませんので，
　あくまでバックテストの結果に基づいた私見です．
　また，EUR/USDについては5年より前では大きくドローダウンしている時期もあります．）




＜価格＞
やはり価格は少し高めかなと思いますが，
スキャルピング系のEAのみを運用されている方は
ポートフォリオのスパイスにいかがでしょうか．
なお，現在はフォワードも好調に推移しており，
初期投資額1000000円の運用で約半年200000円弱の利益を出しているので，
EA代金はそ1〜2か月程度で戻ってくるように思います．


以上，ALASKAをまとめますと

・スタンダードなロジックで損小利大の正統派EA．
・ここまでのフォワードテストは文句なしの結果．
・1分足対応EA（FX業者によって結果に差が出るかも？）．

という感じかと思います．


私も早速デモ口座で稼働させてEAの動きを見てみたいと思います．
（GBP/JPYと共にEUR/USDでも稼働させてみたいと思います．）

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．


もし，ご購入される方がいらっしゃいましたら，こちらからどうぞ．
スタンダードな正統派EA

こんばんは，kanatoです．

最近，オーストラリアのFX業者の関係で色々なお話が飛び交ってますね．
Pepperstoneも該当しますので若干心配ですが大丈夫でしょうか・・・．
また，明日からようやくEAの運用を通常モードで再開したいと思います．


さて，本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
前回はADXの水準によるフィルターを検討しましたが，
本日はADXの傾きによるフィルターを検討したいと思います．

＜ADXの傾き＞
まず，トレンドが発生している場合として，
ADXが前の足より大きい場合のフィルターを各時間足で検討してみました．

　�@「ADXが1本前の足のADXより大きく」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

フィルター無し


4時間足






こちらはADXの水準でのフィルターとほぼ同様の結果となり，
このままでは使えないフィルターでした．

次に逆向きの場合として，
ADXが前の足より小さい場合のフィルターを各時間足で検討してみました．


　�@「ADXが1本前の足のADXより小さく」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足


4時間足






こちらも前回と同様に，一定の損益改善が認められました．
予想通りといえば予想通りですね．
こちらも有望なフィルターだと思いますが・・・．

本日はADXの傾きによるフィルターを検討してみました．
その結果，売買回数や改善効果もADXの水準でのフィルターとほぼ同様でしたので，
このコアロジックにおいてはADXの水準と傾きのフィルターは
ほとんど同じ意味を持つのかもしれません．
また，違うのであれば，組み合わせることでさらに損失トレードを
削減できるかもしれませんので，次回検討してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは．
GWも終わり，今週は指標ラッシュですね．
本日はECBの政策金利発表とドラギ総裁の発言がありましたが，
EUR/USDは少し上がった後，急落してますね．
なんだか今回のECBの会合は来月の前準備だったとの発言があったみたいです，
必要なら来月の理事会では緩和実施に言及する構えでしょうか．
これからどんな動きをするんでしょうか・・・．


本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
前回まで移動平均線を用いたフィルターを検討していましたが，
今回からADXを用いたフィルターを検討したいと思います．


さて，以前にDMIをまとめた時に書きましたが，
ADXは+DIと-DIの差を見ることでトレンドの強さ・継続性を計る指標です．
これを使って市場のトレンドの強さでそれぞれのトレードを
ふるいにかけてみたいと思います．

ADXのフィルターとして使えそうなのは以下の2点かと思います．
・ADXの水準（25〜30を境界）で相場のトレンドを見る
・ADXの傾きで相場のトレンドを見る．

それでは順に見ていきたいと思います．


＜ADXの水準＞
まず，トレンドが発生している場合として，
ADXがある一定水準である場合のフィルターを各時間足で検討してみました．

　�@「ADXが一定水準以上で」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

フィルター無し


日足（ADX＞30）


4時間足（ADX＞30）






フィルター無しと比較して，いずれの時間足でも成績が悪くなってしまいました．
トレンドの発生中ではコアロジックに優位性がないという意味かと思います．
また，売買回数も減っており，このままでは使えない結果となりました．

それでは逆ならどうか？
っということでADXがある一定水準以下の場合を検討してみました．
トレンドが発生していない状況からボリンジャーバンドのブレイクで
トレンド発生を捕まえるイメージです．

　�@「ADXが一定水準以下で」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足（ADX＜30）


4時間足（ADX＜30）






こちらはある程度の損益改善が認められました．
一応イメージ通りだったのでしょうか・・・．
なかなか有望なフィルターのように感じました．
また，他の時間足や周期を組み合わせることでも，
さらに効果を発揮するように思いました．


本日はADXの水準を用いたフィルターを検討してみました．
その結果，ADXがある水準以下である場合のフィルターが有望であることがわかりました．
次回はADXの傾きを用いたフィルターを検討してみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは，kanatoです．

昨日は結構晴れていたのですが，今日は夜明け前から雨が・・・
濡れながらもキャンプから無事に帰ってきました．


本日も引き続きオリジナルEAについて，書かせていただきます．
前回はコアロジック及び指値・逆指値を入れたEAのエントリー条件に
マルチタイムフレームで複数本の移動平均線を組み合わせた条件を加えてみましたが，
今回は移動平均線とレートの位置関係での条件を検討してみたいと思います．

今回も代表例として，30分足で検討しました．


まずは，レートが移動平均から見て売買方向
（買いの場合はレート＞MA，売りの場合はMA＞レート）
にある場合（順張り）での組み合わせを試してみました．

　�@「レートが移動平均線より売買方向に位置し」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足（14本移動平均）


4時間足（14本移動平均）


1時間足（14本移動平均）






日足についてはフィルターの効果が認められましたが，
時間足が短くなるごとに効果はほとんど認められなくなりました．
フィルター効果の推移としては傾きや2本の移動平均線の位置関係と
ほぼ同じような推移を示しました．
これらを組み合わせても面白い結果になるのかもしれません．

また，前回と同様に時間足を2つ組み合わせた場合も試してみました．

日足＋4時間足（14本移動平均）


日足＋1時間足（14本移動平均）


日足＋30分足（14本移動平均）






これらについては2つ組み合わせる効果はあまり認められませんでした．



次に，上記とは逆の位置関係を試してみました．

　�@「レートが移動平均線より売買方向の逆に位置し」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足（14本移動平均）


4時間足（14本移動平均）


1時間足（14本移動平均）






基本的に売買回数が極端に少なくなりましたが，
損失の軽減はそれに比べて小さいものでしたので，
こちらのフィルターについては利用価値は少ないと考えています．


以上，本日はレートと移動平均線の位置関係について見てみました．
順張りの位置関係のフィルターについては他の移動平均線のフィルターと
うまく組み合わせて使ってみたいと思います．

移動平均線についてはひとまずここまでとして，
次はADXなどのテクニカル指標に焦点を当ててみたいと思います．

本日も最後までおつきあいいただき，ありがとうございました．