投資関係のことをアウトプット

こんばんは．

今回も懲りずにオリジナルEAについて書いていきたいと思います．
前回までにADXの水準及び傾きのフィルターを検討しましたが，
今回はその2つを組み合わせてみたいと思います．

まず，トレンドが発生していると考えられる場合を検討してみました

　�@「ADXが基準より大きく，さらに1本前の足のADXより大きい場合」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

なお，いつもと同様に30分足でテストしています．

ADX：日足（ADX＞30）




こちらは予想通り，いずれの時間足でも目立った効果は認められませんでした．
残念・・・．


次にADXからトレンドが発生していないと判断できる場合です．

　�@「ADXが基準より小さく，さらに1本前の足のADXより小さい場合」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

ADX：日足（ADX＜30）


ADX：日足（ADX＜25）




こちらは結構いい感じの結果が得られました．
フィルターとしてはある程度改善が認められたといってよいのではないでしょうか．
ADXの水準と傾きで一部似たところもあるようですが，
双方ともうまく機能しているように思います．
そして，ADX＜25の設定で初めて利益がプラスに転じました．
（なんかちょっとうれしいです．）


今回，ADXの水準，傾きの両方を使ったフィルターについて検討してみました．
かなり有望なフィルターのようですので，
このフィルターを含めてEAのパラメーターの最適化をかけてみたところ，
こんな感じの結果が出てきました．



なかなか良い感じなってきたのではないでしょうか．
ちなみに，2010年01月〜2014年04月のバックテストの結果は
PF 1.51，利益1500$程度，勝率40%強，売買回数250回程度，最大ドローダウン300$程度でした．

ということで，ADXについては非常に有望なフィルターということがわかったところで，
次回からは別のフィルターを検討してみたいと思います．


少し前にあるブロガーさんから
「ボリンジャーバンドとADXを組み合わせてみたら面白いかも」
といったアドバイスをもらったこともあり，
ここ数回でオリジナルEAのADXのフィルターを検討したのですが，
本当に良い感じの結果が出てくれました．（ありがとうございました．）
やはり，制作の過程を公開しているからこそ，
このようなアドバイスもいただけたのかなと思っています．

まだまだ，検討するべきことはいろいろありますので，
今後ともよろしくお願い致します．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．