投資関係のことをアウトプット

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こんにちは，kanatoです．
今年も4分の1が終わってしまいました．
ここまでの運用はまずまずと言ったところですが，
今月も気を抜かず，安定した運用を続けていきたいと思います．


さて，今回は2015年04月度（2015/03/30〜2015/05/02）の運用予定を書いてみたいと思います．

まずは安心運用タイプです．

＜安心運用タイプ＞

ランド円の投資手法＋Forex.com Japan口座
FX業者：Forex.com Japan
口座残高：0円（含み損益：0円）
追加予定資金：0円
【稼働EA】
ランド円自分年金戦略EA_V2（停止中）

ランド円のレートが9.50を下回るまではEAは完全ストップする予定です．
おそらく，あと1〜2箇月くらいは出番がないような気がします．
これもトレードしないのも戦略の一つと言う事で・・・．



スワップアービトラージ
スワップフリー：ダイナミックトレード
口座残高：1,662,572円（含み損益：+51,469円，内ボーナス300,000円）
追加予定資金：0円（内追加予定ボーナス：0円）

スワップ受取：FXDD（Viking口座）
口座残高：853,499円（含み損益：-136,958円，内ボーナス45,000円）
追加予定資金：0円

2口座合計残高：2,516,071円（含み損益：-85,439円，内ボーナス345,000円）
追加予定資金：0円

ランド円の投資手法がお休み中なので，その資金についてはこちらに移したままで．運用を続けたいと思います．
ランド円にチャンスが来たら，予備資金を使いつつ，途切れないようにうまく資金を回していきます．
でも，出金してしまったら，どちらもボーナスがなくなっちゃいますね・・・どうしたものか．


さて，次はリスク運用タイプです．

＜リスク運用タイプ＞

ThinkForex口座（CashBack）
FX業者：ThinkForex
口座残高：264,889円（含み損益：0円）
追加予定資金：0円

【稼働予定EA】
BandCross3 EURUSD（0.10ロット）
Forex_Blade（0.01ロット）
Forex_Solid（ロジック1：0.04ロット，ロジック2：0.02ロット）
Forex WhiteBear V3（WB：0.05ロット，BB：0.02ロット）
WhiteBear Z USDJPY（0.01ロット）
WhiteBear Z EURJPY（0.01ロット）
Ririy&Racco's Hippo（0.03ロット）

変更点は下記の1点です．
WhiteBear ZのEUR/JPYバージョンを追加します．（一応様子見で0.01ロットからです．）
fx-onさんのフォワードではかなり良い成績ですので期待大です．
EA追加）WhiteBear Z EURJPY（0.01ロット）

また，こちらのThinkForex口座は4/30まで使えるはずですが，月の半ばでも
準備ができ次第MyFXMarketsのスタンダード口座に移行したいと思います．


GEMFOREX口座（Gem-Trade）
FX業者：GEMFOREX
口座残高：599,944円（含み損益：-20,958円，内ボーナス255,000円）
追加予定資金：0円（内追加予定ボーナス：0円）

【稼働EA】
BandCross3 EURUSD_v4（0.03ロット）
KnFX-Mars_ver2.0（0.01ロット）
Gekiyaku（0.01ロット）
freedom_V14_GEM（0.01ロット）

今月は大幅な変更は無しで，若干のメンテナンスとロット調整のみの予定です．

BandCross3についてバージョンを上げ，ロットを少し落とします．
BandCross3 EURUSD_v3 → v4：0.1 → 0.03ロット
（追記）↑v4はGEMFOREXに対応していませんでした・・・．
　　　　　これまで通りv3で行きます．
ロットの変更については，BandCross3が通用しなくなったと判断したわけではなく，ドローダウンしたときにKnFX-Marsの運用に影響を与える可能性を懸念しての対応です．（おそらくそんなことは無いのでしょうか・・・）

KnFX-Marsについては，ここから含み損がどうなるかですが，
かなり大きめの利益を上げてくれているので，含み損を抱えても可能な限りついていく予定です．


FXDD口座（EACafe）
FX業者：FXDD
口座残高：1612.95$（含み損益：-5.17$）
追加予定資金：0$

【稼働EA】（すべてデフォルト複利設定）
Camusin（ナンピンマーチンゲール）
Camuride（ナンピンマーチンゲール）
Camdoor（スキャルピング）
Camugrid（グリッド）

こちらは『Camusin_ForexRobot』byEAcafeでの指示通りに運用を続けていきたいと思います．（指標発表時の対応についてもこれに従います．）
できるだけドローダウンから復帰してほしいものです．


MyFXMarkets口座（完全クローズドEA）
FX業者：MyFXMarkets
口座残高：220,080円（含み損益：0円）
追加予定資金：0円

【稼働EA】
完全クローズドEA_A（スキャルピング）　（ロジック2のみ，0.05ロット単利）
完全クローズドEA_B（スキャルピング）　（0.04ロット単利）
完全クローズドEA_E（スイング+スキャルピング）
　（EUR/JPY：0.03ロット単利，GBP/JPY：0.03ロット単利）
完全クローズドEA_F（スイング）　（0.02ロット単利）

今月も先月同様のロット設定で運用していきたいと思います．
なお，想定最大ドローダウンは300$程度（36,000円程度）を見込んで設定しています．


SBI FXトレード口座（裁量トレード）
FX業者：SBI FXトレード
口座残高：101,004円（含み損益：0円）
追加予定資金：0円

こちらは時間のある時に，ファンダメンタルを見ながら低ロットでトレードしてみたいと思います．
まだ，しばらくは円安・ドル高・株高の流れは継続と見ていますが，
最近になって，ドル高懸念発言がぽつぽつ出てきたので，要注意かもしれません．


＜重要経済指標発表＞

2015年04月度の重要経済指標発表予定


04/03　21:30　米・非農業部門雇用者数 / 米・失業率（雇用統計）
04/09　20:00　英中銀（BOE)　政策金利発表
04/15　20:45　欧中銀（ECB)　政策金利発表
04/29　21:30　米・四半期GDP（速報値）
04/30　03:00　米・FOMC政策金利発表

注目の経済指標は上記の通りです．
04月度は重要指標が結構ばらけていますね．4/3，4/15及び4/29については指標発表前にEAを停止させ，その週末までは様子を見たいと思います．（KnFX-Marsは継続的に動かしますが・・・）
その他，最近は色々なことが突然起こりますので，その時々の状況に応じて稼働/停止を判断したいと思います．
（なんだか04月は大きなことが起こりそうな予感が・・・）


と言う事で，2015年04月度の運用についてはこのような形で実施していきたいと思います．
目標は安心運用タイプは年利10%，リスク運用タイプは月利3%です．
先月はトントンでしたが，今月はどうなるでしょうか．
最近は異常な相場というか，何か大きな転換点を迎えているような気がします．
十分に注意して，できるだけ減らさない運用を心掛けたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんにちは，kanatoです．
昨日から娘が春休みと言う事で，妻の実家からお義母さんが来ています．
私の仕事中にみんなで温泉を巡ったりしているようです．
しかし，こんな時は晩御飯が豪華になるので，結構うれしかったりします．

さて，今回は2015年03月度（2015/03/02〜2015/03/28）の運用結果をご紹介します．
まずは安心運用タイプです．

＜安心運用タイプ＞

ランド円の投資手法＋Forex.com Japan口座
FX業者：Forex.com Japan
口座残高：0円（含み損益：0円，追加資金：-547,176円）
確定損益：+0.00%（+0円）
含み損益：+0.00%（+0円）
【稼働EA】
ランド円自分年金戦略EA_V2（停止中）

一時期チャンスになるかなぁと思った瞬間もありましたが，
結局はランド円のレートが10.00を超えている状態です．
しばらくはチャンスは来ないだろうとの予想で一度全額出金しました．


スワップアービトラージ
スワップフリー：ダイナミックトレード
口座残高：1,662,572円
（含み損益：+51,469円，追加資金：650,000円（内ボーナス150,000円），ボーナス300,000円）

スワップ受取：FXDD（Viking口座）
口座残高：853,499円
（含み損益：-136,958円，追加資金：495,000円（内ボーナス45,000円），ボーナス45,000円）

2口座合計残高：2,516,071円
（含み損益：-85,439円，追加資金：1,145,000円（内ボーナス195,000円），ボーナス345,000円）
確定損益：+5.19%（+124,131円）
含み損益：-0.72%（-17,511円）
（今回から金曜日の夜に同時に両プラットフォームのキャプチャを取って記載するようにしました．来月からはきちんとした損益を反映できると思います．）

3月の途中からダイナミックトレードさんのトルコリラ関連通貨ペアのスプレッドが100pipsになってしまったので，スワップアービトラージがやりにくくなってしまいました・・・．ただ，それを考えてもまだまだ安定して利益を上げられると思いますので，このまま様子を見ながら続けてみたいと思います．（保有ポジション数などはまた別途お知らせしたいと思います．）
ちなみに今月のスワップ付与合計は106,577円でした（スプレッドなどのコストは含めていません）．



さて，次はリスク運用タイプです．

＜リスク運用タイプ＞

ThinkForex口座（CashBack）
FX業者：ThinkForex
口座残高：264,889円
（含み損益：0円，追加資金：0円）
確定損益：+4.54%（+11,502円）
含み損益：+4.54%（+11,502円）
【稼働EA】
BandCross3 EURUSD（0.1ロット）
Forex_Blade（0.01ロット）
Forex_Solid（ロジック1：0.04ロット，ロジック2：0.02ロット）
Forex WhiteBear V3（WB：0.05ロット，BB：0.02ロット）
WhiteBear Z USDJPY（0.01ロット）
Ririy&Racco's Hippo（0.03ロット）

今月はBandCross3がドローダウンしてしまいました．
ですが，月の後半にかけて，他のEAの利益やBandCross3自身の巻き返しで，
終わってみたらまずまずの利益を出していました．

さて，ThinkForexの日本撤退まで，あとひと月程度ですので，
4月中には新口座に切り替えてしまわないといけませんね・・・．


GEMFOREX口座（Gem-Trade）
FX業者：GEMFOREX
口座残高：599,944円
（含み損益：-20,958円，追加資金：0円，ボーナス255,000円）
確定損益：+1.15%（+6,825円）
含み損益：+6.49%（+34,984円）
【稼働EA】
BandCross3 EURUSD_v3（0.10ロット）
KnFX-Mars_ver2.0（0.01ロット）
Gekiyaku（0.01ロット）
freedom_V14_GEM（0.01ロット）

こちらもBandCross3がドローダウンしましたが，ThinkForexとは別のタイミングでした．（こちらはかなり大きめにドローダウンしてしましました．）
おそらく，夏時間の切り替えとバージョンの違いによるものと思います．
また，KnFX-Marsは今月も堅調な動きを見せてくれています．
含み損もあまり膨らまないですし，今の微妙な方向感の相場が合っているのでしょうね．KnFX-Marsの利益のおかげで今月はかろうじてプラスになりました．


FXDD口座（EACafe）
FX業者：FXDD
口座残高：1612.95$
（含み損益：-5.17$，追加資金：0$）
確定損益：-17.03%（-330.98$）
含み損益：-17.64%（-341.92$）
【稼働EA】（すべてデフォルト複利設定）
Camusin（ナンピンマーチンゲール）
Camuride（ナンピンマーチンゲール）
Camdoor（スキャルピング）
Camugrid（グリッド）

今月はかなりの絶不調，これまで安定感を誇っていたCamusinがドローダウンしてしまいました．
その他のEAで少しは損失を埋めたものの，回復にはまだまだ時間がかかりそうです・・・．
やはり，最近の相場は難しいですね．


MyFXMarkets口座（完全クローズドEA）
FX業者：MyFXMarkets
口座残高：220,080円
（含み損益：0円，追加資金：0円）
確定損益：+4.51%（+9,504円）
含み損益：+4.51%（+9,504円）
【稼働EA】
完全クローズドEA_A（スキャルピング）　（ロジック2のみ，0.05ロット単利）
完全クローズドEA_B（スキャルピング）　（0.04ロット単利）
完全クローズドEA_E（スイング+スキャルピング）
　（EUR/JPY：0.03ロット単利，GBP/JPY：0.03ロット単利）
完全クローズドEA_F（スイング）　（0.02ロット単利）

こちらは勝ち負けしながらも，今月まずまずの利益を積み増しました．
きちんとロット設定して動かしたので，ある程度ポートフォリオが機能していると思いたいです．
来月も同様に動かして，安定した運用を心掛けたいと思います．


SBI FXトレード口座（裁量トレード）
FX業者：SBI FXトレード
口座残高：101,004円
（含み損益：0円，追加資金：0円）
確定損益：+0.00%（+0円）
含み損益：+0.00%（+0円）

今月は裁量トレードはお休みでした．
ただ，今月はあまり思った方向に行かなかったので，お休みして正解でした．


と言う事で，リスク運用関係は合計で次のような成績でした．
口座残高：1,378,535円
（含み損益：-21,575円，追加資金：0円）
確定損益：-0.82%（-11,442円）
含み損益：+1.25%（+16,787円）


以上，2015年03月はBandCross3やCamusinのドローダウンが痛かったですが，他のEAがその損失を補ってくれて，トータルでは微損でした．まあ，こんな時もありますよね．また，「BandCross3の力」に結構頼り切っていたところもありますので，来月はロット設定を見直すかもしれません．
また，スワップアービトラージの方では突然のスプレッド拡大に驚きましたが，少しでも安定的に利益を出すことを主眼に運用していきたいと思っています．（もちろん，早目にスプレッドを元に戻していただきたいですが・・・．

来月も現状に満足せず，また色々とやっていきたいと思いますので，ぜひよろしくお願いします．

それでは，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは，kanatoです．
本日は休日出勤してきましたが，お休みだとかなり仕事がはかどります．
平日でもこんなパフォーマンスで仕事ができるといいのですが・・・．
（実際は電話があったり，色々と話かけられたりするので無理です）

さて，本日はオリジナルEAの2本目ボリンジャーバンドのロジックのEAについて，
パラメーターの最適化を少しこまめにやってみましたので，その結果をご紹介したいと思います．


早速ですが，こんな感じになりました．

取引回数：4367回，総損益：20798$，PF：2.00，最大ドローダウン：1160$


バックテストの条件は下記の通りです．
期間：2005.01.01〜2015.2.28，通貨ペア：EUR/USD，
スプレッド：2.0pips，初期口座残高：10000$，ロット設定0.1ロット単利
（最適化は期間のみ2010.01.01〜2015.02.28で実施しています．）

やはり直近のドローダウンはなくなりませんでしたが，若干改善しており横ばい位にはなりました．また，PFも2.0を超えてきましたので，まずまずになってきたのではないかと思います．ちなみに勝率は95%オーバーです．

そんなこんなで，本日はこれだけです・・・．
まずまずの成績にはなってきたので，もう少しポジションのクローズなどを検討して，フォワードテストに入りたいと思っています．（できれば，4月くらいからデモ口座で走らせたいなぁ〜と考えています．）

あと，できれば名前も考えたいですね．
（実はここが一番好きなところだったりします）

っと言う事で，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは，kanatoです．
期末のため，本業が忙しくなってきました．
明日も泣く泣く休日出勤です・・・．


さて，本日は私がスワップアービトラージで使わせてもらっているスワップ受取業者さんをご紹介したいと思います．
これまではスワップレートは高いものの付与のタイミングなどが変則的だったのでご紹介を見送っていたのですが，最近はスワップレートもある程度高い水準で規則的な付与になっているようですので，ご紹介したいと思います．

では早速ですが，その業者さんはおそらく大多数の方が良くご存知のFXDDさんです．
ただし，通常のMT4口座ではなく，カレネックス バイキング口座を使用しています．


プラットフォームはこんな感じです．
なれると使いやすいですし，約定はMT4に比べると圧倒的に早いです．


最近のスワップはEUR/TRYの0.1ロットのショートポジションで大体350円/日くらいです．
付与も規則的になっており，スワップ3倍デーが日本時間の木曜日の朝になっています．

また，手数料制ですが，それを含めてもスプレッドはかなり狭いと思います．
（時間帯を選べば，USD/TRYやEUR/TRYでも10pips以下になるときがあります．）


なお，FXDDのバイキング口座はキャッシュバックに対応していないところが多いようなのですが，
私が把握しているところでは唯一FinalCashBackさん経由でキャッシュバック口座を開設できます．
（キャッシュバックは微々たるものかもしれませんが，もらえるものはもらっておいた方が良いですよね．）
ユーザー登録がまだの方はぜひこちら↓からどうぞ



と言うわけで，本日は私の使っているメインのスワップ受取業者さんを紹介しました．
しばらくはこちらを使わせていただきたいと思いますが，継続してより良い業者さんを調査していきたいと思います．
（私の第一希望としてはFXDDさんに高スワップでずっと頑張っていただきたいところですが・・・）
良いところが見つかったら，またご紹介したいと思いますので，期待しないで待っていてください．
（また，良い情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら，ぜひご教示ください．）

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんばんは，kanatoです．
本日の早朝はFOMCの声明発表がありましたが，みなさま大事なかったでしょうか．
私の方はある程度システムは止めていたのですが，たまたま運悪くBandCross3がポジションを持っていたので，損切りポイントを窺っていたところ，娘と一緒に寝落ちという失態で，大幅なドローダウンをしてしまいました．
やばい感じはしていたのですが・・・残念でした．
ですが，まだまだ今月も残っていますので，月ベースでイーブンくらいにはなってほしいなと思っていますが，どうでしょうか・・・．

さて，今回は先日体調を崩していた時に読んだ本を紹介したいと思います．
その名もFXの「ウラ側」を味方につける本です．

FXの「ウラ側」を味方につける本 新品価格 ￥1,706から (2015/3/19 18:46時点)

タイトルからは何とも怪しそうな雰囲気が感じられますが，
あるFX会社の元役員だった招金猫さんと情報商材EAの辛口評価で有名な西ヤンさんの共著と言うことです．
（どちらの方のメルマガも読ませていただいているのですが，ためになるお話ばかりです．）

内容についてもかなり興味深いお話が盛りだくさんです．

2部構成になっており，第一部の「FXのウラ側編」では，
普通の人では知りえないようなFX会社の中身や弱点，「かもねぎくん」（読めばわかります）のことなど，衝撃的な内容も含まれていますが，面白くてスラスラっと読めました．
メインで国内業者のお話だったのですが，海外業者にも一部通じることがあるのではないかと思います．

第2部の「残念！トレード編」では，どこかで聞いたようなFXトレードのお話が満載です．
「大事なことだから何度も言います」っと言う事ですが，同じようなお話でも他で読むのとは少し違って，筆者の考えや思想が随所に見られます．（やはりマネーマネジメントは大事だなぁ・・・っと思わされました．）

っと言う事で，最近読んだ投資関係の本の中では私の中では一番です．
FXをされている方（私のブログの読者さんはほとんどそうだと思いますが・・・）は，機会があればぜひ読んでみてください．少しだけ見える世界が変わるかもしれません．


っと言う事で，本日は最近の一番当たりだった本の紹介でした．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんにちは，kanatoです．
この土日は風邪がぶり返してしまい，ほとんど寝たきり状態です・・・．
色々とやりたいことはあるのですが，体が動きません・・・．
（ブログを書くくらいがやっとです・・・）


さて，前回の続きで2本目のオリジナルEAに手を加えていってみます．
今回はボリンジャーバンドの上下の幅でフィルターをかけてみました．

っと，その前にベースとなるロジックのテストです．
（トレード時間について少し変更したところ，数値の上で大きめの改善が見られました．）

取引回数：4790回，総損益：21736$，PF：1.92，最大ドローダウン：1397$



まずは，「バンド幅が何pips以上の場合エントリー可」と言うフィルターです．
10pipsのフィルターがPFが最もよくなりましたが，所々のドローダウンの回避にはあまり寄与しませんでした．

取引回数：4300回，総損益：19819$，PF：1.94，最大ドローダウン：1335$



また，逆に，「バンド幅が何pips以下の場合エントリー可」と言うフィルターも試してみました．
こちらは100pips位が良い値を示しています．
ですが，こちらも先程のものと同じですね．数値的にもあまり大きな変化は見られませんでした．

取引回数：4852回，総損益：21809$，PF：1.90，最大ドローダウン：1667$



っと言う事で，今回のフィルターについては，所々のドローダウンの改善にはあまり寄与しないという結果になりました．（残念・・・．）

そんなわけで，次回は同じようにエントリーのフィルターを考えるとともに，
逆に出口戦略の方を考えてみても良いのかなと思っています．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんにちは，kanatoです．
まだまだ体調は万全ではないですが，少しずつ動いていかないと！！
っと言いながら，あんまり活動できていません・・・．

そんなわけで，久しぶりにEAを触りたくなったので，以前に作っていたオリジナルEA2本目について，少し手を入れてみました．

まず，初期の状態ですが，こんな感じです．

取引回数：5908回，総損益：22780$，PF：1.69，最大ドローダウン：1972$


なお，テスト条件は次の通りです．
テスト期間：2005.01.01〜2015.2.28，通貨ペア：EUR/USD，スプレッド：2.0pips，
初期口座残高：10000$，ロット設定0.1ロット単利

初めの状態がこんな損益曲線ですが，所々（特に最後の辺り）に目立ったドローダウンがありますので，何とかそれを解消できないかと言う事で検討してみました．

まず，最初に目を付けたのが，テクニカルの効きにくい相場，例えば指標発表などの要因で激しい値動きをしているときなどを避けるようなフィルターを付けてみました．
参考にしたのはRaccoさんのWhiteBearシリーズがドローダウンしたときに実装されたDifフィルターです．

5分，15分，60分の3つのタイムフレームで指定時間以内の足で高値と安値がそれぞれ指定pips以下の場合のみエントリー可能なフィルターを装備してみました．

10〜150pips位でそれぞれのパラメーターを最適化してみたところ，次のようになりました．
（ストップ時間は12時間です．）

取引回数：5716回，総損益：23281$，PF：1.76，最大ドローダウン：1802$


少し損益曲線が滑らかになり，PFなども改善されました．
若干改善はしましたが，根本的な解決にはなりませんでしたね．

ただ，DifフィルターはこれからのEA作成にも使えると思いますので，ストックとして取っておきたいと思います．

次回もこのあたりが改善できるような効果的なフィルターを探してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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このブログでもご紹介しているGEMFOREXさんですが，
3/17まで口座開設5000円&初回入金100%ボーナスキャンペーンをされています．
今回も100口座限定と言う事ですので，口座開設はぜひ下のバナーからどうぞ．
（既存口座でも初回入金であれば100%，追加入金であれば50%ボーナスがもらえます．）

おはようございます．kanatoです．
ようやく確定申告も終わり，一息つけたところで一つネガティブなニュースが飛び込んできました．

今年の初めからご紹介しているダイナミックトレードさんですが，
スワップアービトラージの要とも言えるトルコリラ関連通貨ペアのスプレッドがかなり広めに変更されると言う事です．

以下，ダイナミックトレードさんからのメールの抜粋です．
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弊社では現在トルコリラ通貨ペアをお取り扱いしておりますが当該通貨ペアの
市場での不安定性が高く、まことに恐縮ではございますが当面の間スプレッドを
変更させていただくこととなりました。

TRY/JPY：100
GBP/TRY：100
USD/TRY：100
EUR/TRY：100

変更実施日：3月12日　日本時間16:00/GMT07:00

また、市場が落ち着きましたらこちらは再度見直し予定でございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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私はEUR/TRYをメインでスワップアービトラージをしているのですが，かなり利益が圧迫されてしまいますね．
ちなみにスプレッドを100pipsにした場合の利益を計算してみました．



これでも利益が出るところがすごいような気がしますが，かなり目減りしてしまう事は否めません．

市場の不安定性からくる一時的な措置ということですので，早く元に戻していただきたいものです．

スプレッドの拡大は3/12の16:00〜ですので，ポジションの整理をされる方はお早めにご実施ください．
（きちんとアナウンスして，猶予をいただけるところは助かりますね．）

朝早くにも関わらず，ネガティブなニュースですみません．
最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

こんにちは，kanatoです．
先週金曜日に会社のボーリング大会があり，1年ぶりにボーリングをしたのですが，
結果は2ゲームのアベレージで120くらいでした．
1年ぶりにしては普通だったなと思ったのですが，次の日から筋肉痛で体が痛い，だるいと疲労感たっぷりの週末になってしまいました．
完全に日頃の運動不足が祟っています・・・．


さて，スワップアービトラージを実施中のみなさま，一昨日（3/6）の雇用統計は無事スルーされましたでしょうか．
私は一時ポジションを吹っ飛ばしそうになってしまいました・・・．
USD/TRYを同時に持っていたり，ポジションサイズを大きくし過ぎてしまったことが原因なのですが，何とか入金が間に合って，昨日も無事にスワップを受け取ることができましたが，強制決済まで数万円のところまで行ってしまい，ヒヤヒヤしていました・・・．
（USD/TRYはトレンドが出てきたので，しばらくはポジション維持が難しそうですね．）


そんなわけで，今回はスワップアービトラージのポジションの取り方（その2）と題して，ポジションサイジングを考えてみたいと思います．

例によって，トルコリラ関連通貨ペアを考えてみたいと思います．
さて，下のチャートは本日時点でのEUR/TRYの日足チャートです．



現在のEUR/TRYのレートが 2.84655 ですので，そこでポジションを取る場合を考えてみたいと思います．
まずは，資金1,000,000円ずつ，計2,000,000円で100,000通貨単位のポジションを取る場合を考えてみますと，上限及下限のレートはこのようになります．



スワップ受取業者さんはストップロスレベルが証拠金維持率100%，スワップフリー（ダイナミックトレードさん）は口座残高が0になった時点で強制ロスカットということで計算しています．

この条件だと±200pipsくらいの変動まで，耐えられる計算になります．
直近の高値・安値はある程度耐えることができますが，それを超えてしまうと強制ロスカットになってしまうレベルです．
また，これで30日間を乗り越えられたと仮定して，下記の条件で利益を計算してみます．



利益率は4.5%/月と，かなり高いレベルだと思います．
ただし，一歩間違えば強制ロスカットに引っかかってしまい，資金移動などで時間と費用が掛かってしまうかもしれません．

そこで，ポジション量を半分にした場合を考えてみます．
単純に耐えられる変動幅おおよそ±400pips程度となりますので，直近の変動であれば下限もしくは上限でポジションを取ってしまうと強制ロスカットになってしまいますが，それ以外ではおそらく強制ロスカットの心配はほとんどないかと思います．
次に利益率の方ですが，ポジションが半分なので利益率も半分になってしまいます．しかし，それでも月利2.3%程度（年利だと27%程度）ですので，安定的に運用できると考えれば，これでも十分と言えそうです．

っということで，今回はスワップアービトラージのポジションのサイズについて考えてみました．
リスクの取り方は人それぞれですが，私は片側1,000,000円についてEUR/TRYを100,000通貨単位でやってみたいと思います．
また，スワップフリー口座（ダイナミックトレードさん）については31日の保有期間の制限がありますが，スワップ受取側の口座については保有期間の制限は特にないと思いますので，こちら側のポジションはできるだけ長期間保有できるようにして，この部分のスプレッドをできるだけ節約していきたいと思います．（これでもう少しだけ，利益率が上げられると思います．）

それでは，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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また，当ブログからダイナミックトレードさんの口座を開設していただいた方，
よろしければ，お名前と口座開設日をぜひ私宛にご連絡ください．
その際，ダイナミックトレードさんの感想・レビューもぜひぜひお聞かせください．

こんにちは，kanatoです．
本日は急遽お休みをいただいています．
実は確定申告がまだ終わっておらず，その資料作りのためのお休みです．
会社のみなさん，すみません！！

そういえば，今日は21:45からECBの政策金利発表ですね．
今は少しEAがポジションを持っているのですが17:00位から徐々に止めていきたいと思っています．

さて，先日ブログで紹介したダイナミックトレードさんへの質問についてですが，
ダイナミックトレードさんから追加で情報をいただきましたので，シェアしたいと思います．


＜完全分別管理について＞

ダイナミックトレードのご担当者さんからこんなメールをいただました．

ここから−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

弊社（ダイナミックトレード）では日本人のお客様のご要望を受け、正式に完全分別保管についての情報公開を行うこととなりました。
内容は以下のとおりです。

弊社はお客様の資産と、弊社自己資産を完全分別管理をすることで、お客様の資産を安全に管理しております。

DynamicTrade(MaxTrading Limited)は顧客資産を日本円銀行口座IBAN number: BG 03 TBIB 9310 19 09887701において入出金を行い、弊社自己資産と完全分別管理がなされておりますことを明示させていただきます。

本項目は会社概要と信託保全のページに記載されます。
上記のとおり、今回管理会社がStoverからMaxTradingに移行することとなりました。

こちらMaxTradingも様々な営業拠点を有しております。
登記は英国領アンギラになされておりますが，例えば私どものサポートセンターは日本人スタッフ10名がマルタ共和国に拠点を置き、サービスをご提供させていただいております。その他にも技術スタッフはブルガリアをメインに体制を整えております。

会社情報も上記完全分別管理の情報とともにMaxTradingLimitedに変更されます。

ここまで−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ダイナミックトレードさんについては
以前はForexCTを通して，信託保全をされているとのことでしたが，
今回，完全分別管理することになったとのことです．
しかも，これは日本人の顧客要望を受けての対応と言う事ですので，かなり日本のマーケットに力を入れているのかがわかりますね．

そして，丁寧に分別管理先の銀行口座番号が記載されていたので，少しだけ調べてみました．
分別管理先の銀行は，ブルガリアの首都ソフィアにあるTBI Bank　（https://www.tbibank.bg/en/）のようです．
（IBAN Numberから調べてみました．多分あってると思いますが・・・．）
なお，ブルガリアではブルガリア国立銀行が金融機関の監督なども行っているようですが，そのライセンスも取得している銀行のようです．
（以降の調査はブルガリア語が理解できず断念しました・・・．）


（TBI BankのHPから引用）


また，この分別管理に伴って，ダイナミックトレードさんの管理会社がStoverからMaxTradingに変更されると言う事です．
既にダイナミックトレードさんのホームページの会社情報（http://jp.dynamictrade.eu/about-us）もすでに切り替わっており，
完全分別管理についても上記と同様のことが明記されていました．


あとは，新たに名前の出てきたMaxTradingという会社名ですが，英国領アンギラに登記していると言う事です．
英国領アンギラというと有名なオフショア金融センターの一つです．
専門家ではないので，詳しいことはわからないのですが，英国領アンギラはオフショアとしては比較的新しい部類に入り，関連法整備も2000年代に最の法体系を採用していることから，国際的信用性・信頼性は高いそうです．
やはり税制面など色々なメリットがあるのでしょうね．ぜひともそのあたりは賢く運営していただいて，私たちに良好なトレード環境を提供し続けていただきたいです．
（ちなみにオフショア金融センターは，もともとは英国が海外で赴任する英国人のために作った制度だそうです．今ではヨーロッパをはじめ世界中に60以上あるようです． ）

実質はブルガリアをメインに，日本人サポートの方々はマルタ共和国にいらっしゃるとのことです．
それについて，折角なのでオフィスの写真を送っていただきました．
（ダイナミックトレードのご担当者さん，無理言ってすみませんでした！！）

オフィスの受付でしょうか．モダンなデザインですね．


整然としてきれいなオフィスですね．うらやましい・・・．



以上，本日はダイナミックトレードさんの完全分別管理について，お知らせしました．
完全分別管理により，より安心・安全に利用できるようになったのではないでしょうか．

っというわけで，私は確定申告の準備をします・・・（汗）．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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