投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．

最近，オーストラリアのFX業者の関係で色々なお話が飛び交ってますね．
Pepperstoneも該当しますので若干心配ですが大丈夫でしょうか・・・．
また，明日からようやくEAの運用を通常モードで再開したいと思います．


さて，本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
前回はADXの水準によるフィルターを検討しましたが，
本日はADXの傾きによるフィルターを検討したいと思います．

＜ADXの傾き＞
まず，トレンドが発生している場合として，
ADXが前の足より大きい場合のフィルターを各時間足で検討してみました．

　�@「ADXが1本前の足のADXより大きく」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

フィルター無し


4時間足






こちらはADXの水準でのフィルターとほぼ同様の結果となり，
このままでは使えないフィルターでした．

次に逆向きの場合として，
ADXが前の足より小さい場合のフィルターを各時間足で検討してみました．


　�@「ADXが1本前の足のADXより小さく」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足


4時間足






こちらも前回と同様に，一定の損益改善が認められました．
予想通りといえば予想通りですね．
こちらも有望なフィルターだと思いますが・・・．

本日はADXの傾きによるフィルターを検討してみました．
その結果，売買回数や改善効果もADXの水準でのフィルターとほぼ同様でしたので，
このコアロジックにおいてはADXの水準と傾きのフィルターは
ほとんど同じ意味を持つのかもしれません．
また，違うのであれば，組み合わせることでさらに損失トレードを
削減できるかもしれませんので，次回検討してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．