投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．

昨日は結構晴れていたのですが，今日は夜明け前から雨が・・・
濡れながらもキャンプから無事に帰ってきました．


本日も引き続きオリジナルEAについて，書かせていただきます．
前回はコアロジック及び指値・逆指値を入れたEAのエントリー条件に
マルチタイムフレームで複数本の移動平均線を組み合わせた条件を加えてみましたが，
今回は移動平均線とレートの位置関係での条件を検討してみたいと思います．

今回も代表例として，30分足で検討しました．


まずは，レートが移動平均から見て売買方向
（買いの場合はレート＞MA，売りの場合はMA＞レート）
にある場合（順張り）での組み合わせを試してみました．

　�@「レートが移動平均線より売買方向に位置し」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足（14本移動平均）


4時間足（14本移動平均）


1時間足（14本移動平均）






日足についてはフィルターの効果が認められましたが，
時間足が短くなるごとに効果はほとんど認められなくなりました．
フィルター効果の推移としては傾きや2本の移動平均線の位置関係と
ほぼ同じような推移を示しました．
これらを組み合わせても面白い結果になるのかもしれません．

また，前回と同様に時間足を2つ組み合わせた場合も試してみました．

日足＋4時間足（14本移動平均）


日足＋1時間足（14本移動平均）


日足＋30分足（14本移動平均）






これらについては2つ組み合わせる効果はあまり認められませんでした．



次に，上記とは逆の位置関係を試してみました．

　�@「レートが移動平均線より売買方向の逆に位置し」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足（14本移動平均）


4時間足（14本移動平均）


1時間足（14本移動平均）






基本的に売買回数が極端に少なくなりましたが，
損失の軽減はそれに比べて小さいものでしたので，
こちらのフィルターについては利用価値は少ないと考えています．


以上，本日はレートと移動平均線の位置関係について見てみました．
順張りの位置関係のフィルターについては他の移動平均線のフィルターと
うまく組み合わせて使ってみたいと思います．

移動平均線についてはひとまずここまでとして，
次はADXなどのテクニカル指標に焦点を当ててみたいと思います．

本日も最後までおつきあいいただき，ありがとうございました．