2014年05月21日
オリジナルEA作成（10）ATRフィルター①
こんばんは．
最近本業の方で，鬼のように仕事が回ってきてしまい，
相当忙しくなってしまいました．
そんな中でトラブルが結構頻発しており，リアルに凹んでます・・・．
また，本日はFOMCの議事録公表やイエレンFRB議長の発言がありますね．
もちろんEAはストップです．
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
今回はATRを使ったフィルターをADXの時と同様に検討してみたいと思います．
ATRは以前にテクニカル指標のまとめで取り上げましたが，
レートの変動率（ボラティリティ）を表すテクニカル指標です．
ADXの時と同様にまずはその水準でのフィルターを検討してみたいと思います．
まずはレートにある程度の動きがある場合を想定して，
ATRがある水準より大きい場合を検討してみました．
①「ATRがある水準より大きい場合」
レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
日足（ATR＞100）
4時間足（ATR＞50）
フィルター無しの場合と比較して，取引回数は減少しましたが，
期待損益やPFには変化なく，フィルターとしての効果はあまり期待できない結果となりました．
また，期待損益やPFに変化がないことから，逆のフィルター（ATRがある水準より小さい場合）についてもあまり効果がないことが予想されました．
一応念のため，実施してみました．
日足（ATR＜100）
4時間足（ATR＜50）
予想通りの結果となりました・・・．
今回検討したATRの水準でのフィルターについては
ボリンジャーバンドのブレイクアウトとはあまり相性が良くないことがわかりました．
っということで，次回はATRの傾きについて検討してみたいと思います．
もしかしたら，意味合いとしてADXの傾きと同じような感じになるかもしれませんが・・・．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
最近本業の方で，鬼のように仕事が回ってきてしまい，
相当忙しくなってしまいました．
そんな中でトラブルが結構頻発しており，リアルに凹んでます・・・．
また，本日はFOMCの議事録公表やイエレンFRB議長の発言がありますね．
もちろんEAはストップです．
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
今回はATRを使ったフィルターをADXの時と同様に検討してみたいと思います．
ATRは以前にテクニカル指標のまとめで取り上げましたが，
レートの変動率（ボラティリティ）を表すテクニカル指標です．
ADXの時と同様にまずはその水準でのフィルターを検討してみたいと思います．
まずはレートにある程度の動きがある場合を想定して，
ATRがある水準より大きい場合を検討してみました．
①「ATRがある水準より大きい場合」
レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
日足（ATR＞100）
4時間足（ATR＞50）
フィルター無しの場合と比較して，取引回数は減少しましたが，
期待損益やPFには変化なく，フィルターとしての効果はあまり期待できない結果となりました．
また，期待損益やPFに変化がないことから，逆のフィルター（ATRがある水準より小さい場合）についてもあまり効果がないことが予想されました．
一応念のため，実施してみました．
日足（ATR＜100）
4時間足（ATR＜50）
予想通りの結果となりました・・・．
今回検討したATRの水準でのフィルターについては
ボリンジャーバンドのブレイクアウトとはあまり相性が良くないことがわかりました．
っということで，次回はATRの傾きについて検討してみたいと思います．
もしかしたら，意味合いとしてADXの傾きと同じような感じになるかもしれませんが・・・．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
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