投資関係のことをアウトプット

こんにちは，kanatoです．
昨日は無事に娘からチョコもらえました．
フルーツグラノーラ入りのサクサクのチョコでした．
手作りだったのですが，結構おいしかったです


さて，前回の続きで完全クローズドEAのロット検討について書いてみたいと思います．

まずは，選定した5つのEAの詳細を確認してみたいと思います．


まず，A2ですが，スキャルピングタイプのEAです．
長い足でトレンドを判定し，短い足の逆張りでエントリーするスキャルEAのお手本みたいなシステムです．
直近約5年間で売買回数は1000回程度，PF 1.66，勝率86%程度と良い成績です．
損益曲線もおおよそ右肩上がりで良好な曲線ですが，直近で停滞しているのが気になります．

BもスキャルピングタイプのEAです．
基本的なところはA2と似たところのあるEAですが，よりアグレッシブな設定のようです．
A2と比較すると売買回数，利益，勝率は高く，
損益曲線もきれいな右肩上がりで安定しています．
ただし，ドローダウンはA2より若干大きめです．

EはEUR/JPYとGBP/JPYでのスイングタイプ/スキャルピング混合タイプです．
パラボリックを使った（？）トレンドフォロータイプとのことです．
EUR/JPYではごつごつした損益曲線ですが，着実にプラスに持っていっています．
これぞ，スイング系と言う感じの損益曲線ですね．
利益もPFももそこそこあり，一番システムトレードと言う感じがします．
GBP/JPYの方はEUR/JPYに比べると売買回数が少なく，損益曲線も安定していません．
特に最近は横ばいが続いています．PF，勝率などはEUR/JPYよりも良いのですが，
相場環境の得意不得意が強く表れている結果だと思います．

FもスイングタイプのEAです．
移動平均線のクロスにトレンド判定のフィルターを付けたものです．
損益曲線はあまり安定していませんが，一定期間平行に推移して，
ある時期にガツンと勝つと言う感じですね．

と言う事で，この5つの結果をReportMangerで合成してみました．



損益曲線は少しぼこぼこはしているものの，かなり滑らかになったのではないでしょうか．
成績もトレード回数：3900回，損益：13000USD（初期資金比130%），PF：1.64，最大DD720USD程度（初期資金比7%程度）とかなり上々の成績だと思います．
次回は各EAのロットを変更して，より滑らかな損益曲線のポートフォリオを目指してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．