投資関係のことをアウトプット

こんにちは，kanatoです．
今日はバレンタインデーですね．
妻からはすでにチョコレートケーキをもらっているのですが，
娘からはチョコをもらえるのか，少し（かなり）心配しています．
（すぐ横のキッチンで調理中です・・・．）


さて，今回は以前から延ばし延ばしにしていたMyFXMarketsで運用中の完全クローズドEAのEA選別とロットの検討について数回で書いてみたいと思います．

まずはEAの性能を見てみたいと思います．
公式ではスプレッド1.6pipsでのバックテストが公開されていましたが，最近のスプレッドの一時的な広がり（特に朝スキャ）を考慮して2.0pipsでバックテストをしてみました．
（朝方のスプレッドに比べれば，それでも狭いくらいですが・・・）
バックテストの条件は以下の通りです．

　期間：2010.01.01〜2015.01.31
　スプレッド：2.0pips
　ロット設定：0.1ロット単利
　その他：デフォルト設定．モードがある場合は別々に設定．

そこで，最初に損益曲線を見て損益に大きな偏りがないかどうかを確かめることで，ふるいにかけてみたいと思います．（ここは私の独断と偏見です．）
それではバックテストの結果をご紹介します．

完全クローズドEA_A（スキャルピング）
モード1

モード2


完全クローズドEA_B（スキャルピング）


完全クローズドEA_C（スキャルピング/デイトレ）


完全クローズドEA_D（スキャルピング）
USD/JPY

EUR/JPY

GBP/JPY

GBP/USD


完全クローズドEA_E（スイング+スキャルピング）
AUD/JPY

CHF/JPY

EUR/JPY

GBP/JPY

USD/JPY


完全クローズドEA_F（スイング）


以上です．
損益曲線を眺めてみて使えそうなのはA（モード2のみ），B，E（EUR/JPY，GBP/JPY），Fの5種類でしょうか．
Cも直近では停滞しているものの，長期で見るとなかなか安定しているのですが，値動きの激しいGBP/USDのスキャルピングと言う事で，今回は外させていただきました．
なお，今回は通常口座でもかなり広めのスプレッドでのテストですので，明暗がはっきりと出ましたが，
通常のスプレッド（1.4〜1.6pips）やECN口座を使う前提での低スプレッド（0.1pips〜）ではすべて右肩上がりの損益曲線になっています．

と言う事で，次回はこの5つに絞って，バックテストを詳細に検討してみたいと思います．

それでは，今回は簡単ですが，ここまでにしたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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