投資関係のことをアウトプット

おはようございます，kanatoです．

早速ですが，前回の続きで完全クローズドEAのロット検討について書いてみたいと思います．
前回の終わりに，5つのEAの損益を合成することで，ある程度なだらかな損益曲線が得られてきました．
ちなみにこちらが前回の結果です．


ですので，ロットを微妙に調整して，さらに浮き沈みの少ない損益曲線にするために，少し検討してみました．
なお，基準をA2のEAとして，このEAのロットを0.1ロットに固定して実施しています．


１）最大ドローダウンが同じくらいになるように調整．

最大ドローダウンが同じくらいになるようにロットを調整してみました．
具体的にはA2：0.1ロット，B：0.08ロット，E（EUR/JPY）：0.07ロット，E（GBP/JPY）：0.07ロット，F：0.05ロットです．

<結果>


損益曲線に見た目では0.1ロットでそろえたものと変わりないように見えますが，
最大ドローダウンは200USDほど減っていますので，調整の効果ありと言うところでしょうか．
ただし，利益もそれなりに減っています・・・．


２）プロフィットファクターが同じくらいになるように調整．

次にプロフィットファクター（PF）が同じくらいになるようにロットを調整してみました．
具体的にはA2：0.1ロット，B：0.11ロット，E（EUR/JPY）：0.09ロット，E（GBP/JPY）：0.11ロット，F：0.08ロットです．

<結果>


PFは少し上がっているもののロットをそろえたものとほとんど変わらない結果となりました．
各EAのロットもほとんど0.1に近いですし，あまり影響はないということですね．
（個々のEA自体のPFが大きくは違わなかったということもあるかと思います．）


３）期待利益がが同じくらいになるように調整．

最後に期待利益（EP）が同じくらいになるようにロットを調整してみました．
具体的にはA2：0.1ロット，B：0.08ロット，E（EUR/JPY）：0.03ロット，E（GBP/JPY）：0.02ロット，F：0.04ロットです．
スキャルピングEAは薄利多売であり，スイング系は基本は逆なので，スイング系のロットがかなり低くなっています．

<結果>


スイング系のロットがかなり小さいためスキャルピングEAの損益曲線に似てきてしまいました．
これではスキャルピングEAの成績に大きく左右されてしまいそうです．


＜結果まとめ＞



と言う事で各EAのパラメーターをロット調整でそろえるという形で検討してみました．
0.1ロットで揃えた場合と比べて，大きく改善したものはありませんでした．
あえて採用するとすれば，以下のような理由から１)最大DDをそろえたロット設定かと思います．

�@3)EPをそろえた設定はスキャルピングEAの成績に左右されそうなので，却下．
�A他の設定の中でPFが一番高く，最大DDが一番低い「１)最大DDをそろえたロット設定」で決定．

�@はふむふむという感じですが，�Aはほとんどこじつけですね．それだけ利益は下がりますから・・・．
取り敢えず，この設定を許容ドローダウン：5万円に調整して，今日，明日くらいから動かしてみたいと思います．


と言う事で，今回は一連のEAからのポートフォリオの組み方，ロット設定の検討方法について書いてみましたが，なかなか難しいですね．
他にも良いロットの決め方，ポートフォリオの組み方等ありましたら，是非教えてください．

それでは，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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