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オリジナルEA稼働テスト中

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2014年09月28日

今月の運用予定(2014年10月度)

こんにちは.
今週水曜日から10月ですね.
今年も残り3箇月ですが,気を抜かずに行きたいと思います.
ちなみに今日は仕事にいってきま〜す(涙).


さて,今回は2014年10月度(2014/09/29〜2014/11/01)のEAの
運用予定を書きたいと思います.


各口座のEAの変更

Pepperstone口座(FinalCashBack)にEAを3つ加えます.
また,損失が大きめのEAのロット設定を少し低めにしたいと思います.
ForexEventDefenderは今月も無しで運用してみたいと思います.
(重要指標時は手動で決済・停止します.)
  
・Pepperstone口座(FinalCashBack)
  追加)White Bear Z USDJPY(ロット複利,デフォルト設定)
     Raccoさんの新作EA.すごい勢いで売れてますね.
  追加)スイートマカロンeurusd(0.01ロット)
     先月ドローダウンがあったので,ロットは少し控えめ.
     様子を見て上げていきます.
  追加)Color your life(0.02ロット)
     こちらはfx-onのフォワードでも堅調なので,0.02ロットから.

  以下,ロットを控えめにします.
  変更)ForexWhiteBear V3
     (ロット複利,WB:デフォルト設定,BB:デフォルトの1/2)
  変更)HummingBird V2(ロット複利,デフォルトの1/2)
  変更)Volatility Factor
     (ロット複利(デフォルトの1/2),EUR/USD,GBP/USDの2通貨)

・Pepperstone口座(GemTrade)
  現状維持.
  ロット等を少し変更したかったのですが,選定が難しかったので・・・.

・FXDD口座(GemTrade)
  停止)EasyBrain ver1.0(EUR/JPY版)(0.02ロット)
  あまりトレードをしていないようなので停止させます.


注意が必要な経済指標
<2014年10月>

  10/02 20:45 EU)欧州中央銀行 政策金利発表
  10/03 21:30 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率
  10/09 20:00 英)英中銀 政策金利発表
  10/30 03:00 米)FOMC 政策金利発表
  10/30 21:30 米)四半期GDP(速報値)

 いつも通り10/2と10/30辺りのきりのいいところからその週末まで,
 FXDD口座(GemTrade)のKnFX-Marsなどを除いて,
 ポジションを持っているEA以外を停止させます.
 また,当面はドル高傾向は続くと思いますので,
 ドルストレートの通貨ペアのドル高方向の保有ポジションはそのままにして,
 そのほかは可能な限り決済します.
 再稼動については翌週の月曜日の予定としますが,
 週明けの窓明けの状況などを見て判断したいと思います.


追加検討中のEA
 追加検討中というか今月から追加するEAです.
 (スイートマカロンとColor your life は近日中にレビューをアップします.)

・White Bear Z USDJPY
 Raccoさんの新作.USD/JPY用の朝スキャEAです.
 USDJPYスキャルピングEA 2013年販売実績No.1のシロクマロジック搭載!
101-200本までキャンペーン価格! White Bear Z USDJPY
101-200本までキャンペーン価格! White Bear Z USDJPY | fx-on.com

・スイートマカロンeurusd
 ドローダウンを小さくして安定運用を目指しています.
 fx-onでのフォワードテストは良好です.
 長い時間足でトレンドを判定して、その時間足の方向にポジションを取ります。
スイートマカロンeurusd
スイートマカロンeurusd | fx-on.com

・Color your life
 取引回数は少なめですが,タイミングを精査してエントリーしている感じ.
 珍しいUSD/JPY用のスキャルピングEAです. 
 待望のドル円スキャルピングEA!!
Color your life
Color your life | fx-on.com



以上が今月の運用予定です.
その時の状況によって,変更することもあるかと思いますが,
概ねこのような予定で進めたいと思います.


先月度がマイナスだったので,それを取り戻せるくらいの利益は
出せるように頑張りたいと思います.


本日も最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.

2014年09月27日

各口座の成績をお知らせします.(2014年09月度)

こんにちは.
昨日は10月に異動する方の送別会でした.
異動する方もいろいろと大変そうでしたが,それ以上にもう半期が終わるんだなぁとしみじみと感じました.


さて,今回は2014年09月(2014/09/01〜2014/09/27)の成績をご紹介します.

成績はすべて確定損益で計算しています.
また,EAは特に記載のない限り,ほぼデフォルトで動かしています.
(ロットは適宜設定しています.)

なお,今月はForexEventDefenderは動かしておらず,EAの停止は雇用統計とFOMC政策金利発表前に手動で実施しています.


それでは,まずは「リスク運用タイプ」からです.

Pepperstone口座(FinalCashBack)

今回は途中までは非常に良い感じで,利益も5%を超えていたのですが,中盤以降は伸び悩んでしまい,終盤にかけて,EUR/USD のVolatilityFactorやWhiteBearシリーズが合わせて130$近くドローダウンしました.
トータルでは一応プラスですが,初旬が良くて終盤にかけて崩れるパターンが最近は多いように思います.

確定損益:+1.66%(+52.83$)
口座残高:3241.02$(含み損益:-222.64$,スワップ:-19.41$)
稼働中のEA:
 ForexWhiteBear V3(ロット複利設定)
 HummingBird V2(ロット複利設定)
 Ashika V1(ロット複利設定,USD/CHF以外の2通貨)
 TAIGUN Pro(0.01ロット,EUR/USD,GBP/USDの2通貨)
 Tomo_BigBreak2(0.02ロット)
 ForexBlade(0.02ロット)
 Volatility Factor
 (ロット複利設定(AutoMM:1),EUR/USD,GBP/USDの2通貨)
 PegSystem ver2(0.03ロット)
 BandCross3 EURUSD(0.02ロット)
 Wall Code Smart Trader(GBP/USD,0.01ロット)
 Forex_Solid(ロジック1:0.02ロット,ロジック2:0.01ロット)



Pepperstone口座(Gemtrade)

今月は危なげのないトレードで利益率は先月と同じ3%弱の利益を出してくれました.こちらもWhiteBearシリーズが終盤ドローダウンしましたが,同じPenguinFXさんのRacco V2が同じ時期にその分を取り戻してくれました.

確定損益:+2.94%(+98.84$)
口座残高:3465.37$(含み損益:0$,スワップ:0$)
稼働中のEA:
 ForexWhiteBear V1 ApexU(ロット複利設定)
 Ashika V1 Multi(ロット複利設定,USD/CHF以外の2通貨)
 Forex Racco V2.63 Multi(ロット複利設定)
 White Bear v2.04 Multi(ロット複利設定)
 RSI_Scalping_system3_5m
  (ロット単利,0.01×Max3ポジション,GBP/USD以外の2通貨)
 ForexB_TypeR293(0.01ロット)
 EasySniper ver1.1(0.02ロット)
 EasyMaestro ver1.0(0.02ロット,GBP/USD以外)


FXDD口座(GemTrade)

今月はBandCross3の調子が悪く,だいぶやられてしまいました.
その反面,最近のドル高でKnFX-Marsのポジションの含み損は結構減ってきたので,それが救いです.

確定損益:-2.74%(-296.13$) 
口座残高:10506.20$(含み損益:-2528.76$,スワップ:-509.65$)
稼働中のEA:
 KnFX-Mars_ver1.0(0.01ロット)
 KnFX-Saturn_ver1.0(0.02ロット)
 BandCross3 EURUSD_v2(0.1ロット)
 EasyBrain ver1.0(EUR/JPY版)(0.02ロット)


リスク運用タイプの3口座のトータルで-0.83%(-144.46$)となりました.



次に安心運用タイプです.
とはいっても,まだForex.com japanのランド円自分年金戦略EA_V2の口座のみです.

Forex.com japan口座

今月もまたしても決済がなく,足踏み状態でした.
一時含み損解消のところまでは行ったのですが,まだまだ待ち状態ですね.

確定損益:0.00%(0円) 
口座残高:531979円(含み損益:-10595円,スワップ:8905円)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender無し】
 ランド円自分年金戦略EA_V2(ロット自動設定)


以上,2014年09月の成績は,
今月はFXDD口座(GemTrade)の損失が響いて,久しぶりのマイナスになってしまいました.
これを取り返すべく,来月からは少し使用するEAを組み替えてみたいと思います.
また,今月はForexEventDefenderを使用しませんでしたが,そこまで大きな弊害は感じませんでした.やはり手動でやる方がよいのかもしれませんね.
(1箇月だけなので,まだどっちが良いとは言えませんが・・・)


本日も最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.

2014年09月23日

【Original EA 2】FATRフィルターを追加してみました.(その1)

おはようございます.
ついに連休最後の日になってしまいました.
明日からまた仕事かと思うと今から憂鬱(早すぎ!?)になってしまいます・・・


さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

これからは第2ステップとして,最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していきます.
一応進め方としてはあるテクニカルを設定して,その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて,成績の良いもので比較したいと思います.
なお,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを独断と偏見で選定します.

早速ですが,今回は市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRを使ってみたいと思います.
ルールは次の通りです.
 「ATRフィルター@:ATRが設定値より大きい場合にトレード可」

それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB_fATR1 20140914_3.gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1_fATR1 20140914_2.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2_fATR1 20140914_1.gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK_fATR1 20140915_2.gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM_fATR1 20140915_1.gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1_fATR1 20140923_1.gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2_fATR1 20140923_1.gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1_fATR1 20140923_1.gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2_fATR1 20140923_1.gif

<まとめ表>
20140923_EA_ATRfilter1成績まとめ.png

<コアロジックのみとの違い>
20140923_EA_ATRfilter1成績まとめ2.png


フィルターを追加することで,全体的に売買回数は減っていますが,
いずれのコアロジックにおいてもPF,期待損益ともに改善しています.
今回のATRフィルター@は一応機能しているということだと思います.


ただし,取引回数が激減(1/5以下)しているものもありますので,
もう少し進んだステップでは,フィルターの使用方法を考えないといけないところかなと思います.
(若干条件を緩めて,他のフィルターと組み合わせる・・・等)

また,取引回数の変化とそれによるPFや期待損益の改善を
一目で表せるような指標ができないかなぁと思いましたので,
こちらも少し検討してみたいと思います.


っということで,今回はATRフィルター@を見てみました.
単一フィルターでも損益がプラスになるものがあり,
それなりに結果は出ているように感じました.
しかし,他と組み合わせるとなると,やはり条件の再検討は必要になるのかなと思います.
まあ,それは後で考えるとして,しばらくは純粋にフィルターの検討をしていきたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年09月22日

【Original EA 2】Eコアロジックの最適化(その2)

おはようございます.
飛び石連休中日の本日は会社をお休みしてます!!
娘を学校に送り出してから,妻と遊びに行ってきます!!


さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

今回はコアロジックの最適化を
TP/SLを10/40 pipsに設定して,実施してみました.
(ちょうど勝率80%でプラスに転じる計算です.)
また,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,
売買回数が1000回以上で
1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを
独断と偏見で選定しています.
それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB 20140913(10-40).gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1 20140914(10-40).gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2 20140920(10-40).gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK 20140920(10-40).gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス
kanato_02_MOM 20140920(10-40).gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1 20140920(10-40).gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2 20140912(10-40).gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1 20140920(10-40).gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2 20140920(10-40).gif


<まとめ表>
20140922_EAコアロジック最適化成績まとめ2.png

<StopLossの違いによる変化>
20140922_EAコアロジック最適化比較表.png


StopLossが40pipsの時の方が売買回数が多いものもありますが,
期待損益やPFはあまり大きく変わらない結果になりました.
ということで,以降はSL100pipsの設定を使って,
フィルターの有効性を一つずつ見ていきたいと思います.
どんな感じになるか楽しみです.
(作業自体は非常に地味ですが・・・)

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年09月21日

【Original EA 2】Dコアロジックの最適化(その1)

こんばんは.
本日(すでに昨日ですね・・・)は連休の1日目のはずだったのですが・・・
結局会社に行く羽目になってしまいました.
しかも,今日は歯医者の予約を入れていたので,
歯医者経由で会社に・・・
しかも,虫歯が見つかるし・・・散々でした.


気を取り直して,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

今回はコアロジックの最適化を実施してみました.
一応変化させるパラメーターが多いと時間がかかるので,
TP/SLを10/100 pipsに固定して,
ロジック自体のパラメーターを最適化してみました.
また,パラメーターはできるだけ普通の数値で,
売買回数が1000回以上で
1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを
独断と偏見で選定しています.
それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB 20140911(10-100).gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1 20140911(10-100).gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2 20140911(10-100).gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK 20140912(10-100).gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM 20140912(10-100).gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1 20140912(10-100).gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2 20140912(10-100).gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1 20140912(10-100).gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2 20140912(10-100).gif

<まとめ表>
20140921_EAコアロジック最適化成績まとめ.png

Forex_Caliburnの時のように
コアロジックの最適化だけで損益プラスまではいきませんでしたが,
どのコアロジックにも損益の増減にコントラストが出てきました.
特にCCIAとRSIAについてはフィルターを一つ二つ入れれば
損益をプラスに持っていけるような感じですね.
今後はこの条件でフィルターの効果を見たり,組み合わせを考えていきたいと思います.

今回はTP/SLを10/100pipsにして最適化してみましたが,
よくよく考えるとかなりの損大利小で,
勝率が91%を超えないとプラスにならない計算です.
まあ,最終的にはSLを小さくするようなクローズ方法を
考えないといけないと思いますので,
そのままで次に進みたいと思っています.
なお,次回は参考までに少しSLを小さくして,最適化をして,
結果を見てみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年09月19日

Raccoさんの新作EA『WhiteBear Z USDJPY』がさきほど発売になりました.

こんばんは,kanatoです.
明日から4連休という方も多いのではないかと思います.
かく言う私も4連休です.

さて,昨日ご紹介したRaccoさんの新作EA『WhiteBear Z USDJPY』が
fx-onさんで発売になりましたのでご連絡しますね.
すぐに値上げになりそうですので,お早めに入手してくださいね.

USDJPYスキャルピングEA 2013年販売実績No.1のシロクマロジック搭載!
9/19 11:00~販売開始! White Bear Z USDJPY
9/19 11:00~販売開始! White Bear Z USDJPY | fx-on.com

それにしても,スコットランド独立の選挙ですが
大方の予想通り,反対派が優勢のようです.
それを受けてポンド上がってきましたね・・・.
また,FXDD口座のKnFX-Marsのポジションの
全決済が遠のいてしまいました.

それでは,今回はこれにて失礼します.
posted by kanato at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年09月18日

Raccoさんの新作EA『WhiteBear Z USDJPY』を紹介します.

こんばんは.
急に忙しくなった本業の方も今日で一旦区切りがついて,
通常モードに戻りました.
しかし,無理はするものではないですね.
いろんなところが悲鳴を上げてる感じです.
週末はクールダウンしたいなぁと思います.

さて,本日はRacco(PenguinFX)さんの新作EA『WhiteBear Z USDJPY』を
レビューしたいと思います.
なお,WhiteBear Z USDJPYはfx-onさんから明日(9月19日)11:00の発売開始です.


【WhiteBear Z USDJPY】
USDJPYスキャルピングEA 2013年販売実績No.1のシロクマロジック搭載!
9/19 11:00~販売開始! White Bear Z USDJPY
9/19 11:00~販売開始! White Bear Z USDJPY | fx-on.com
WhiteBearZ_$_468_60.jpg
(ちょい悪シロクマですね.)

 通貨ペア:USD/JPY
 使用時間足:5分足
 トレードスタイル:スキャルピング
 最大ポジション:3
 価格:30000〜50000円(税込)

20140918_WhiteBearZ_trade chart.png

WhiteBearのUSD/JPY専用朝スキャEA
 長時間のトレンド方向,短時間の逆張り方向にエントリーという,
 WhiteBearシリーズのロジックを踏襲しているそうですが,
 それだけではUSD/JPYでは使用に耐えなかったので,
 新たにフィルターを追加し時間を限定することで,
 きれいな右肩上がりを実現しています.

極めて小さいドローダウン
 WhiteBearシリーズにはどれも言えることですが,
 ドローダウンが非常に小さくなるように設計されています.
 SLも60pips程度と小さ目の設定になっています.

短時間トレードも健在

 WhiteBearのストレスフリーの短時間トレードも健在です.
 若干,建値決済(リスク低減を目的として)の頻度が多いようです.
 
 
<バックテスト>
スプレッド1.6pipsで2010年01月から2014年08月まで
バックテストをしてみました.

単利設定(0.1ロット)
20140918_WhiteBearZ_backtest.png


WhiteBearV3などと同様に
大きなドローダウンもなく,順調に右肩上がりで推移しています,
特に最大ドローダウンが280$程度(初期資金10000$だとわずか2.8%!!)と
かなり低い設計になっています.
また,4年半でトレード回数が800回程度とスキャルEAにしてはすこし物足りない感じもしますが,PFは4オーバーですので,さすがWhiteBear シリーズと言わざるを得ない成績ですね.



<フォワードテスト>

まだfx-onさんのリアルフォワードテストではあまりトレードしていませんが,
WhiteBearらしいトレードをしていますね(9/18現在).
今後に期待です.

20140918_WhiteBearZ_forward.png

<運用例>

推奨はやはりWhiteBearV3等のEAと通貨ポートフォリオを組むのが良いと思います.また,設定はデフォルトで回して問題ないと思います.
特にRaccoさんのEAではmm機能がついているので,
それに任せるのが良いのではないでしょうか.
(因みに10000ドルに対して初期ロットは1.7万通貨単位でスタートなので,
 自身の許容リスクに合わせてロットは適宜変更してくださいね.)
 私はPepperstoneかMyFXMarketsで運用する予定ですが,
 Alpari JapanやOANDA JAPANなどのスプレッドの狭い国内業者でも
 いけるのではないかと思います.


<価格>

RaccoさんのEAとしては初めて(?)の本数による変動価格です.
最初の100本は先行してキャンペーン価格の30,000円で販売をスタートするそうです(9月中だけです.).

そのあとは100本を超えると9月中でも35,000円になります.

そして,10月1日からは販売数に応じて値上げされていくようですので,
ぜひ,発売されたらすぐに手に入れてください.
(販売開始されたら本ブログでもご連絡したいと思います.)

0〜100本まで  33,000円
101〜200本まで 35,000円
201〜300本まで 37,500円
301〜400本まで 42,500円
401〜500本まで 45,000円
501本以降  50,000円

なお,初期資金10000$程度で運用を開始できれば,3〜4箇月でEA代金は回収できるように思います.


以上,WhiteBear Z USDJPYをまとめますと,こんな感じでしょうか.
・WhiteBear初のUSD/JPY専用朝スキャEA
・超低ドローダウン
・ストレスフリーの短時間トレード




ということで本日は明日発売予定のRaccoさんの新作EA『WhiteBear Z USDJPY』をご紹介しました.
やはり実績No.1のWhiteBearシリーズのロジックなので期待大ですね.
私自身は来月から運用を開始したいと思っています.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.


ご購入される方は是非こちらからどうぞ.
USDJPYスキャルピングEA 2013年販売実績No.1のシロクマロジック搭載!
9/19 11:00~販売開始! White Bear Z USDJPY
9/19 11:00~販売開始! White Bear Z USDJPY | fx-on.com

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posted by kanato at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年09月17日

【EA注意】9/18にスコットランド独立の住民投票があります!

こんばんは.kanatoです.

最近相場に動きが出てきたことで,してくれましたが,
残念ながら2連敗です.
ストップロスまで行かずに手仕舞ってくれたので,
助かったのですが・・・.
なかなかうまくはいかないものですね.


また,本日27:00からはFOMCの政策金利や声明発表,
テクニカルが効きにくい相場になることが予想されますので,
できればEAは止めておいた方が良いと思います.
ただ,「バックテスト等はそういうのは全部含めてだから・・・」
という方はそのポリシーに任せてもよいと思います.
あくまで運用者の考え方次第ですので・・・.
ちなみに私は今朝,あらかたのEAは停止させていただきました.
今週はほとんど様子見です.


そんな中ですが,明日(9/18)はもしかしたらFOMCより
大きな動きがあるかもしれませんね.
すでにご存じだと思いますが,
スコットランド独立の住民投票です.

色々なところで解説されていますので,
詳細は割愛しますが,賛成派と反対派が拮抗しているようで,
アナリストさんの間でも結構意見の分かれており,
予断を許さない状況のようです.

イギリスの大事な収入源である北海油田がスコットランドにあったり,
ユーロ圏にとどまりたいスコッチウイスキーメーカーさんのお話などなど
色々なニュースを聞きますが,
FXではおそらく「独立→ポンド安」の流れになるのでしょう.
私のFXDD口座のKnFX-Marsのポジションを解消するには
ポンド安は非常にありがたいのですが,
味気ないユニオンジャックになったりするのもどうかなぁ・・・.
(ユニオンジャックは連合3国の国旗を合わせたものだそうです.)
450px-Flags_of_the_Union_Jack_jp.png
(Wikipediaから拝借しました.)

また,スコットランド独立ということになるとスペインのカタルーニャなんかも追随して
ヨーロッパの独立ブームなんかになるのかもしれませんね.

ということで,今回は微妙な記事になってしまいましたが,
今週はEAは止めておいた方が良いのではないかなぁということを言いたかったわけでして・・・.

またよろしくお願いします.
本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年09月13日

【Original EA 2】Cこれからの進め方

こんばんは.
本業の方が突然忙しくなり,3連休は毎日出勤です.
やっ,休みたい・・・.
その代わり,来週の飛び石連休は全部お休み・・・だといいなぁ.


ということで,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

前回まででコアロジック候補がそこそこ出揃ってきましたので,
これらを使ったEA開発の今後の進め方を考えてみたいと思います.
そうは言いましても,
 「コアロジックにフィルターを組み合わせていく」
という方針には変わりはないのですが・・・.

一応今考えている進め方は以下のようなものです.

@コアロジックの最適化

まずはコアロジックを最適化してみたいと思います.
なお,スキャルピングEAですので,利小損大のTP/SLを設定して,パラメーターもできるだけ一般的な数値に近いものを選びたいと思います.


Aフィルターの追加


最適化したコアロジックに各種のフィルターを加えて,
その有効性を見たいと思います.
 1) 市場のボラティリティによるフィルター
 2) トレンド系フィルター
 3) オシレーター系フィルター
 4) 取引時間帯によるフィルター


Bフィルターの組み合わせ

コアロジックに複数のフィルターを設定して,その相互作用を見てみたいと思います.
例えば,フィルターの移動平均線は取引時間をNYタイムに限るとコアロジックのRSIの成績が非常に向上する,などが見れるとよいと思います.


C最適化

ここまでで成績がよさそうなコアロジックと各種フィルターの組み合わせについて,それぞれの各種パラメーターを包括的に最適化してみたいと思います.


とりあえず,現状の予定はこんな感じです.
できれば,年末までにはBフィルターの組み合わせをできるくらいになっていたいなと思います・・・.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年09月11日

【Original EA 2】Bコアロジックの選定3(CCI,モメンタム)

こんばんは.
ようやく相場に大きな動きが出てきたなと思ったら,
ドル円が既に107円まで上昇,円安が進んでいます.
2012年後半からのアベノミクスを彷彿とさせる動きですね.
このまま120円くらいまで行ったりして・・・.
この流れに乗っかりたいのは山々ですが,いつ調整が来るのか,
予想がつかず,二の足を踏んでます・・・.


さて,本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定 第3弾をお送りします.

今回はオシレーター系のテクニカル指標であるCCIとモメンタムでコアロジックを検討してみました.

ちなみに条件は前回,前々回と同じで,エントリーだけテクニカルのシグナルで行い,任意のTP/SLを入れて,その決済を見ています.

<CCI>

CCI@:CCIが-100%のラインを上抜いたら買い,
    逆に100%のラインを下抜いた売りエントリー.
kanato_02_CCI1 20140910.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロスを見ています.
    CCIがCCI/MAを上抜いたら買い,下抜いたら売りエントリー.
    なお,CCIは-100%以下が売られ過ぎ,100%以上が買われ過ぎ
    と考えて,その圏内でシグナルを見ています.
kanato_02_CCI2 20140910.gif


<モメンタム>

MOM:モメンタムが0ラインを上抜いたら買い,下抜いたら売り.
kanato_02_MOM 20140910.gif


コアロジック成績まとめ表
20140911_EAコアロジック成績まとめ3.png


今回も前回,前々回と同じく損益マイナスですが,勝率,売買回数もある程度あるので,適宜パラメーターの最適化とフィルターを追加していきたいと思います.
特にCCIAは損益グラフにコントラストが大きいように見えるので,フィルターによっては面白くなるのではないかと思っています.


さて,ここまでである程度コアロジックの候補が挙がってきましたので,
次回は,今後の検討の進め方を考えてみたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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