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2014年09月11日

【Original EA 2】Bコアロジックの選定3(CCI,モメンタム)

こんばんは.
ようやく相場に大きな動きが出てきたなと思ったら,
ドル円が既に107円まで上昇,円安が進んでいます.
2012年後半からのアベノミクスを彷彿とさせる動きですね.
このまま120円くらいまで行ったりして・・・.
この流れに乗っかりたいのは山々ですが,いつ調整が来るのか,
予想がつかず,二の足を踏んでます・・・.


さて,本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定 第3弾をお送りします.

今回はオシレーター系のテクニカル指標であるCCIとモメンタムでコアロジックを検討してみました.

ちなみに条件は前回,前々回と同じで,エントリーだけテクニカルのシグナルで行い,任意のTP/SLを入れて,その決済を見ています.

<CCI>

CCI@:CCIが-100%のラインを上抜いたら買い,
    逆に100%のラインを下抜いた売りエントリー.
kanato_02_CCI1 20140910.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロスを見ています.
    CCIがCCI/MAを上抜いたら買い,下抜いたら売りエントリー.
    なお,CCIは-100%以下が売られ過ぎ,100%以上が買われ過ぎ
    と考えて,その圏内でシグナルを見ています.
kanato_02_CCI2 20140910.gif


<モメンタム>

MOM:モメンタムが0ラインを上抜いたら買い,下抜いたら売り.
kanato_02_MOM 20140910.gif


コアロジック成績まとめ表
20140911_EAコアロジック成績まとめ3.png


今回も前回,前々回と同じく損益マイナスですが,勝率,売買回数もある程度あるので,適宜パラメーターの最適化とフィルターを追加していきたいと思います.
特にCCIAは損益グラフにコントラストが大きいように見えるので,フィルターによっては面白くなるのではないかと思っています.


さて,ここまでである程度コアロジックの候補が挙がってきましたので,
次回は,今後の検討の進め方を考えてみたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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