投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
本業の方が突然忙しくなり，3連休は毎日出勤です．
やっ，休みたい・・・．
その代わり，来週の飛び石連休は全部お休み・・・だといいなぁ．


ということで，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

前回まででコアロジック候補がそこそこ出揃ってきましたので，
これらを使ったEA開発の今後の進め方を考えてみたいと思います．
そうは言いましても，
　「コアロジックにフィルターを組み合わせていく」
という方針には変わりはないのですが・・・．

一応今考えている進め方は以下のようなものです．

�@コアロジックの最適化

まずはコアロジックを最適化してみたいと思います．
なお，スキャルピングEAですので，利小損大のTP/SLを設定して，パラメーターもできるだけ一般的な数値に近いものを選びたいと思います．


�Aフィルターの追加

最適化したコアロジックに各種のフィルターを加えて，
その有効性を見たいと思います．
　1) 市場のボラティリティによるフィルター
　2) トレンド系フィルター
　3) オシレーター系フィルター
　4) 取引時間帯によるフィルター


�Bフィルターの組み合わせ

コアロジックに複数のフィルターを設定して，その相互作用を見てみたいと思います．
例えば，フィルターの移動平均線は取引時間をNYタイムに限るとコアロジックのRSIの成績が非常に向上する，などが見れるとよいと思います．


�C最適化

ここまでで成績がよさそうなコアロジックと各種フィルターの組み合わせについて，それぞれの各種パラメーターを包括的に最適化してみたいと思います．


とりあえず，現状の予定はこんな感じです．
できれば，年末までには�Bフィルターの組み合わせをできるくらいになっていたいなと思います・・・．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．