投資関係のことをアウトプット

おはようございます．
ついに連休最後の日になってしまいました．
明日からまた仕事かと思うと今から憂鬱（早すぎ！？）になってしまいます・・・


さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

これからは第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していきます．
一応進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．

早速ですが，今回は市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRを使ってみたいと思います．
ルールは次の通りです．
　「ATRフィルター�@：ATRが設定値より大きい場合にトレード可」

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



フィルターを追加することで，全体的に売買回数は減っていますが，
いずれのコアロジックにおいてもPF，期待損益ともに改善しています．
今回のATRフィルター�@は一応機能しているということだと思います．


ただし，取引回数が激減（1/5以下）しているものもありますので，
もう少し進んだステップでは，フィルターの使用方法を考えないといけないところかなと思います．
（若干条件を緩めて，他のフィルターと組み合わせる・・・等）

また，取引回数の変化とそれによるPFや期待損益の改善を
一目で表せるような指標ができないかなぁと思いましたので，
こちらも少し検討してみたいと思います．


っということで，今回はATRフィルター�@を見てみました．
単一フィルターでも損益がプラスになるものがあり，
それなりに結果は出ているように感じました．
しかし，他と組み合わせるとなると，やはり条件の再検討は必要になるのかなと思います．
まあ，それは後で考えるとして，しばらくは純粋にフィルターの検討をしていきたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．