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2016年10月12日

実録『ゆうパック』! 〜二番勝負その5〜

『ゆうパック』二番勝負、本日の評価損益です。

post20161012.png

いい形での順行。ただこれがこのまま続くかどうかは予断を許さない。

「かんぽ:郵政」比・・・「1.697」


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【株式】

2016年10月11日

実録『ゆうパック』! 〜二番勝負その4〜

『ゆうパック』二番勝負、本日の評価損益です。

post20161011.png


ちょっと順行。方向性が確定ならこのままホールド。未確定の場合一段の逆行の可能性あり。一応その場合も様子見でホールドの予定。選んだペアが微妙に悪い影響を与えるかもしれない。

「かんぽ:郵政」比・・・「1.709」


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【株式】

2016年10月09日

実録『ゆうパック』! 〜二番勝負その3〜

『ゆうパック』二番勝負、金曜の評価損益です。

post20161007.png

ちょっと逆行。まだ方向感が明確になってないのかも。

「かんぽ:郵政」比・・・「1.713」


あれっ、必要保証金の額が変わってるな。これって毎日変動するの?

ということは、郵政とかんぽのトータルの評価損益で計算するんじゃなくて、かんぽの評価損だけが影響しているってことか。

商品先物のようにプール計算はしてくれないんだね。保証金(証拠金)制度の大枠は理解してるけど、株式独自の細かな部分っていうのは把握してないんだよね。

今のところデイトレードがメインなので大勢に影響は無いけれど、今後サヤ取りが主体になってくる時までにはちゃんと理解しておかないと意外な時に足を掬われるから注意しておかないといけないな。


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【株式】

2016年10月07日

実録『ゆうパック』! 〜二番勝負その2〜

『ゆうパック』二番勝負の本日の評価損益です。

post20161006.png

とりあえず順行してくれて一安心。

「かんぽ:郵政」比・・・「1.704」


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【株式】

2016年10月06日

実録『ゆうパック』! 〜二番勝負その1〜

日本郵政グループ間の『ゆうパック』サヤ取り第二弾が始まった。

どっちのペアにするか最後まで悩んだ末、また「日本郵政」と「かんぽ生命保険」の組合せになった。ただし方向は逆。

昨日の大引け間際にザラ場で仕掛けた。

post20161005.png


郵政買い・・・「1,269」
かんぽ売り・・・「2,181」
「かんぽ:郵政」比・・・「1.717」

郵政が「1,269」で800株なので丸代金が1,015,200円。
かんぽが「2,181」で500株なので1,090,500円。
当初資金100万円の水準でほぼ見合っている。

口座資金100万円に対して使用している保証金は約63万円なので使用資金率は63%。


鋭い人は既にお気づきのことと思うが、前回の一番勝負を仕切ってからさらにサヤは順行している!

まあ元々しっぽの方は取る予定では無いのでそれ自体は特にどうということはないのだが、胴体の部分を取り切る前にサッサと利食ってしまったのがこれからの検討課題。

さて二番勝負はどうなるか?

乞うご期待!


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【株式】

2016年09月14日

実録『ゆうパック』! 〜一番勝負〜

日本郵政グループ間の『ゆうパック』サヤ取りだが、実はもう始まっている。

というより一番勝負は既に今朝終えちゃっているのだ。(汗)
紹介文をどのように書くのか迷っていて記事のアップが大幅に遅れてしまった。


ちょうどカブドットコム証券に新しく口座を開設したので、とりあえずそちらを『ゆうパック』専用で使うことにした。こうすれば『ゆうパック』の成績が一発で分かる。

普段の売買記録にはR倍率だけ載せて現実に発生した損益額は記載していないが、『ゆうパック』シリーズは口座記録をそのまま載せて実際の損益がわかるようにしようと思う。その方が現実味があるし臨場感も感じられる。


さて初の『ゆうパック』サヤ取りだが、9月6日に「日本郵政売り」の「かんぽ生命保険買い」で仕掛けている。

post20160912.png
※昨日の大引け時点での評価損益


郵政売り・・・「1,389」
かんぽ買い・・・「2,238」
「かんぽ:郵政」比・・・「1.611」

9月2日に「かんぽ:郵政」比が「1.576」の底をつけて5日に「1.596」と順行したのでエントリーできる状態になっていた。

翌日寄付きで仕掛ければ「1.604」くらいでエントリーできていたのだが、他の株にかまけていたので見逃してしまった。

ようやく昼過ぎにポジション構築。もったいないことしたね。


郵政が「1,389」で800株なので丸代金が1,111,200円。
かんぽが「2,238」で500株なので1,119,000円。
当初資金100万円の水準でほぼ同等の金額に揃えている。

口座資金100万円に対して使用している保証金は約67万円なので使用資金率は67%。厳密にはこのあたりの数字も必要になってくる。

かんぽの買いも信用取引なので使用資金が100万円に収まっているが、現物で購入すると資金不足になってるね。売りの保証金は代用でまかなえるけれど、元々の株数を手当できないのでは意味がない。
※買える株数の400株にすると、見合いで売る郵政の株数を計算すると644株となり中途半端になってしまう。

エントリー後の日々の値洗いは以下のとおり。

6日・・・+300円
7日・・・△800円
8日・・・+3,500円
9日・・・+10,600円
12日・・・+23,000円


今朝の寄付きでかんぽにそこそこの成行買いが入っていい感じになりそうだったので、通常ならザラ場で決済するはずだったのだが寄付きで決済することにした。

その時点の「皮算用」では「1.664」(+35,000円)くらいになりそうだったのだが、寄付き1分前くらいに急に売り注文が増えて安く寄り付いてしまった。やはりザラ場じゃないと値段が読めないようだ。

post20160913.png
まあとりあえず栄えある一番勝負を勝利で飾ることができたので良しとしよう。


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【株式】

2016年09月13日

株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!3 〜ルール〜

『株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!』
『株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!2 〜懸念事項〜』


実践するにあたってのルールは以下のとおり。


〔当初資金〕

・1,000,000円


〔売買対象銘柄〕

・日本郵政(6178)
・ゆうちょ銀行(7182)
・かんぽ生命保険(7181)


〔仕掛け〕

・優位性が認められた後の順行(終値ベース)


〔損切り〕

・仕掛ける根拠が無くなった時
※一応の目安は資金の△5%だが絶対ではない


〔利食い〕

・大きく順行した時
・仕掛ける根拠が無くなった時
※一応の目安は資金の5%


〔備考〕

・上記三銘柄を適宜組み合わせて売りと買いのポジションを構築する。ある程度資金枠が増えるまで、「当初資金=丸代金」として株数を決める。比率の売買(為替みたいな感じ)となるので、丸代金が売りと買いで同等となるようにそれぞれの株数を調節する。
※資金が少ないうちは売りと買いとで若干の偏りが生じる。

・ポジション管理がしやすいように売り買い双方とも信用取引で行う。

・値段を確認した上でポジションを作りたいので、仕掛けも仕切りもザラ場での発注を基本とする。



セットアップは三社間の相対的株価について、筆者の見解による優位性が生じた時になる。(笑)

エントリーを考える時はおそらく比率が逆行している時なので、逆張りエントリーではなく順行後の順張りエントリーを採用した。この方法の欠点は、既に大きく動いた後の参入となることもあり利益がかなり剥がれ落ちる可能性があることだ。

エグジットも明確な目標値というものが存在しないのでやや難しい。将来的な検討課題である。

いつも気にしている「R倍率(R倍数)」は今回不採用にした。明確な損切りラインとなる数値がその時々で存在しないので使いたくても使えないのだ。できなくもないのだろうが、とりあえず今回は見合わせた。

丸代金ベースのポジションサイジングもかなり稚拙ではあるのだが、「R倍率」と連動する部分でもあるのでこちらも今回は「とりあえず」で対応。

比率売買ということもあってかなりやりにくい部分も多いが、そこに優位性があるのなら取りに行くのはやぶさかではない。あくまでも優位性があればの話ではあるが。(笑)
※その意味では為替(FX)は純粋に交換比率なのでわかりやすい側面がある。


総体的にかなりいい加減なつくりのルールとなった。特に損切りルールがね。

検討課題が目白押しではあるが、とにかく前に進もう!


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【株式】

株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!2 〜懸念事項〜

『株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!』


さて筆者の頭で描いたサヤ取りの構想を実践するにあたって一つだけ懸念事項があった。

それは「機械的に逆張りしても大丈夫なのか?」という点だ。


以前の記事で、サヤ取りは実は怖ろしさを秘めているようなことを書いたが、それがコレなのである。

「裁定取引(アービトラージ)」のように完全に逆張りできるのか否か。

裁定取引は最終的に同値に収斂し決済されるので完全な逆張りが可能なのだが、サヤ取りはそうではない。

サヤ取りを裁定取引の感覚でやっているといつか大きな損失に遭遇することになる。おそらく今までの利益をすべて吐き出した上に足を出すほどの。

損失限度を決めているから大丈夫というのは、まさに「机上の空論」である。そういうケースに巻き込まれると人間は通常の心理状態ではいられない。


・今まで逆張りで「必ず」利益になっていた。
・これまですべてプラスの戦績だった。今回(今のところは)初めてのマイナス、しかもその一回でこれまでの利益を吹き飛ばした
・(裁定取引は)値洗い損が大きければ大きいほど次に訪れる潜在的な利益も大きくなる
→ロスカットはしてはいけないどころか増し玉すべきポイント


こういう状況に置かれた人間が取る行動は?

良くて現状維持(マイナスポジションのホールド)、最悪の場合ロットの追加、資金が足りない場合は借金すら辞さない!


実は筆者もこういう経験を過去にしている。だからこそその点を確かめておく必要があるのだ。

もちろん「サヤ取り≠裁定取引」なので理論的に機械的な逆張りは不可なのだが、上場来のデータを見る限りいけそうに見えるのである。

もしかして日本郵政グループは特殊なので一定の範囲に収まるのでは?
※日本郵政がゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の大部分を所有しているので

そんな自分に都合のいい考えが脳裏をよぎった。


しかし「さすがにそれはやったらオシマイよ」という心の叫びが聞こえてきたので、念のため調べてみることにした。

とは言っても日本郵政グループのデータはこれ以上増えないのでどうするか?

似たような親子関係だったNTTグループを参考することにした。上場してからけっこうな年数が経っているのでデータとして申し分ない。

果たして結果は!?


そうだよね〜。ダメに決まってるよね〜。

分かりきったことなのは重々承知なんだけど、できれば心理的に楽にやりたいんだよね、人間という動物は。

そうか、ダメか。仕方ない、普通のやり方でやるしかない、か。


この項続く


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【株式】





株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!

以前日本郵政グループの関係性について調べた。
『日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の関係性』
『日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の関係性2』

それ以降も日本郵政グループのサヤ取りについてネット上で探してみたが見当たらなかったので、これから実践するサヤ取りの考え方は筆者のオリジナルになるのかな?


株式の個別銘柄でサヤ取り(ペアトレード)をする場合、関連する銘柄間ではなく異なるセクターの銘柄同士の方が相性がいいとの考え方もあるようだが、筆者は商品先物上がりなので、身体にも馴染んでいるし頭でも納得できる関連銘柄の方が扱いやすい。

関連銘柄間ではボラティリティが低くなる傾向があるため資金効率が悪くなるので敬遠する向きもあるようだが、過去データを見る限り十分いけそうな気はしている。

タイトルにもあるように、うまく行けば使用資金に対して年利50%もありえるんじゃないかと思っている。
※月一回チャンスがあったとして、月利4%x12ヶ月=60 48%

「年利50%」を預貯金金利と比べると途方も無い現実的にはあり得ない数字に思えてしまうが、成長性の高いビジネスや投資の分野ではあながち無理な数字ではない。「100%」や「1,000%」、果ては「10,000%」なんていう数字がキャッチコピーで踊っているのを皆さんご存知のはずだ。(笑)

ただ重要なのは「可能性がある」というだけで「必ずそうなる」わけではないところだ。正規分布(になるかはわからないが)の右端の方で大きなプラスを叩きだしているが、一方で左端の方では人知れず大きなマイナスを計上している人たちがゴマンといるのである。

おそらく平均を取ると預貯金金利並みに落ち着く。いや手数料などその他コストが掛かっているので実質はマイナスに転落する!
相場が「マイナスサム」のゲームと言われるゆえんである。


果たしてこの投資方法が、筆者の脳内で妄想したただの絵空事に過ぎないのか、それとも現実味のある投資方法なのか、これからの一連の売買で明らかになっていきます。

乞うご期待!


一応名前があった方がいいので、日本郵政グループの『ゆうパック』を使うことにしました。(日本郵便は無いんだけどね。(笑))
※『ゆうパック』の「パック」という単語がサヤ取りの「銘柄パッケージ」を連想させるので。


この項続く


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