投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
GW中も普通に仕事のkanatoです．
本業が修羅場モードで普通の休日も出勤することになりそうです・・・．


本日も引き続きオリジナルEAについて，書かせていただきます．

前回はコアロジック及び指値・逆指値を入れたEAのエントリー条件に
複数時間足での移動平均線による条件を加えてみましたが，
今回はマルチタイムフレームで複数本の移動平均線を組み合わせた条件を
検討してみたいと思います．


考えられる条件として，次のようなものがあるかと思います．
　1．長〜短期間の移動平均線の向き
　2．長〜短期間の移動平均線の位置関係

それぞれについて，今回も代表として，30分足で検討しました．
また，損益グラフは代表例のみとし，表に結果の詳細を載せました．



＜長〜短期間の移動平均線の向き＞

まずは2本の移動平均の向きに着目して
順張りでの組み合わせを試してみました．

　�@「複数本の移動平均線の向きが同じでそれと同じ方向に」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

4時間足（14本＋56本移動平均）






結果としては微妙なところですね．
どの結果も14本移動平均線のみの時と大差ない結果であり，
大きな効果は期待できなさそうです．



＜長〜短期間の移動平均線の位置関係＞

次に2本の移動平均線位置関係に着目して
こちらも順張りでの組み合わせを試してみました．

　�@「移動平均線の位置関係が上から短期→長期の場合に上昇と判断し，
　　　それと同じ方向に」（買いエントリーの場合．売りエントリーは逆）
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．


4時間足（14本＋56本移動平均）



4時間足（56本＋168本移動平均）






こちらは取引回数をそこまで減らすことなく，期待損失の軽減効果がありました．
特に4時間足で効果が高く，移動平均線の期間が大きいほど効果が高くなりました．


そこで，これに移動平均線を1本追加して3本のパーフェクトオーダーでの
エントリーにしてみました．

4時間足（14本＋56本＋168本移動平均）






2本の移動平均線の時と比べると取引回数は2/3程度に減りましたが，
同時に損失も減らすことができましたので，
きちんとフィルターとして機能しているように思います．


以上の結果から移動平均線の位置関係でのフィルターついてはかなり利用価値が高そうですので，
ある程度EAの形が定まってきた段階で再度検討してみたいと思います．

ただ，損益グラフを見てもお分かりのように，直近の期間で右肩下がりに
なっていますので，それが解消できるようなフィルターも探してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．