投資関係のことをアウトプット

こんにちは．
本日はGWの飛び石連休初日ですが，いかがお過ごしでしょうか．
このGW中に普段できないことを一つくらいはやりたいのですが・・・．


さて，本日もオリジナルEAについて，書かせていただきます．
前回はコアロジック及び指値・逆指値を入れたEAのエントリー条件に
マルチタイムフレームでの移動平均線による条件を加えてみましたが，
今回はそれに加えて，複数時間足の移動平均線を組み合わせてみたいと思います．


今回も代表例として，30分足で検討しました．
まずは日足を起点に複数時間足を順張りで組み合わせてみました．

　�@「複数時間足の移動平均線の向きと同じ方向に」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．


日足のみ


日足＋15分足


日足＋30分足


日足＋1時間足


日足＋4時間足






15分足ではほとんど変化はなかったですが，
それ以外では（若干ではありますが）損失が軽減されました．
なお，30分足では取引回数がそこまで大きく減ってないにも関わらず，
期待利益は改善しています．


そこでもう一つ時間足を追加してみました．

日足＋4時間足＋30分足


日足＋4時間足＋1時間足


4時間足＋60分足＋30分足






いくつか条件を振ってみましたが，日足＋4時間足＋30分足や日足＋4時間足＋1時間足の
長い時間足を組み合わせることで，損失軽減の効果がありました．
（トレード回数は減っていますが，期待損失も減っています．）
また，全体的に短い時間足を使うほど，損失が増えていく傾向がありました．



次に順張りの時間足と逆張りの時間足の組み合わせを試してみました．

　�@「ある時間足の移動平均線の向きと同じ方向，
　　　別の時間足の移動平均線の向きと逆方向に」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．


日足（順張り）＋4時間足（逆張り）


4時間足（順張り）＋30分足（逆張り）


4時間足（順張り）＋日足（逆張り）






特定の組み合わせでは比較的大きめの損失軽減が見られましたが，
優位性があるのか不安なところもあります．
また，組み合わせによってはトレードがなかったりと取引回数が激減しており，
採用できるかどうか微妙なところです．
他のフィルターとの兼ね合いも考慮しないとトレードがほとんどない
システムになりそうです．


ということで，今回は複数時間足の移動平均線を組み合わせたフィルターを検討しましたが，
結果としては3種の時間足のフィルターが使えるかどうかといったところです．

次回は同一時間足で複数本の移動平均でのフィルターを検討してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．