投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
最近，朝と昼で寒暖の差が大きいために，
私の周りには（自分も含め）体調の悪い方が多いです．
皆様はいかがでしょうか．

さて，本日は，オリジナルEA作成の進捗状況を書きたいと思います．
MQL4がBuild600に上がってから，少し変わっていたので，
探り探りですが，コアロジックの部分のみ作ってみました．

ロジックの詳細は以下の通りです．
　�@レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
　�Aボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

一応スイングトレードなので，15分〜4時間足でバックテストをしてみました．
バックテストの条件は次の通りです．
　PepperstoneのMT4でFXDDの1分足を用いて実施．
　期間：2010.01.01〜2014.02.28
　スプレッド：2.0pips


ボリンジャーバンドの乖離幅：2σ
15分足


30分足


1時間足


4時間足


コアロジックのみではきれいな右肩下がりを示すかと思ったら，
損益はマイナスではありますが意外に善戦しているようです．
（移動平均線のクロスロジックなどと比較すると，かなり上出来な損益グラフだと思います．）

また，ボリンジャーバンドの乖離幅を2σから3σに変更するとこんな感じになりました．


ボリンジャーバンドの乖離幅：3σ
15分足


30分足


1時間足


4時間足



3σの方がエントリーの精度が良いようで，
M15〜H1では損益の改善が認められました．

その反面，トレード回数は1/10近くに激減してしまいました．
特に4時間足では4年間で数十回と非常に少なくなってしまいました．



スイングトレードタイプのEAとはいえ，
年間50~100回程度のトレードセットは望みたいため，
200回以上トレードのあったものについて今後検討していきたいと思います．


今後は次の2点を順次進めてみたいと思います．

�@指値・逆指値を入れるロジックを組み込む．
　→コアロジックによるクローズがなされない環境で，損失を限定する．
　　また，取れる利益を確実とるようにする．
�A各種テクニカルによるフィルターを組み込む．
　→エントリーの精度を向上させ，無駄なエントリーを削減する．

次回はできるだけ早く検討していきたいと思いますので，
暖かく見守ってやってください．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．