投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
本日は台風8号が九州直撃だったために自宅待機だったのですが，
日中は「あれっ？台風来てるの！！？」みたいな天気でした．
昼を過ぎてから少し曇ってきていましたが，
雨も風も全然大したことなくて，完全に拍子抜けでした．
まあ，大惨事になるよりは数百倍よかったと思いますが・・・．


さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．

前回の検討でできたEAにさらに改良を加える形で
検討していきたいと思います．

このEAはボリンジャーバンドのブレイクアウトがコアロジックですが，
ブレイクアウト判定しても反転してしまい，
損失となってしまうトレードが結構ありましたので，
そこの判定を強化したいと考えました．


まず最初に，ボリンジャーバンドをブレイクアウトしても，
終値がぎりぎり超えただけであれば，反転の可能性が高いと考えて，
指定pips超えた場合のみエントリーするようにしてみました．

フィルター無し

PF:1.23，売買回数：1448回，損益：4891$，最大ドローダウン：1078$，勝率：44%

初回エントリー：3.0pips，追加エントリー：10.0pips

PF:1.36，売買回数：976回，損益：5215，最大ドローダウン：765$，勝率：46%

その結果，トレードの回数は2/3位に減ってしまいましたが，
利益は大きく変わらず，勝率やドローダウンの改善が見られました．
きちんとブレイクアウトしたかどうかの判定は有効のようです．


次に相場の値動きの幅に合わせて，
ブレイク時の幅を変えるとうまくいくのではないかとおもい，
次に指定pipsの計算にATRを用いて，やってみました．

初回エントリー：30分足ATR×0.5，追加エントリー： 30分足ATR×1.0

PF:1.66，売買回数：613回，損益：5584，最大ドローダウン：414$，勝率：50%

さらにトレード回数は減ってしまいましたが，
全体的に成績は向上しましたので，もう少し調整はしますが，
こちらを採用してみたいと思います．


今回はブレイクアウトの判定精度を高めるために，
ボリンジャーバンドのブレイクアウトに下駄を履かせるような
検討をしてみました．ぼちぼちうまくいっているようです．


さて，オリジナルEAの作成を始めてから，
早いものですでに4箇月程度経ってしまいました．
だらだらと検討するのもなんなので，
このあたりで一旦区切りをつけて，形にしてみたいと思います．
あと，名前なんかも考えたいなと思います．
（これが一番楽しいところかもしれませんが・・・）


最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．