投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
今日は七夕ですね．あいにくの雨ですが・・・．
また，台風も近付いてきていますので，ご注意ください．
（私のところは結構直撃コースです．）

さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．

今回は，コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
エントリー時間で制限を入れてみました．


2005年01月〜2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．

エントリー可能時間　フィルター無し

PF:1.20，売買回数：1215回，損益：3688$，最大ドローダウン：555.52$，勝率：44%


エントリー可能時間　10〜1時

PF:1.26，売買回数：1093回，損益：4175$，最大ドローダウン：494$，勝率：45%

一応，エントリー時間を制限することで
損益の改善，ドローダウンの減少，勝率の向上
に寄与していることがわかりました．


また，追加ポジションの検討の時にフィルターを入れて最適化したものについても
ついでにエントリー時間の制限を入れてみました．

エントリー可能時間　フィルター無し

PF:1.40，売買回数：1042回，損益：6104$，最大ドローダウン：741$，勝率：47%


エントリー可能時間　14〜23時

PF:1.56，売買回数：839回，損益：6916$，最大ドローダウン：534$，勝率：49%

若干売買回数は減ってしまいましたが，
概ね右肩上がりのぼちぼちなEAになってきたように思います．


っということで，今回はエントリー時間での制限を加えてみました．
その結果，損益改善には効果があるということが見えてきましたので，
もう少し検討してみたいと思います．
今回は単純にサーバー時間で区切っただけでサマータイムなどは考慮していないため，
こちらも一考してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．


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