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2014年05月11日

オリジナルEA作成(8)ADXフィルターA

こんばんは,kanatoです.

最近,オーストラリアのFX業者の関係で色々なお話が飛び交ってますね.
Pepperstoneも該当しますので若干心配ですが大丈夫でしょうか・・・.
また,明日からようやくEAの運用を通常モードで再開したいと思います.


さて,本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います.
前回はADXの水準によるフィルターを検討しましたが,
本日はADXの傾きによるフィルターを検討したいと思います.

<ADXの傾き>
まず,トレンドが発生している場合として,
ADXが前の足より大きい場合のフィルターを各時間足で検討してみました.

 @「ADXが1本前の足のADXより大きく」
  レートがボリンジャーバンド(乖離率:2σ)をブレイクしたら,
  ブレイク方向にエントリー.
 A指定pips離して,指値・逆指値注文.(指値150pips,逆指値50pips)
 Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら,エグジット.

フィルター無し
kanato01_M30_dev2.gif

4時間足
kanato01_003_1_M30_ADX(M240,P14).gif


オリジナルEA(8)ADXフィルター2_表1.png


こちらはADXの水準でのフィルターとほぼ同様の結果となり,
このままでは使えないフィルターでした.

次に逆向きの場合として,
ADXが前の足より小さい場合のフィルターを各時間足で検討してみました.


 @「ADXが1本前の足のADXより小さく」
  レートがボリンジャーバンド(乖離率:2σ)をブレイクしたら,
  ブレイク方向にエントリー.
 A指定pips離して,指値・逆指値注文.(指値150pips,逆指値50pips)
 Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら,エグジット.

日足
kanato01_003_1R_M30_ADX(M1440,P14).gif

4時間足
kanato01_003_1R_M30_ADX(M240,P14).gif


オリジナルEA(8)ADXフィルター2_表2.png


こちらも前回と同様に,一定の損益改善が認められました.
予想通りといえば予想通りですね.
こちらも有望なフィルターだと思いますが・・・.

本日はADXの傾きによるフィルターを検討してみました.
その結果,売買回数や改善効果もADXの水準でのフィルターとほぼ同様でしたので,
このコアロジックにおいてはADXの水準と傾きのフィルターは
ほとんど同じ意味を持つのかもしれません.
また,違うのであれば,組み合わせることでさらに損失トレードを
削減できるかもしれませんので,次回検討してみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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