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2015年11月13日
目がくもる
ポジションを持った場合に今後の相場観が
保有しているポジション側になる傾向があるのは
よく知られていることだ。
しかしポジションを持たなくても
意見として「自分の外」に出るだけでも
相場観に影響を与えるようだ。
今回買ったEUR/CADだが、
その判断の元になったものに
「EUR/USDの上昇」予測がある。
これは言わずもがな、
『EUR/USD その後』の記事の影響を受けてしまっている。
５分足で依然米ドル（USD）高傾向を続けている中であっても
「ここはこうなる」とチャートのご都合解釈をしてしまうようだ。
できるだけそういった先入観や偏見は排除しているつもりだが
なかなかどうして、簡単にできるものではないようだ。
まあ、今回の仕掛けはデイトレのタイムスパンではないのでいいが
スキャルピングならUSD/CADを買って
さっさと利食ってるか、プロテクティブストップに引っかかったかして
とうに終わっている。
やはりまだまだ甘いな。
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保有しているポジション側になる傾向があるのは
よく知られていることだ。
しかしポジションを持たなくても
意見として「自分の外」に出るだけでも
相場観に影響を与えるようだ。
今回買ったEUR/CADだが、
その判断の元になったものに
「EUR/USDの上昇」予測がある。
これは言わずもがな、
『EUR/USD その後』の記事の影響を受けてしまっている。
５分足で依然米ドル（USD）高傾向を続けている中であっても
「ここはこうなる」とチャートのご都合解釈をしてしまうようだ。
できるだけそういった先入観や偏見は排除しているつもりだが
なかなかどうして、簡単にできるものではないようだ。
まあ、今回の仕掛けはデイトレのタイムスパンではないのでいいが
スキャルピングならUSD/CADを買って
さっさと利食ってるか、プロテクティブストップに引っかかったかして
とうに終わっている。
やはりまだまだ甘いな。
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似ているチャートの意味
『ここからさらにEUR/USDを買っていけるか？』の記事で
相場の戦略の根拠として、過去のチャートを参考にあげた。
誤解をしてはいけないのは
参考としてあげたチャートは
チャートの形が「似ているから」参考にしたのではなく、
そのチャートの背景となる「考え方」が
今回の値動きと似ていたので参考にしたのである。
よく、似た過去チャートを持ち出してきて
似ていること「のみ」を根拠に相場の方向を予想する向きがあるが
その予想を元にポジションを取るのは危険である。
過去のチャートと似ているので
「これは上がったから買い」
「これは下げているから売り」
なのではない。
そんなものは根拠でも何でもない。
ただ「似ている」だけである。
もしどうしても似ているチャートを使って相場を張りたいのなら
似ているチャートを過去遡ってすべて洗い出し
上昇と下落の割合や程度の統計をとってからにすべきだ。
似ているチャートでも、上がったのもあるだろうし
下がったのもあるはずである。
全部が全部100%上がるか下がるかしているなら
それこそ「秘宝チャート」として何億円もの価値があるはずだ。
チャートパターンで相場を張る人間として
いつもこの手の罠に陥りやすいので
常に自分を戒めている。
あくまでも参考にするのは
その値動きの背景となる「考え方」である。
そもそも過去チャートと現在では環境・条件が違う。
もし仮にUSD/JPYが過去のチャートとまったく同じ値動きをしていたとしても
その時と今とで下記のものが完全に一致しているだろうか？
・他の通貨の値位置、値動き
・金利、株価、国際収支等為替に影響を与えるファンダメンタルズ
完全に一致することはまずありえない。
まわりの環境や条件が違うのに
なぜ同じ結果が得られるという結論が導かれるのか？
今回のEUR/USDのチャートだが
上にあげた大きな環境・条件以外にも
・通貨ペアが違う（GBP/USDとEUR/USD）
・時間枠が違う（日足と１時間足）
※けっこうこれは見逃しがちだが大きな意味を持つ。
・今回のUSD/JPYの値動きをしたペアが過去にはない
等々、いくらでも違いがある。
なので、似ているからといってもそれだけでは参考にはならない。
それだけでは参考にならないが
その他の通貨ペアの値動きが似通っていたこともあり
その値動きの背景となる考え方と
今回の相場の型がほぼ一致していたので参考にしたのである。
ただし、もちろんそれでも完全に一致するとは限らない。
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相場の戦略の根拠として、過去のチャートを参考にあげた。
誤解をしてはいけないのは
参考としてあげたチャートは
チャートの形が「似ているから」参考にしたのではなく、
そのチャートの背景となる「考え方」が
今回の値動きと似ていたので参考にしたのである。
よく、似た過去チャートを持ち出してきて
似ていること「のみ」を根拠に相場の方向を予想する向きがあるが
その予想を元にポジションを取るのは危険である。
過去のチャートと似ているので
「これは上がったから買い」
「これは下げているから売り」
なのではない。
そんなものは根拠でも何でもない。
ただ「似ている」だけである。
もしどうしても似ているチャートを使って相場を張りたいのなら
似ているチャートを過去遡ってすべて洗い出し
上昇と下落の割合や程度の統計をとってからにすべきだ。
似ているチャートでも、上がったのもあるだろうし
下がったのもあるはずである。
全部が全部100%上がるか下がるかしているなら
それこそ「秘宝チャート」として何億円もの価値があるはずだ。
チャートパターンで相場を張る人間として
いつもこの手の罠に陥りやすいので
常に自分を戒めている。
あくまでも参考にするのは
その値動きの背景となる「考え方」である。
そもそも過去チャートと現在では環境・条件が違う。
もし仮にUSD/JPYが過去のチャートとまったく同じ値動きをしていたとしても
その時と今とで下記のものが完全に一致しているだろうか？
・他の通貨の値位置、値動き
・金利、株価、国際収支等為替に影響を与えるファンダメンタルズ
完全に一致することはまずありえない。
まわりの環境や条件が違うのに
なぜ同じ結果が得られるという結論が導かれるのか？
今回のEUR/USDのチャートだが
上にあげた大きな環境・条件以外にも
・通貨ペアが違う（GBP/USDとEUR/USD）
・時間枠が違う（日足と１時間足）
※けっこうこれは見逃しがちだが大きな意味を持つ。
・今回のUSD/JPYの値動きをしたペアが過去にはない
等々、いくらでも違いがある。
なので、似ているからといってもそれだけでは参考にはならない。
それだけでは参考にならないが
その他の通貨ペアの値動きが似通っていたこともあり
その値動きの背景となる考え方と
今回の相場の型がほぼ一致していたので参考にしたのである。
ただし、もちろんそれでも完全に一致するとは限らない。
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2015年11月10日
相場観が「買い」なのに「売る」人2
※『相場観が「買い」なのに「売る」人』の続き
本来の相場観とは逆の方向にポジションを取ることで
本当の意味でこわいのは
そのトレードで損することではなく
利益を出してしまうことである。
先ほどの「123.38」近辺でUSD/JPYを売っていた場合、
ストップをどこに置くか、
損切りの後の再参入はどうするか、等によって若干変わってくるが、
結果的には下がっている！
超目先の売買だが、
それでも成功は成功である。
さて、見事成功を収めた彼氏（または彼女）は
これからの相場に対してどのように対峙していくのであろうか？
よっぽどのことがない限り、
「ルールを守らない習慣」が身につきそうである。
ルールを守らないトレーダーが
この世界で生き残っていくことができるのだろうか？
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本来の相場観とは逆の方向にポジションを取ることで
本当の意味でこわいのは
そのトレードで損することではなく
利益を出してしまうことである。
先ほどの「123.38」近辺でUSD/JPYを売っていた場合、
ストップをどこに置くか、
損切りの後の再参入はどうするか、等によって若干変わってくるが、
結果的には下がっている！
超目先の売買だが、
それでも成功は成功である。
さて、見事成功を収めた彼氏（または彼女）は
これからの相場に対してどのように対峙していくのであろうか？
よっぽどのことがない限り、
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相場観が「買い」なのに「売る」人
かつて自分もそんなことをしていた時があった。（笑）
どんな人がそういうことに陥るかというと
簡単にいうと「ルール」が無い人である。
※またはルールを無視する人！（笑）
筆者もまだ完全なルールとは言えないが
それなりの決まりの中でトレードをしている。
もし、その決まりさえ無かったら、
相場初心者の人と同じようなことをしてしまうだろう。
今日の一連の雑感で
USD/JPYの買いをすることは既に決めてある。
筆者は分割で、少玉ではあるがポジションを取っているが
もしこの玉が無かったとしたら！？
相場観は「買い」
でももっと安い所（or安全だと思われる所）で買いたい。
安くならない。
買えない。
ポジションが無い。
上がっていった！
ポジションが無い。
儲けてるはずだったのに！
今さら買えない。
早く下がれ！！
下がらない。
さらに上がる。
もう絶対に買えない。
こわくて買えない。
買えないなら売るか！？
高すぎるよね。
これって「売り」のパターンじゃない？
そうそう「ウォルフ波動」だよ！
売っちゃえ！
なんて考えが
「123.38」くらいまで行った時、脳裏をよぎりました。（笑）
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簡単にいうと「ルール」が無い人である。
※またはルールを無視する人！（笑）
筆者もまだ完全なルールとは言えないが
それなりの決まりの中でトレードをしている。
もし、その決まりさえ無かったら、
相場初心者の人と同じようなことをしてしまうだろう。
今日の一連の雑感で
USD/JPYの買いをすることは既に決めてある。
筆者は分割で、少玉ではあるがポジションを取っているが
もしこの玉が無かったとしたら！？
相場観は「買い」
でももっと安い所（or安全だと思われる所）で買いたい。
安くならない。
買えない。
ポジションが無い。
上がっていった！
ポジションが無い。
儲けてるはずだったのに！
今さら買えない。
早く下がれ！！
下がらない。
さらに上がる。
もう絶対に買えない。
こわくて買えない。
買えないなら売るか！？
高すぎるよね。
これって「売り」のパターンじゃない？
そうそう「ウォルフ波動」だよ！
売っちゃえ！
なんて考えが
「123.38」くらいまで行った時、脳裏をよぎりました。（笑）
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2015年10月10日
『欧米アービトラージ』って･･･
久しぶりにインフォトップを覗いてみたら
バ～ンと目に飛び込んできた商品があった。
その名も
「米国・欧州の株価指数の相関関係を利用した負ける方が難しい『欧米アービトラージ』」
職業柄（というか性格上）
「アービトラージ」という単語には敏感な方である。
とりあえずその単語を目にすると
内容を確かめたくなってしまう。
「アービトラージ」、日本語でいうと裁定取引。
内容の似たものに「スプレッド」（サヤ取り）があるが
前者が確実性の高い取引（というよりも理論上は確実な取引のはず）で、
後者は組合せによって確実性が低くなる
（というよりもアウトライトと変わらない場合もある。俗にいう「サヤ取られ」）
という認識で筆者はいたのだが、
どうも最近は「サヤ取り」の意味で
「アービトラージ」という言葉を使う傾向があるようだ。
（誇張するための意図的な使用か！？）
そういう傾向があるので、
この商材も、欧米の株価相関関係のいい所だけ切り取って説明した
ダマシ的商品だろうと決め打ちして、眉唾で内容を確認した。
↓ 以下説明文
米国と欧州の株価指数オプションの価格水準を反映した「インプライド・ボラティリティ」と呼ばれている数値変動に連動している先物金融商品をトレードの対象としています。
米国と欧州の株価指数には、強い「相関関係」があります。
また、この先物金融商品は「レンジ相場」となる特性があります。
欧米アービトラージは、この「レンジ相場」となる特性と強固な「相関関係」を利用し、手堅くコツコツと利益を積み重ねていく優位性の高いトレード手法となっています。
↓ 詳しい内容を調べたい方はコチラから
米国・欧州の株価指数の相関関係を利用した負ける方が難しい「欧米アービトラージ」
結論からいうと
厳密な意味での「アービトラージ」ではないが
「今のところ」比較的精度が高く機能する「サヤ取り」の手法と思われる。
単純な株価自体の相関ではなく、
インプライド・ボラティリティの相関関係をサヤ取りに利用している。
この発想は素晴らしいと思う。
さすがに、筆者もここまでは思い至らなかった。
日経平均とTOPIXとのNT倍率も自分的にはイマイチだし、
オプションのボラティリティを利用した日経平均VI先物なら
「逆張りできるんじゃん！」と期待していたが
出来高が全然なかったし。
※今は増えてきているようだ。今度調べてみよう。
「アービトラージ」や「サヤ取り」をする人は、
トレンドフォローではなく逆張りを好む人が多い（と思われる）。
筆者もその傾向が強い。（笑）
逆張りするためには、いかにして強固なレンジ相場を見つけ出すか、
あるいは「創り出す」（ココ結構重要！）かが重要なカギを握っている。
筆者は元々国内商品先物専門で
限月間を主体に、市場間、商品間のサヤ取りをやっていた。
中でも一番確実だったのは「コーヒー指数」と
「アラビカ」「ロブスタ」とのアービトラージだった。
（懐かしいなあ～。今はもう無きに等しいのが残念）
そういうことをずっとやっていたので
基本逆張りが身体に染み付いている。
為替では商品先物と同じ手法は使えないので
本格的に為替相場に参入することに決めてから
頭ではトレンドフォローを組み入れた手法を採るべきと思いつつも
身体が逆張りのアイデアを求め続けている感じだ。
※為替でも豪ドルやNZドルで「サヤ取り」ということを言う向きもあるようだが
AUD/NZDの月足チャートを見れば、「自分にはちょっと」という気になる。
為替での逆張り（自分の性に合う）は無理かなと半ば諦めかけていたが
ここ数日、もしかしたらいけるかも！という感触がある。
自分でもよくわかっていなかった部分だが、
先日作った相場予報のルールを使えばいいんじゃない！？って感じだった。
うまくいけば、今後短期予報が結構出てくるかも。
ちょっと話がそれてしまった。
要は、「アービトラージ」も「サヤ取り」も
逆張りできるレンジ相場が必要だという前提条件からの要求に対し、
販売者である茶谷博樹（ちゃたに ひろき）さんは、
欧州と米国の株式指数のボラティリティを組合せて
その回答を出した、ということになる。
①原市場間の相関関係 と
②ボラティリティの回帰性 が
相乗効果を生み出しているようだ。
商材の価値としては、ゼロから始める人でも
比較的早く授業料を回収できるのではないだろうか？
既に「アービトラージ」や「サヤ取り」の意味を知り、
「株式指数」や「オプション」の商品知識を持っている人は
購入しなくてもアイデアだけでも参考にできるが、
海外の証券口座の開設等の流れの説明もあるそうなので
時間を買うと思えば高くはないか。
筆者は、今はまだ自分のアイデアを完成させていないので
ひとまずはそっち優先になる。
時間に余裕ができたら試してみても面白そうである。
最後に注意点を。
上述したように、海外に証券口座を開設する必要があるので、
そういった「外国モノ」にアレルギーのある人は無理かも。
また、決まったことを機械的にこなす作業になってくるので
相場にワクワク感を求める人や
自分で相場の先行きを予想するのが好きな人も合わない。
それとオプションの仕組みを理解していない人は
手を出さないほうがいいかもしれない。
幸い筆者は商品先物でオプションもやっていて
オプションの知識をある程度は持っているので
販売者の言わんとすることは理解できた。
仕組みがわからなくても取引はできるし、利益を上げることもできる。
ただし、本質をわかっていないと、
通常とは違う不測の事態が起きた時に取るべき対処方法がわからず、
最悪の事態を招く危険性があることだけは認識しておいた方が良い。
①原市場間の相関関係 と
②ボラティリティの回帰性 が
この手法の要諦であるが、
①が崩れる時や、
（今はグローバル化しているので方向性としては相関が強まっているが理論的には逆もあり得る）
②が、回帰はするけれども回帰するのにより多くの時間が掛かる時、
しかも市場特有の原因で市場間でその大きさが極端に異なっている時、
の対処方法をどうするのか、
一度損切って逃げるのか、ナンピンで増し玉すべきなのか、
その判断は自分でするしかない。
相場はすべて「自己責任」である。
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その名も
「米国・欧州の株価指数の相関関係を利用した負ける方が難しい『欧米アービトラージ』」
職業柄（というか性格上）
「アービトラージ」という単語には敏感な方である。
とりあえずその単語を目にすると
内容を確かめたくなってしまう。
「アービトラージ」、日本語でいうと裁定取引。
内容の似たものに「スプレッド」（サヤ取り）があるが
前者が確実性の高い取引（というよりも理論上は確実な取引のはず）で、
後者は組合せによって確実性が低くなる
（というよりもアウトライトと変わらない場合もある。俗にいう「サヤ取られ」）
という認識で筆者はいたのだが、
どうも最近は「サヤ取り」の意味で
「アービトラージ」という言葉を使う傾向があるようだ。
（誇張するための意図的な使用か！？）
そういう傾向があるので、
この商材も、欧米の株価相関関係のいい所だけ切り取って説明した
ダマシ的商品だろうと決め打ちして、眉唾で内容を確認した。
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米国と欧州の株価指数オプションの価格水準を反映した「インプライド・ボラティリティ」と呼ばれている数値変動に連動している先物金融商品をトレードの対象としています。
米国と欧州の株価指数には、強い「相関関係」があります。
また、この先物金融商品は「レンジ相場」となる特性があります。
欧米アービトラージは、この「レンジ相場」となる特性と強固な「相関関係」を利用し、手堅くコツコツと利益を積み重ねていく優位性の高いトレード手法となっています。
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米国・欧州の株価指数の相関関係を利用した負ける方が難しい「欧米アービトラージ」
結論からいうと
厳密な意味での「アービトラージ」ではないが
「今のところ」比較的精度が高く機能する「サヤ取り」の手法と思われる。
単純な株価自体の相関ではなく、
インプライド・ボラティリティの相関関係をサヤ取りに利用している。
この発想は素晴らしいと思う。
さすがに、筆者もここまでは思い至らなかった。
日経平均とTOPIXとのNT倍率も自分的にはイマイチだし、
オプションのボラティリティを利用した日経平均VI先物なら
「逆張りできるんじゃん！」と期待していたが
出来高が全然なかったし。
※今は増えてきているようだ。今度調べてみよう。
「アービトラージ」や「サヤ取り」をする人は、
トレンドフォローではなく逆張りを好む人が多い（と思われる）。
筆者もその傾向が強い。（笑）
逆張りするためには、いかにして強固なレンジ相場を見つけ出すか、
あるいは「創り出す」（ココ結構重要！）かが重要なカギを握っている。
筆者は元々国内商品先物専門で
限月間を主体に、市場間、商品間のサヤ取りをやっていた。
中でも一番確実だったのは「コーヒー指数」と
「アラビカ」「ロブスタ」とのアービトラージだった。
（懐かしいなあ～。今はもう無きに等しいのが残念）
そういうことをずっとやっていたので
基本逆張りが身体に染み付いている。
為替では商品先物と同じ手法は使えないので
本格的に為替相場に参入することに決めてから
頭ではトレンドフォローを組み入れた手法を採るべきと思いつつも
身体が逆張りのアイデアを求め続けている感じだ。
※為替でも豪ドルやNZドルで「サヤ取り」ということを言う向きもあるようだが
AUD/NZDの月足チャートを見れば、「自分にはちょっと」という気になる。
為替での逆張り（自分の性に合う）は無理かなと半ば諦めかけていたが
ここ数日、もしかしたらいけるかも！という感触がある。
自分でもよくわかっていなかった部分だが、
先日作った相場予報のルールを使えばいいんじゃない！？って感じだった。
うまくいけば、今後短期予報が結構出てくるかも。
ちょっと話がそれてしまった。
要は、「アービトラージ」も「サヤ取り」も
逆張りできるレンジ相場が必要だという前提条件からの要求に対し、
販売者である茶谷博樹（ちゃたに ひろき）さんは、
欧州と米国の株式指数のボラティリティを組合せて
その回答を出した、ということになる。
①原市場間の相関関係 と
②ボラティリティの回帰性 が
相乗効果を生み出しているようだ。
商材の価値としては、ゼロから始める人でも
比較的早く授業料を回収できるのではないだろうか？
既に「アービトラージ」や「サヤ取り」の意味を知り、
「株式指数」や「オプション」の商品知識を持っている人は
購入しなくてもアイデアだけでも参考にできるが、
海外の証券口座の開設等の流れの説明もあるそうなので
時間を買うと思えば高くはないか。
筆者は、今はまだ自分のアイデアを完成させていないので
ひとまずはそっち優先になる。
時間に余裕ができたら試してみても面白そうである。
最後に注意点を。
上述したように、海外に証券口座を開設する必要があるので、
そういった「外国モノ」にアレルギーのある人は無理かも。
また、決まったことを機械的にこなす作業になってくるので
相場にワクワク感を求める人や
自分で相場の先行きを予想するのが好きな人も合わない。
それとオプションの仕組みを理解していない人は
手を出さないほうがいいかもしれない。
幸い筆者は商品先物でオプションもやっていて
オプションの知識をある程度は持っているので
販売者の言わんとすることは理解できた。
仕組みがわからなくても取引はできるし、利益を上げることもできる。
ただし、本質をわかっていないと、
通常とは違う不測の事態が起きた時に取るべき対処方法がわからず、
最悪の事態を招く危険性があることだけは認識しておいた方が良い。
①原市場間の相関関係 と
②ボラティリティの回帰性 が
この手法の要諦であるが、
①が崩れる時や、
（今はグローバル化しているので方向性としては相関が強まっているが理論的には逆もあり得る）
②が、回帰はするけれども回帰するのにより多くの時間が掛かる時、
しかも市場特有の原因で市場間でその大きさが極端に異なっている時、
の対処方法をどうするのか、
一度損切って逃げるのか、ナンピンで増し玉すべきなのか、
その判断は自分でするしかない。
相場はすべて「自己責任」である。
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2015年09月13日
タイムフレームの考え方4
「移動平均（線）」の本質とは？
ウィキペディアの説明でもちょっとわかりにくいので、
（相場に関しての部分だけ取り出して）簡単にしてしまうと、
要は「ある期間の価格の平均値」ということになる。
今25期間を考えた場合、
月足だと25ヶ月（約2年）、
日足だと25日（約1ヶ月）、
１時間足だと25時間（約1日）、
５分足だと125分（約2時間）
の価格の平均値となる。
これがどういう意味を持つのか？
その期間の平均値ということは、
「その期間に売買した人、
特に現在そのポジションを保有している人の
おおよその買値（または売値）」を示している。
USD/JPY（米ドル/円）を例に取ると、
今1ドル120円として、
25日移動平均が125円だったとしたら、
この約1ヶ月の間にドル円を売買して保有している人の
おおよその平均ポジション価格が125円ということであり、
買っている人は1ドル当たり5円損している状況であり、
裏を返せば、売っている人は5円儲かっている状況である。
では、これが何を意味するのか？
この項続く。
ウィキペディアの説明でもちょっとわかりにくいので、
（相場に関しての部分だけ取り出して）簡単にしてしまうと、
要は「ある期間の価格の平均値」ということになる。
今25期間を考えた場合、
月足だと25ヶ月（約2年）、
日足だと25日（約1ヶ月）、
１時間足だと25時間（約1日）、
５分足だと125分（約2時間）
の価格の平均値となる。
これがどういう意味を持つのか？
その期間の平均値ということは、
「その期間に売買した人、
特に現在そのポジションを保有している人の
おおよその買値（または売値）」を示している。
USD/JPY（米ドル/円）を例に取ると、
今1ドル120円として、
25日移動平均が125円だったとしたら、
この約1ヶ月の間にドル円を売買して保有している人の
おおよその平均ポジション価格が125円ということであり、
買っている人は1ドル当たり5円損している状況であり、
裏を返せば、売っている人は5円儲かっている状況である。
では、これが何を意味するのか？
この項続く。
2015年09月12日
タイムフレームの考え方3
「移動平均線（線）」について考えてみる。
移動平均ほどポピュラーなテクニカル指標は無いのではないだろうか。
移動平均をそのまま使うだけでなく、
MACDやボリンジャーバンドのように、
移動平均を元にした派生のテクニカル指標もある。
さて、移動平均であるが、
実はこの移動平均をどのように使用するかは人それぞれである。
トレンドの確認に使うだけの人もいれば、
トリガーとして使っている人もいるだろう。
Aという使い方が正しくて、Bの使い方は間違っているという話ではなく、
移動平均の定義を理解して、
その上でそれに見合った使い方をしていれば
どんな使い方をしても問題はない。
他人がとやかく言う筋合いのものではない。
では「移動平均（線）」とはなんぞや？
テクニカル分析の紹介サイトでは、
その指標の計算式から導かれる本質部分の説明もないままに
いきなり使い方を教えるところが多いのは気のせいだろうか？
移動平均の字義を説明するとしたら、
結局は相場系サイトより、Wikipediaに頼ることになる。
「移動平均は、時系列データ（より一般的には時系列に限らず系列データ）を平滑化する手法である。
金融（特にテクニカル分析）分野をはじめ、気象、水象などの計測分野で使われる。
有限インパルス応答に対するローパスフィルタ（デジタルフィルタ）の一種であり、
分野によっては移動積分とも呼ばれる。
主要なものは、単純移動平均と加重移動平均と指数移動平均の3種類である。
普通、移動平均といえば、単純移動平均のことをいう。」（出典：Wikipedia）
では、これから導かれる本質部分とは？
この項続く。
移動平均ほどポピュラーなテクニカル指標は無いのではないだろうか。
移動平均をそのまま使うだけでなく、
MACDやボリンジャーバンドのように、
移動平均を元にした派生のテクニカル指標もある。
さて、移動平均であるが、
実はこの移動平均をどのように使用するかは人それぞれである。
トレンドの確認に使うだけの人もいれば、
トリガーとして使っている人もいるだろう。
Aという使い方が正しくて、Bの使い方は間違っているという話ではなく、
移動平均の定義を理解して、
その上でそれに見合った使い方をしていれば
どんな使い方をしても問題はない。
他人がとやかく言う筋合いのものではない。
では「移動平均（線）」とはなんぞや？
テクニカル分析の紹介サイトでは、
その指標の計算式から導かれる本質部分の説明もないままに
いきなり使い方を教えるところが多いのは気のせいだろうか？
移動平均の字義を説明するとしたら、
結局は相場系サイトより、Wikipediaに頼ることになる。
「移動平均は、時系列データ（より一般的には時系列に限らず系列データ）を平滑化する手法である。
金融（特にテクニカル分析）分野をはじめ、気象、水象などの計測分野で使われる。
有限インパルス応答に対するローパスフィルタ（デジタルフィルタ）の一種であり、
分野によっては移動積分とも呼ばれる。
主要なものは、単純移動平均と加重移動平均と指数移動平均の3種類である。
普通、移動平均といえば、単純移動平均のことをいう。」（出典：Wikipedia）
では、これから導かれる本質部分とは？
この項続く。
2015年09月11日
タイムフレーム3
選ぶのは「移動平均（線）」
「移動平均は、時系列データ（より一般的には時系列に限らず系列データ）を平滑化する手法である。
金融（特にテクニカル分析）分野をはじめ、気象、水象などの計測分野で使われる。
有限インパルス応答に対するローパスフィルタ（デジタルフィルタ）の一種であり、
分野によっては移動積分とも呼ばれる。
主要なものは、単純移動平均と加重移動平均と指数移動平均の3種類である。
普通、移動平均といえば、単純移動平均のことをいう。」
「移動平均は、時系列データ（より一般的には時系列に限らず系列データ）を平滑化する手法である。
金融（特にテクニカル分析）分野をはじめ、気象、水象などの計測分野で使われる。
有限インパルス応答に対するローパスフィルタ（デジタルフィルタ）の一種であり、
分野によっては移動積分とも呼ばれる。
主要なものは、単純移動平均と加重移動平均と指数移動平均の3種類である。
普通、移動平均といえば、単純移動平均のことをいう。」
タイムフレームの考え方2
ある理論なり考え方などの（仮）説を
「『常に正しい』ことは成立しない」と否定しそれを証明することは、
その（仮）説が「常に正しい」ことを証明することより簡単である。
なぜなら、否定する場合は、
数多くの事例の中から一つだけでいいので
その（仮）説が成立しないことを示すだけで良いからである。
さて、テクニカル指標が
すべてのタイムフレーム（時間枠）で有効か否かについてであるが、
ここでは一つのテクニカル指標を選択してそれを検証する。
※そもそもテクニカル分析自体が有効か否かの論争があるが、
ひとまずそれは置いておく。
ここは、「テクニカル分析は有効だ」と信じている人が、
テクニカル指標を使うにあたって、
その使い方が論理的かどうかを検証する場である。
それに意味があるかないかは、その人が決めることである。（笑）
この項続く。
「『常に正しい』ことは成立しない」と否定しそれを証明することは、
その（仮）説が「常に正しい」ことを証明することより簡単である。
なぜなら、否定する場合は、
数多くの事例の中から一つだけでいいので
その（仮）説が成立しないことを示すだけで良いからである。
さて、テクニカル指標が
すべてのタイムフレーム（時間枠）で有効か否かについてであるが、
ここでは一つのテクニカル指標を選択してそれを検証する。
※そもそもテクニカル分析自体が有効か否かの論争があるが、
ひとまずそれは置いておく。
ここは、「テクニカル分析は有効だ」と信じている人が、
テクニカル指標を使うにあたって、
その使い方が論理的かどうかを検証する場である。
それに意味があるかないかは、その人が決めることである。（笑）
この項続く。
2015年09月10日
病気と相場と
今日のガングリオンの記事の中で
下記のような既述をした。
「そもそも病気になる理由は二つしかない。
自己免疫力というか自然治癒力（恒常性）に対して
①突発的な大きなダメージを「一時的」に与えるか
②慢性的な小さなダメージを「継続的」に与えるか
である。」
実は、これって相場にも当てはまるのである。
相場というよりビジネス全般かな。
方向性はどちらでもあり。
儲ける時にドカーンと儲けるのか、
チマチマと儲けるのか。
損する時にドカーンと損するのか
チマチマと損するのか。
「ドカーン」の場合は
急激な環境変化など偶然性に左右されることが多いのに対して、
「チマチマ」の場合は
堅実的で、蓋然性が高いことが多いように見受けられる。
上方向（利益）であれ、下方向（損失）であれ、
これらの組合せで大概のことは説明できる。
ここ数年のドル円のチャートは、
「チマチマ」の上昇（キャリートレード等）と、
「ドカーン」の下降（キャリートレードの巻き戻し等）の組合せになっているが、
1990年代前半は
「チマチマ」の下降（貿易黒字等）と、
「ドカーン」の上昇（日銀の委託介入等）の組合せだった。
トヨタの業績は基本
「チマチマ」の上昇（カイゼン等）と、
「ドカーン」の下降（円高差損等）の組合せか。
トレンドフォローは、
「チマチマ」の損切りと、
「ドカーン」の利食いの組合せであり、
裁定取引は
「チマチマ」の利食いオンリー、
サヤ取りは、
「チマチマ」の利食いと、
たまにある「ドカーン」の損切りの組合せか。（笑）
いずれにしろ、
どんな組合せであれトータルでプラスなら生き残れるし、
トータルでマイナスなら退場を余儀なくされる。
上であれ下であれ、
なぜ「ドカーン」なのか？
それは偶然なのか、必然なのか？
なぜ「チマチマ」なのか？
それは偶然なのか、必然なのか？
そこがわかっていないと、チャートは方向性を教えてはくれない。
ちなみに、
ダイエットでリバウンドが起きるのもこれが原因である。
日々の生活習慣で増えたものを、
一時的な現象（手術なり、絶食なり）で取り除いたとしても
元に戻るのは必定。
痩せたいなら生活習慣を変えないとね。
下記のような既述をした。
「そもそも病気になる理由は二つしかない。
自己免疫力というか自然治癒力（恒常性）に対して
①突発的な大きなダメージを「一時的」に与えるか
②慢性的な小さなダメージを「継続的」に与えるか
である。」
実は、これって相場にも当てはまるのである。
相場というよりビジネス全般かな。
方向性はどちらでもあり。
儲ける時にドカーンと儲けるのか、
チマチマと儲けるのか。
損する時にドカーンと損するのか
チマチマと損するのか。
「ドカーン」の場合は
急激な環境変化など偶然性に左右されることが多いのに対して、
「チマチマ」の場合は
堅実的で、蓋然性が高いことが多いように見受けられる。
上方向（利益）であれ、下方向（損失）であれ、
これらの組合せで大概のことは説明できる。
ここ数年のドル円のチャートは、
「チマチマ」の上昇（キャリートレード等）と、
「ドカーン」の下降（キャリートレードの巻き戻し等）の組合せになっているが、
1990年代前半は
「チマチマ」の下降（貿易黒字等）と、
「ドカーン」の上昇（日銀の委託介入等）の組合せだった。
トヨタの業績は基本
「チマチマ」の上昇（カイゼン等）と、
「ドカーン」の下降（円高差損等）の組合せか。
トレンドフォローは、
「チマチマ」の損切りと、
「ドカーン」の利食いの組合せであり、
裁定取引は
「チマチマ」の利食いオンリー、
サヤ取りは、
「チマチマ」の利食いと、
たまにある「ドカーン」の損切りの組合せか。（笑）
いずれにしろ、
どんな組合せであれトータルでプラスなら生き残れるし、
トータルでマイナスなら退場を余儀なくされる。
上であれ下であれ、
なぜ「ドカーン」なのか？
それは偶然なのか、必然なのか？
なぜ「チマチマ」なのか？
それは偶然なのか、必然なのか？
そこがわかっていないと、チャートは方向性を教えてはくれない。
ちなみに、
ダイエットでリバウンドが起きるのもこれが原因である。
日々の生活習慣で増えたものを、
一時的な現象（手術なり、絶食なり）で取り除いたとしても
元に戻るのは必定。
痩せたいなら生活習慣を変えないとね。
