投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
ここのところ急激に寒くなりましたね．
私の住んでるところでも，珍しく雪が降ってきました．
寒くてキーボードを打つ手も震えてきました．

さて，本日も2本目のオリジナルEAについて書いてみたいと思います．
先日までに検討したBBのロジックに追加ポジションのロジックを組み込んでみました．

ロジックは以下の通りです．
　コアロジック：逆張りボリンジャーバンド（両建て可）
　MAフィルター�@：移動平均線（5本）が上向きで買い，下向きで売り
　エントリー時間フィルター�@：指定時間内でエントリー可
　ATRフィルター�B：ATRがが上向きでエントリー可
　追加ポジション�@：上記条件で指定ポジション数までエントリー．


それでは結果をご紹介します．
パラメーターはATRフィルター�Bを追加したときの＜その他＞の設定を使用しています．

＜追加ポジション無し＞
売買回数：1695回，PF：1.70 ，総損益：6571.14$，最大DD：464.08$


＜総ポジション：3＞
売買回数：4132回，PF：1.79 ，総損益：17245.79$，最大DD：1282.29$


＜総ポジション：5＞
売買回数：5631回，PF：1.80 ，総損益：23732.07$，最大DD：1850.82$


＜総ポジション：7＞
売買回数：6623回，PF：1.82 ，総損益：28242.84$，最大DD：2184.08$


結果としてはかなり収益は上昇しましたが，
最大ドローダウンもそれに合わせて大きくなっています．
しかしながら，変わらないと思っていたPFが少し上昇しました．
エントリーの分散という意味で若干の改善効果があったのでしょう．
損益曲線についてはあんまり変わっていませんね・・・．
（当たり前と言えば当たり前ですが・・・）

ここからは少しの間，追加ポジションのロジックを少し検討してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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ちなみに本日（12/18）を以って，今年のトレードを終了させました．
詳細は週末にでも，書いてみたいと思っていますが，
FXDD口座（GemTrade）やPepperstone口座（FCB）で含み損を持っていたポジションをバッサリと損切りしました．
来年の準備を来週くらいにできたらなぁと思っています．