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2014年12月18日

【Original EA 2】㉖BBロジックに追加ポジション機能を付けました.(その1)

こんばんは,kanatoです.
ここのところ急激に寒くなりましたね.
私の住んでるところでも,珍しく雪が降ってきました.
寒くてキーボードを打つ手も震えてきました.

さて,本日も2本目のオリジナルEAについて書いてみたいと思います.
先日までに検討したBBのロジックに追加ポジションのロジックを組み込んでみました.

ロジックは以下の通りです.
 コアロジック:逆張りボリンジャーバンド(両建て可)
 MAフィルター@:移動平均線(5本)が上向きで買い,下向きで売り
 エントリー時間フィルター@:指定時間内でエントリー可
 ATRフィルターB:ATRがが上向きでエントリー可
 追加ポジション@:上記条件で指定ポジション数までエントリー.


それでは結果をご紹介します.
パラメーターはATRフィルターBを追加したときの<その他>の設定を使用しています.

<追加ポジション無し>
売買回数:1695回,PF:1.70 ,総損益:6571.14$,最大DD:464.08$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141129_1another.gif

<総ポジション:3>
売買回数:4132回,PF:1.79 ,総損益:17245.79$,最大DD:1282.29$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-Add1(3positions) Optimize20141204_1another.gif

<総ポジション:5>
売買回数:5631回,PF:1.80 ,総損益:23732.07$,最大DD:1850.82$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-Add1(5positions) Optimize20141204_1another.gif

<総ポジション:7>
売買回数:6623回,PF:1.82 ,総損益:28242.84$,最大DD:2184.08$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-Add1(7positions) Optimize20141204_1another.gif

結果としてはかなり収益は上昇しましたが,
最大ドローダウンもそれに合わせて大きくなっています.
しかしながら,変わらないと思っていたPFが少し上昇しました.
エントリーの分散という意味で若干の改善効果があったのでしょう.
損益曲線についてはあんまり変わっていませんね・・・.
(当たり前と言えば当たり前ですが・・・)

ここからは少しの間,追加ポジションのロジックを少し検討してみたいと思います.
本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ちなみに本日(12/18)を以って,今年のトレードを終了させました.
詳細は週末にでも,書いてみたいと思っていますが,
FXDD口座(GemTrade)やPepperstone口座(FCB)で含み損を持っていたポジションをバッサリと損切りしました.
来年の準備を来週くらいにできたらなぁと思っています.


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