投資関係のことをアウトプット

こんにちは，kanatoです．
今日（12/14）は衆院選ですね．
皆さんは選挙に行かれましたか？
私は行って，バッチリ名前を書いてきました．
まだの方は是非行ってきてください．

さて，今回も今年2本目のEAのことを書きたいと思います．
今回はADXとATRのフィルターを一緒にかけてみましたので，
その結果のご紹介です．

＜参照する際の基準＞
　・売買回数1000回以上
　・PF1.3以上
　・収益5000$以上
　・最大DD1000$以下，
　・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと．

ロジック自体はこんな感じになっています．
　コアロジック：逆張りボリンジャーバンド（両建て可）
　MAフィルター�@：移動平均線（5本）が上向きで買い，下向きで売り
　エントリー時間フィルター�@：指定時間内でエントリー可
　ADXフィルター�@：ADXが指定値以上でエントリー可
　ATRフィルター�B：ATRが上向きでエントリー可

今回も優先させるパラメーターでいくつかの設定をテストしましたので，
早速見ていきたいと思います．

＜収益優先＞
売買回数：2337回，PF：1.49，総損益：7171.96$，最大DD：463.16$



＜売買回数優先＞
売買回数：2912回，PF：1.31，総損益：6389.97$，最大DD：958.13$



＜PF優先＞
売買回数：1220回，PF：1.83，総損益：5214.51$，最大DD：602.96$



＜低DD優先＞
売買回数：1522回，PF：1.65，総損益：5630.06$，最大DD：396.19$



＜その他＞
売買回数：2181回，PF：1.50，総損益：6823.34$，最大DD：477.40$



結果として基準はどれも超えていますが，
それぞれのフィルターの相乗効果みたいなものはなさそうです．
（どの設定の成績もADX�@を試した時とあまり変わり映えしません．）
これ以上はフィルターを重ね合わせてもあまり効果は期待できなさそうですね．

ということで，エントリーフィルターの検討はこのくらいにして次に進んでみたいと思います．
ここまで検討した中から1つを選んで，追加ポジションのロジック，
クローズのロジックなどを試してから，終了にしてみたいと思います．

ということで，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．