投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
実は昨日の更新でこのブログも更新が150回目を迎えました．
いつの間にか100回を過ぎていたんですね・・・．
初めてからもう1年半くらい経つのかと思うとなんだかうれしくなります．
200回目を迎える時にはオリジナルEAやレポートでもプレゼントできるといいなぁと思います．（期待はしないでください．念のため・・・）



さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

前回と同様に今回もADXのフィルターを検討してみます．

今回のルールは次の通りです．
　「ADXフィルター�B：ADXが前の足より大きい場合トレード可」
今回は前回までとは違い，前の足よりADXが上昇していることでトレンドが出ていると判断してトレードさせるフィルターです．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



9つのコアロジックの中で完全に明暗が分かれてきました．
特にRSI�A，STO�@ではある程度の改善効果が見られました．
（ただし，フィルターの効果の明暗もくっきり出ていますが・・・）
その反面，MAKでは改善が全く認められませんでした．少ないなりにも改善がみられると思っていたのですが，こんなこともあるんですね．

今回はADXフィルター�Bを見てみました．
前回，前々回と比較して，コアロジックによって結果にコントラストがあり，面白い結果になりました．改善がみられたものはADXフィルター�@，�Aに組み合わせても面白いかもしれませんね．
次回でADXを使ったフィルターは最後にしたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．