投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
3連休ももう終わってしまいますね・・・．
ちなみに私は金曜日に体調を崩して，ほとんど寝てました・・・（涙）
明日から会社かぁ・・・．


さて，気を取り直して，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

前回と同様に今回もADXのフィルターを検討してみました．

今回のルールは次の通りです．
　「ADXフィルター�A：ADXが指定値より小さい場合トレード可」
今回は前回とは逆でADXがある一定以下でトレンドが出ていないと判断してトレードさせるフィルターです．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



前回に比べれば全然ダメですが，9つのコアロジックの中には効果のありそうなものもありますね．
特にRSI�AなんかはADXフィルター�@でも結構効果があったので，両方組み合わせると結構いい感じになるのではないかと思います．もしかしたら，トレンドが強すぎず，弱すぎずのところで威力を発揮するのかもしれませんね．
また，CCI�Aでも取引数の減少に比べて，PFや期待利益も改善が見られました．
ちなみに今回のフィルターでは時間軸の短いところでよい結果になるものが多かったです．（RSI�A，STO�@は違いましたが・・・）


今回はADXフィルター�Aを見てみました．
ADXフィルター�@よりは効果は落ちますがコアロジックの種類によっては重ねて使えるものもあるのかなと思います．
次回以降も少しADXを使ってフィルターをかけてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．