投資関係のことをアウトプット

こんばんは．

ある方に頂いた本をようやく読み終わったのですが，今後，日本の進んでいく先について非常に考えさせられる内容でしたので，紹介したいと思います．

日本自立のためのプーチン最強講義 もし、あの絶対リーダーが日本の首相になったら 新品価格 ￥1,728から (2014/11/9 00:30時点)

あのロシアのプーチン大統領が日本に移住してきたという設定で，日本が抱えている状況について，色々と議論しています．
よろしければ，ぜひ一度読んでみてください．（読了後，すぐに妻に勧めてしまいました．）


さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

前回と同様に今回もADXのフィルターを検討してみます．

今回のルールは次の通りです．
　「ADXフィルター�C：ADXが前の足より小さい場合トレード可」
今回は前回の逆で，前の足よりADXが下降していることでトレンドが収まっていると判断してトレードさせるフィルターです．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



微妙な感じですね．これだけで大きく損益プラスになっているものは少なく，損益曲線もそこまできれいなものではないですね．
ADXフィルター�Bと比較すると，数値の上ではよく言って同等か少し劣るように感じました．
でしたので，使い方としてはADXフィルター�Bと相性が悪いフィルターと組み合わせて使用するとうまくいくのかな・・・っと思いました．それかいっそのことADXフィルター�Bと組み合わせても面白いかもしれませんね．


ということで，今回はADXフィルター�Cを見てみました．
前回のADXフィルター�Bと数値的な改善効果はあまり変わらないのですが，逆向きにフィルターをかけているはずですので他のフィルターとの組み合わせに期待ですね．
今回でADXは一旦終わりにして，次回は取引時間を制限するフィルターを健闘してみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．