投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
ようやく本業の方がひと段落つきそうです．
これから少しブログの更新に時間がとれそうです．
どうぞよろしくお願いします．


さて，本日はオリジナルEAの決済方法を変更して見ましたので，
その結果を書きたいと思います．

元の決済ロジックはボリンジャーバンドの収束でしたが，，
それをパラボリックSARでの判定に変えてみました．
ボリンジャーバンドの収束では若干早めの決済となっているようでしたので，
取れる利益はできるだけ取っていくことを狙ってみました．

【ロジック概要】
　�@レートがボリンジャーバンド（乖離率：3σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�BSARが売買方向の逆に転換したら，エグジット．

30分足で2005年01月〜2014年03月で検討しました．

SARの設定はまず同一の時間足で，
一般的な設定であるAF 0.02，EP 0.2で実施してみました．



PF:1.17，売買回数：1155回，損益：2814$，最大ドローダウン：731$，勝率：44%

売買回数はあまり変化ありませんでしたが，
損益グラフは少し安定せず，損益も低下してしまいました．


そこで，時間足，AF，EPを最適化してみました．

SARの時間足 60分，AF 0.01，EP 0.1



PF:1.21，売買回数：1071回，損益：5108$，最大ドローダウン：956$，勝率：39%


その結果，損益グラフは若干不安定ですが，
平均損失額が低下し，平均利益額が上昇し，総合して損益は改善されました．
ただ，勝率はやはりボリンジャーバンドの収束に比べると悪いです．

次にSARは収益を伸ばすためのクローズということで使ってみました．
具体的にはポジションの損益がプラスの時はSARでのクローズを使い，
損益がマイナスの時はボリンジャーバンドの収束でクローズしてみました．

SARの時間足 60分，AF 0.01，EP 0.1（損益プラスの時のみ）



PF:1.35，売買回数：1128回，損益：6611$，最大ドローダウン：574$，勝率：30%

勝率はさらに悪いですが，平均損失額が低下し，損益はかなり改善しています．


ということで，パラボリックのクローズロジックを検討しましたが，
利益方向でのパラボリックのクローズロジックはまずまず使えそうな感触でしたので，
これまでに検討したエントリーフィルターと追加ポジションのロジックを
追加してみました．



PF:1.44，売買回数：1272回，損益：9875$，最大ドローダウン：810$，勝率：33%

損益は大きく上がったのですが，
テスト期間の後半に損益が停滞してしまったので，
直近の相場にはあまり適していないように見えます．
ちなみに2012年からテストしてみるとこんな感じになります．



PF:1.24，売買回数：280回，損益：1084$，最大ドローダウン：650$，勝率：33%

やはり，2012からの2年と少しではパフォーマンスがガクッと落ちています．

このあたりの損失トレードを減らすことができれば
ある程度使える形になりそうな予感がするのですが・・・
もう少しアイデアを出してみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．