2014年06月06日
オリジナルEA作成（12）EAの最適化(1)
こんばんは．
最近，本業が非常に忙しい上に色々とオプション的な業務がついてきて，
かなり追いつめられてます．
何時になったら落ち着くんでしょうか・・・．
オリジナルEAに関しては少し間が空いてしまいました．
本日はこれまでに検討したものを最適化してみて，
どのくらいのパフォーマンスが出るかを一度確認してみたいと思います．
っということで，早速最適化してみた結果をいくつかご紹介したいと思います．
なお，バックテストは2005年01月～2014年05月，0.1ロット・1ポジションで実施しています．
まず，コアロジック＋指値・逆指値のみのロジックですが，
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えることで損益曲線はある程度改善されています．
正直，これでもそこそこ使えるのでは？なんて思ってしまいます．
30分足
PF:1.20，売買回数：1157回
損益：3674.49$，最大ドローダウン：564.38，勝率：43.47%
次にコアロジック＋指値・逆指値に
移動平均線を使ったフィルターを組み込んだロジックです
移動平均との位置関係を順張り的に使用しています．
フィルター無しよりは若干良くなってます．
30分足
PF:1.30，売買回数：961回
損益：4459.88，最大ドローダウン：614.76，勝率：44.64%
次はコアロジック＋指値・逆指値に
ADXを使ったフィルターを組み込んだロジックです
ADXの水準のみを逆張り的に使用しています．
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えると，
これまで見てきた結果とは違う結果になりました．
30分足
PF:1.20，売買回数：1068回
損益：3307.34$，最大ドローダウン：514.88，勝率：44.19%
最後にコアロジック＋指値・逆指値に
ATRを使ったフィルターを組み込んだロジックです
傾きと水準の両方を逆張り的に使用しています．
比較的コンスタントに利益を上げており，ドローダウンもそこまで大きくはありませんでしたが，
売買回数がやはり少ないです．
30分足
PF:1.50，売買回数：467回
損益：2354.31$，最大ドローダウン：404.09，勝率：46.04%
ここまでの結果から
コアロジックは最適化してかなり良くなりましたが，
エントリーのフィルターについては若干の改善は見られるものの
劇的な効果をあげられるものはなさそうなイメージでした．
あと反省ですが，
最初にコアロジックだけ最適化しておけばよかったです・・・．
これからの進め方ですが，
①もう少しエントリーのフィルターを検討して，勝率を向上させる．
②エグジットの仕方を検討して，利益を伸ばすor損失を減らす．
③追加ポジションやナンピンを検討して，損失をやり過ごす．
くらいかなと考えています．
きちんと仕上げられるか若干不安になってきましたが，
できるだけ頑張ってみたいと思います．
本日も最後までお付き合い頂き，ありがとうございました．
最近，本業が非常に忙しい上に色々とオプション的な業務がついてきて，
かなり追いつめられてます．
何時になったら落ち着くんでしょうか・・・．
オリジナルEAに関しては少し間が空いてしまいました．
本日はこれまでに検討したものを最適化してみて，
どのくらいのパフォーマンスが出るかを一度確認してみたいと思います．
っということで，早速最適化してみた結果をいくつかご紹介したいと思います．
なお，バックテストは2005年01月～2014年05月，0.1ロット・1ポジションで実施しています．
まず，コアロジック＋指値・逆指値のみのロジックですが，
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えることで損益曲線はある程度改善されています．
正直，これでもそこそこ使えるのでは？なんて思ってしまいます．
30分足
PF:1.20，売買回数：1157回
損益：3674.49$，最大ドローダウン：564.38，勝率：43.47%
次にコアロジック＋指値・逆指値に
移動平均線を使ったフィルターを組み込んだロジックです
移動平均との位置関係を順張り的に使用しています．
フィルター無しよりは若干良くなってます．
30分足
PF:1.30，売買回数：961回
損益：4459.88，最大ドローダウン：614.76，勝率：44.64%
次はコアロジック＋指値・逆指値に
ADXを使ったフィルターを組み込んだロジックです
ADXの水準のみを逆張り的に使用しています．
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えると，
これまで見てきた結果とは違う結果になりました．
30分足
PF:1.20，売買回数：1068回
損益：3307.34$，最大ドローダウン：514.88，勝率：44.19%
最後にコアロジック＋指値・逆指値に
ATRを使ったフィルターを組み込んだロジックです
傾きと水準の両方を逆張り的に使用しています．
比較的コンスタントに利益を上げており，ドローダウンもそこまで大きくはありませんでしたが，
売買回数がやはり少ないです．
30分足
PF:1.50，売買回数：467回
損益：2354.31$，最大ドローダウン：404.09，勝率：46.04%
ここまでの結果から
コアロジックは最適化してかなり良くなりましたが，
エントリーのフィルターについては若干の改善は見られるものの
劇的な効果をあげられるものはなさそうなイメージでした．
あと反省ですが，
最初にコアロジックだけ最適化しておけばよかったです・・・．
これからの進め方ですが，
①もう少しエントリーのフィルターを検討して，勝率を向上させる．
②エグジットの仕方を検討して，利益を伸ばすor損失を減らす．
③追加ポジションやナンピンを検討して，損失をやり過ごす．
くらいかなと考えています．
きちんと仕上げられるか若干不安になってきましたが，
できるだけ頑張ってみたいと思います．
本日も最後までお付き合い頂き，ありがとうございました．
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2481793
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
