新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2014年09月13日
【Original EA 2】④これからの進め方
こんばんは．
本業の方が突然忙しくなり，3連休は毎日出勤です．
やっ，休みたい・・・．
その代わり，来週の飛び石連休は全部お休み・・・だといいなぁ．
ということで，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
前回まででコアロジック候補がそこそこ出揃ってきましたので，
これらを使ったEA開発の今後の進め方を考えてみたいと思います．
そうは言いましても，
「コアロジックにフィルターを組み合わせていく」
という方針には変わりはないのですが・・・．
一応今考えている進め方は以下のようなものです．
①コアロジックの最適化
まずはコアロジックを最適化してみたいと思います．
なお，スキャルピングEAですので，利小損大のTP/SLを設定して，パラメーターもできるだけ一般的な数値に近いものを選びたいと思います．
②フィルターの追加
最適化したコアロジックに各種のフィルターを加えて，
その有効性を見たいと思います．
1) 市場のボラティリティによるフィルター
2) トレンド系フィルター
3) オシレーター系フィルター
4) 取引時間帯によるフィルター
③フィルターの組み合わせ
コアロジックに複数のフィルターを設定して，その相互作用を見てみたいと思います．
例えば，フィルターの移動平均線は取引時間をNYタイムに限るとコアロジックのRSIの成績が非常に向上する，などが見れるとよいと思います．
④最適化
ここまでで成績がよさそうなコアロジックと各種フィルターの組み合わせについて，それぞれの各種パラメーターを包括的に最適化してみたいと思います．
とりあえず，現状の予定はこんな感じです．
できれば，年末までには③フィルターの組み合わせをできるくらいになっていたいなと思います・・・．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
本業の方が突然忙しくなり，3連休は毎日出勤です．
やっ，休みたい・・・．
その代わり，来週の飛び石連休は全部お休み・・・だといいなぁ．
ということで，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
前回まででコアロジック候補がそこそこ出揃ってきましたので，
これらを使ったEA開発の今後の進め方を考えてみたいと思います．
そうは言いましても，
「コアロジックにフィルターを組み合わせていく」
という方針には変わりはないのですが・・・．
一応今考えている進め方は以下のようなものです．
①コアロジックの最適化
まずはコアロジックを最適化してみたいと思います．
なお，スキャルピングEAですので，利小損大のTP/SLを設定して，パラメーターもできるだけ一般的な数値に近いものを選びたいと思います．
②フィルターの追加
最適化したコアロジックに各種のフィルターを加えて，
その有効性を見たいと思います．
1) 市場のボラティリティによるフィルター
2) トレンド系フィルター
3) オシレーター系フィルター
4) 取引時間帯によるフィルター
③フィルターの組み合わせ
コアロジックに複数のフィルターを設定して，その相互作用を見てみたいと思います．
例えば，フィルターの移動平均線は取引時間をNYタイムに限るとコアロジックのRSIの成績が非常に向上する，などが見れるとよいと思います．
④最適化
ここまでで成績がよさそうなコアロジックと各種フィルターの組み合わせについて，それぞれの各種パラメーターを包括的に最適化してみたいと思います．
とりあえず，現状の予定はこんな感じです．
できれば，年末までには③フィルターの組み合わせをできるくらいになっていたいなと思います・・・．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年09月11日
【Original EA 2】③コアロジックの選定3（CCI，モメンタム）
こんばんは．
ようやく相場に大きな動きが出てきたなと思ったら，
ドル円が既に107円まで上昇，円安が進んでいます．
2012年後半からのアベノミクスを彷彿とさせる動きですね．
このまま120円くらいまで行ったりして・・・．
この流れに乗っかりたいのは山々ですが，いつ調整が来るのか，
予想がつかず，二の足を踏んでます・・・．
さて，本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定 第3弾をお送りします．
今回はオシレーター系のテクニカル指標であるCCIとモメンタムでコアロジックを検討してみました．
ちなみに条件は前回，前々回と同じで，エントリーだけテクニカルのシグナルで行い，任意のTP/SLを入れて，その決済を見ています．
＜CCI＞
CCI①：CCIが-100%のラインを上抜いたら買い，
逆に100%のラインを下抜いた売りエントリー．
CCI②：CCIとCCI/MAのクロスを見ています．
CCIがCCI/MAを上抜いたら買い，下抜いたら売りエントリー．
なお，CCIは-100%以下が売られ過ぎ，100%以上が買われ過ぎ
と考えて，その圏内でシグナルを見ています．
＜モメンタム＞
MOM：モメンタムが0ラインを上抜いたら買い，下抜いたら売り．
コアロジック成績まとめ表
今回も前回，前々回と同じく損益マイナスですが，勝率，売買回数もある程度あるので，適宜パラメーターの最適化とフィルターを追加していきたいと思います．
特にCCI②は損益グラフにコントラストが大きいように見えるので，フィルターによっては面白くなるのではないかと思っています．
さて，ここまでである程度コアロジックの候補が挙がってきましたので，
次回は，今後の検討の進め方を考えてみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
ようやく相場に大きな動きが出てきたなと思ったら，
ドル円が既に107円まで上昇，円安が進んでいます．
2012年後半からのアベノミクスを彷彿とさせる動きですね．
このまま120円くらいまで行ったりして・・・．
この流れに乗っかりたいのは山々ですが，いつ調整が来るのか，
予想がつかず，二の足を踏んでます・・・．
さて，本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定 第3弾をお送りします．
今回はオシレーター系のテクニカル指標であるCCIとモメンタムでコアロジックを検討してみました．
ちなみに条件は前回，前々回と同じで，エントリーだけテクニカルのシグナルで行い，任意のTP/SLを入れて，その決済を見ています．
＜CCI＞
CCI①：CCIが-100%のラインを上抜いたら買い，
逆に100%のラインを下抜いた売りエントリー．
CCI②：CCIとCCI/MAのクロスを見ています．
CCIがCCI/MAを上抜いたら買い，下抜いたら売りエントリー．
なお，CCIは-100%以下が売られ過ぎ，100%以上が買われ過ぎ
と考えて，その圏内でシグナルを見ています．
＜モメンタム＞
MOM：モメンタムが0ラインを上抜いたら買い，下抜いたら売り．
コアロジック成績まとめ表
今回も前回，前々回と同じく損益マイナスですが，勝率，売買回数もある程度あるので，適宜パラメーターの最適化とフィルターを追加していきたいと思います．
特にCCI②は損益グラフにコントラストが大きいように見えるので，フィルターによっては面白くなるのではないかと思っています．
さて，ここまでである程度コアロジックの候補が挙がってきましたので，
次回は，今後の検討の進め方を考えてみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年09月09日
【Original EA 2】②コアロジックの選定2（ストキャスティクス）
こんばんは．
全米オープンの決勝，錦織選手は残念でしたね．
（朝6時からだったので，出勤前に応援していました．）
やはり，決勝は違うということでしょうか・・・．
でも，まだまだお若いですし，今回の敗戦はきっと大きな力になって，
次に活かされると思います．
ぜひ今度は優勝してほしいですね．次回に期待です．
さて，本日もオリジナルEAの2本目について，書いていきたいと思います．
今回はストキャスティクスでコアロジックを検討してみました．
ちなみに条件は前回と同じで，エントリーだけテクニカルのシグナルで行い，
任意のTP/SLを入れて，その決済を見ています．
＜ストキャスティクス＞
RSIと同じように，%Kや%Dが大体30%以下が売られ過ぎ，70%以上が買われ過ぎと考えることができるので，その圏内でシグナルを見ています．
STO①：%Kが売られ過ぎ圏内で%Kが%Dを上抜いたら買いエントリー（売りは逆）．
STO②：%Dが売られ過ぎ圏内で%DがSlow%Dを上抜いたら買いエントリー（売りは逆）．
コアロジック成績まとめ表
前回と同じく損益マイナスですが，勝率，売買回数もある程度あるので，
適宜パラメーターの最適化とフィルターを追加していきたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
全米オープンの決勝，錦織選手は残念でしたね．
（朝6時からだったので，出勤前に応援していました．）
やはり，決勝は違うということでしょうか・・・．
でも，まだまだお若いですし，今回の敗戦はきっと大きな力になって，
次に活かされると思います．
ぜひ今度は優勝してほしいですね．次回に期待です．
さて，本日もオリジナルEAの2本目について，書いていきたいと思います．
今回はストキャスティクスでコアロジックを検討してみました．
ちなみに条件は前回と同じで，エントリーだけテクニカルのシグナルで行い，
任意のTP/SLを入れて，その決済を見ています．
＜ストキャスティクス＞
RSIと同じように，%Kや%Dが大体30%以下が売られ過ぎ，70%以上が買われ過ぎと考えることができるので，その圏内でシグナルを見ています．
STO①：%Kが売られ過ぎ圏内で%Kが%Dを上抜いたら買いエントリー（売りは逆）．
STO②：%Dが売られ過ぎ圏内で%DがSlow%Dを上抜いたら買いエントリー（売りは逆）．
コアロジック成績まとめ表
前回と同じく損益マイナスですが，勝率，売買回数もある程度あるので，
適宜パラメーターの最適化とフィルターを追加していきたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年09月07日
【Original EA 2】①コアロジックの選定（オシレーター系）
こんばんは．
今朝のテニスはすごかったですね．
錦織選手がランキング1位のジョコビッチ選手に勝って，
全米オープン決勝進出です．
久々に鳥肌が立ちました！！！
このままぜひ優勝して日本人初のグランドスラム優勝を
達成してほしいですね．
さて，本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定について
書いてみたいと思います．
ちなみに今回のEAのコンセプトは
「高勝率と売買回数の高性能スキャルピングシステム」です．
そして，コアロジックとしてはオシレーター系のテクニカルを使ってみようと考えていました．
すぐに思いつくところだと，RSI，移動平均かい離率，ボリンジャーバンドの逆張りといったところでしょうか．
ということで，いくつかコアロジックだけの試作品を作って
テストしてみました．
なお，基本，エントリー条件が出た段階でエントリー後，
任意のTP/SLを入れて，その決済のみを見ています．
(パラメーターは一般的と思われる値を適当に設定してます．)
＜RSI＞
RSIは大体30%以下が売られ過ぎ，70%以上が買われ過ぎと考えることができるので，その圏内でシグナルを見ています．
RSI①：RSIが売られ過ぎ圏内で上昇に転じたら買いエントリー（売りは逆）．
RSI②：RSIが売られ過ぎ圏内で短期RSIが長期RSIを上抜いたら
買いエントリー（売りは逆）．
＜逆張りボリンジャーバンド＞
CBB：ボリンジャーバンドの下側に安値がタッチしたら買いエントリー
売りはその逆．
＜移動平均線乖離率＞
MAK：移動平均乖離率が任意の値まで増大した後，
縮小したらカウンターでエントリー
コアロジック成績まとめ表
まだまだ損益プラスには至っていませんが，
いずれのロジックも勝率，売買回数ともにそこそこあるので，
これからフィルターを検討していけば，何とかなるのではないかと思います．
（考えが甘い？）
また，パラメーターを最適化すればもう少しましな感じになると思いますので，
適宜最適化を実施してみたいと思います．
今回は3つのテクニカルを使ってコアロジック候補を見てみました．
また，他にもいくつかオシレーター系のテクニカルでロジックを見てみたいと思います．
それにしても最近，本業の方がさらに忙しくなり，
EA開発やブログの更新にあまり時間をさけていません．
できるだけまめに更新しようとは思っているのですが・・・．
ということで，最後は弱音を吐いただけになってしまいましたが，
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
今朝のテニスはすごかったですね．
錦織選手がランキング1位のジョコビッチ選手に勝って，
全米オープン決勝進出です．
久々に鳥肌が立ちました！！！
このままぜひ優勝して日本人初のグランドスラム優勝を
達成してほしいですね．
さて，本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定について
書いてみたいと思います．
ちなみに今回のEAのコンセプトは
「高勝率と売買回数の高性能スキャルピングシステム」です．
そして，コアロジックとしてはオシレーター系のテクニカルを使ってみようと考えていました．
すぐに思いつくところだと，RSI，移動平均かい離率，ボリンジャーバンドの逆張りといったところでしょうか．
ということで，いくつかコアロジックだけの試作品を作って
テストしてみました．
なお，基本，エントリー条件が出た段階でエントリー後，
任意のTP/SLを入れて，その決済のみを見ています．
(パラメーターは一般的と思われる値を適当に設定してます．)
＜RSI＞
RSIは大体30%以下が売られ過ぎ，70%以上が買われ過ぎと考えることができるので，その圏内でシグナルを見ています．
RSI①：RSIが売られ過ぎ圏内で上昇に転じたら買いエントリー（売りは逆）．
RSI②：RSIが売られ過ぎ圏内で短期RSIが長期RSIを上抜いたら
買いエントリー（売りは逆）．
＜逆張りボリンジャーバンド＞
CBB：ボリンジャーバンドの下側に安値がタッチしたら買いエントリー
売りはその逆．
＜移動平均線乖離率＞
MAK：移動平均乖離率が任意の値まで増大した後，
縮小したらカウンターでエントリー
コアロジック成績まとめ表
まだまだ損益プラスには至っていませんが，
いずれのロジックも勝率，売買回数ともにそこそこあるので，
これからフィルターを検討していけば，何とかなるのではないかと思います．
（考えが甘い？）
また，パラメーターを最適化すればもう少しましな感じになると思いますので，
適宜最適化を実施してみたいと思います．
今回は3つのテクニカルを使ってコアロジック候補を見てみました．
また，他にもいくつかオシレーター系のテクニカルでロジックを見てみたいと思います．
それにしても最近，本業の方がさらに忙しくなり，
EA開発やブログの更新にあまり時間をさけていません．
できるだけまめに更新しようとは思っているのですが・・・．
ということで，最後は弱音を吐いただけになってしまいましたが，
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年08月09日
オリジナルEA 2本目を作ってみたいと思います．
こんにちは，kanatoです．
現在，台風11号が接近してまして，どこにもいけない週末です．
（交通機関もほとんどストップしているみたいです．）
今日の夜に上陸するそうなので，準備を万全にしておかないと・・・．
さて，本日はオリジナルEAについて書いてみたいと思います．
先日作成した「Forex_Caliburn」は運用テスト中ですので，
その間に新しいEAを作ってみようと思います．
まず，作成にあたって，どんなEAにしたいか，
そのコンセプトなどをまとめてみました．
＜基本コンセプト＞
コンセプトは高勝率と売買回数で利益を積み上げていくタイプの
高性能スキャルピングシステムです．
損大利小にはなると思いますが，そこを勝率でカバーできるように
できればよいと思います．
また，通貨ペアについてはオーソドックスにEUR/USDで検討してみたいと思います．
コアロジック
逆張り系のテクニカル指標を使ってみたいと思います．
例えば， RSI，ストキャスティクス，移動平均乖離率，
さらにはボリンジャーバンドの逆張りなどを検討して，
使えそうなもので進めたいと思います．
各種フィルター
レンジ相場の認識：
コアロジックでレンジ相場で機能する指標を使うため，
ADX等のトレンド把握用の指標を使って，相場状況を把握したいと思います．
中・長期的なトレンド認識：
長期的なトレンドに逆らわないように，
長い時間足で移動平均線などでのフィルターを入れたいと思います．
トレード時間制限：
エントリーの時間をレンジ相場を形成しやすい時間帯に制限して，
より勝率を高めたいと思います．
注文・決済方式
エントリーはシグナルが出た段階で成り行き注文．
エグジットはシグナルが出た段階での成り行き決済と固定pipsの指値・逆指値決済
指値は大体5~10pips位として，
逆指値はその10倍くらい（50～200pips）に抑えたいと思います．
ベッティングとリスクヘッジ
1トレードセットでエントリータイミングを分散させるため，
3~5個くらいのポジションを時間差でとるようにしたいと思います．
また，ナンピンやマーチンゲールは組み込まない予定です．
その他
可能であれば，通貨ポートフォリオを組めるように，
他のメジャー通貨ペアでも利用できるようなものにできればよいと思います
（ドルストレートのGBP/USD，AUD/USD，USD/JPY，USD/CHFなど）
以上のコンセプトで作成を始めたいと思います．
が，もちろんこれだけではリアルで使えるEAにはならないと思いますので，
作成しながら，アイデアを追加していきたいと思います．
また，できれば「Forex_Caliburn」と一緒に使えて，
相互補完できるようなEAになればと思います．
またしばらくお付き合いいただけると幸いです．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
現在，台風11号が接近してまして，どこにもいけない週末です．
（交通機関もほとんどストップしているみたいです．）
今日の夜に上陸するそうなので，準備を万全にしておかないと・・・．
さて，本日はオリジナルEAについて書いてみたいと思います．
先日作成した「Forex_Caliburn」は運用テスト中ですので，
その間に新しいEAを作ってみようと思います．
まず，作成にあたって，どんなEAにしたいか，
そのコンセプトなどをまとめてみました．
＜基本コンセプト＞
コンセプトは高勝率と売買回数で利益を積み上げていくタイプの
高性能スキャルピングシステムです．
損大利小にはなると思いますが，そこを勝率でカバーできるように
できればよいと思います．
また，通貨ペアについてはオーソドックスにEUR/USDで検討してみたいと思います．
コアロジック
逆張り系のテクニカル指標を使ってみたいと思います．
例えば， RSI，ストキャスティクス，移動平均乖離率，
さらにはボリンジャーバンドの逆張りなどを検討して，
使えそうなもので進めたいと思います．
各種フィルター
レンジ相場の認識：
コアロジックでレンジ相場で機能する指標を使うため，
ADX等のトレンド把握用の指標を使って，相場状況を把握したいと思います．
中・長期的なトレンド認識：
長期的なトレンドに逆らわないように，
長い時間足で移動平均線などでのフィルターを入れたいと思います．
トレード時間制限：
エントリーの時間をレンジ相場を形成しやすい時間帯に制限して，
より勝率を高めたいと思います．
注文・決済方式
エントリーはシグナルが出た段階で成り行き注文．
エグジットはシグナルが出た段階での成り行き決済と固定pipsの指値・逆指値決済
指値は大体5~10pips位として，
逆指値はその10倍くらい（50～200pips）に抑えたいと思います．
ベッティングとリスクヘッジ
1トレードセットでエントリータイミングを分散させるため，
3~5個くらいのポジションを時間差でとるようにしたいと思います．
また，ナンピンやマーチンゲールは組み込まない予定です．
その他
可能であれば，通貨ポートフォリオを組めるように，
他のメジャー通貨ペアでも利用できるようなものにできればよいと思います
（ドルストレートのGBP/USD，AUD/USD，USD/JPY，USD/CHFなど）
以上のコンセプトで作成を始めたいと思います．
が，もちろんこれだけではリアルで使えるEAにはならないと思いますので，
作成しながら，アイデアを追加していきたいと思います．
また，できれば「Forex_Caliburn」と一緒に使えて，
相互補完できるようなEAになればと思います．
またしばらくお付き合いいただけると幸いです．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
