投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
今朝のテニスはすごかったですね．
錦織選手がランキング1位のジョコビッチ選手に勝って，
全米オープン決勝進出です．
久々に鳥肌が立ちました！！！
このままぜひ優勝して日本人初のグランドスラム優勝を
達成してほしいですね．


さて，本日はオリジナルEA 2本目のコアロジックの選定について
書いてみたいと思います．

ちなみに今回のEAのコンセプトは
「高勝率と売買回数の高性能スキャルピングシステム」です．

そして，コアロジックとしてはオシレーター系のテクニカルを使ってみようと考えていました．
すぐに思いつくところだと，RSI，移動平均かい離率，ボリンジャーバンドの逆張りといったところでしょうか．

ということで，いくつかコアロジックだけの試作品を作って
テストしてみました．
なお，基本，エントリー条件が出た段階でエントリー後，
任意のTP/SLを入れて，その決済のみを見ています．
(パラメーターは一般的と思われる値を適当に設定してます．)

＜RSI＞
RSIは大体30%以下が売られ過ぎ，70%以上が買われ過ぎと考えることができるので，その圏内でシグナルを見ています．
RSI�@：RSIが売られ過ぎ圏内で上昇に転じたら買いエントリー（売りは逆）．



RSI�A：RSIが売られ過ぎ圏内で短期RSIが長期RSIを上抜いたら
　　　　買いエントリー（売りは逆）．


＜逆張りボリンジャーバンド＞
CBB：ボリンジャーバンドの下側に安値がタッチしたら買いエントリー
　　　売りはその逆．


＜移動平均線乖離率＞
MAK：移動平均乖離率が任意の値まで増大した後，
縮小したらカウンターでエントリー



コアロジック成績まとめ表


まだまだ損益プラスには至っていませんが，
いずれのロジックも勝率，売買回数ともにそこそこあるので，
これからフィルターを検討していけば，何とかなるのではないかと思います．
（考えが甘い？）
また，パラメーターを最適化すればもう少しましな感じになると思いますので，
適宜最適化を実施してみたいと思います．

今回は3つのテクニカルを使ってコアロジック候補を見てみました．
また，他にもいくつかオシレーター系のテクニカルでロジックを見てみたいと思います．

それにしても最近，本業の方がさらに忙しくなり，
EA開発やブログの更新にあまり時間をさけていません．
できるだけまめに更新しようとは思っているのですが・・・．

ということで，最後は弱音を吐いただけになってしまいましたが，
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．