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2015年07月18日

【Original EA 2】㉞『Forex_Failnaught』を他通貨で最適化してみました.

こんばんは,kanatoです.
ギリシャ問題と中国株もだいぶん落ち着いてきましたね.
これでようやく自動売買も再開できそうです.来週初めから徐々に稼働させていくつもりです.
しかし,今回の停止期間は長かったですね.丸々3週間停止させましたが,こんなに長く停止させたのは初めてかもしれません.


さて,先日完成させた2本目のオリジナルEA『Forex_Failnaught』ですが,ギリシャ問題や中国株が落ち着いてきたので,満を持してフォワードでの稼働テストを開始しようと思います.
(まだやってなかったんかぃ!!というツッコミは無しでお願いします(笑).)

そんなこんな(?)で完成してから,しばらく間があったので,多通貨での運用も検討してみました.

メジャーな通貨ペアと言う事で,まずはGBP/USDとUSD/JPYの2通貨ペアを選定して,ロジックはそのままにパラメーターを調整してみたところ,こんな感じになりました.

<GBP/USD>
取引回数:2481回
総損益:21678USD,PF:3.13,期待利益:8.74USD,勝率91.3%
最大ドローダウン:1071USD
Forex_Failnaught_ver00_GBPUSD.gif

<USD/JPY>
取引回数:1807回
総損益:15143USD,PF:2.70,期待利益:8.38USD,勝率92.9%
最大ドローダウン:882USD
Forex_Failnaught_ver00_USDJPY.gif

ちなみにバックテストは次の条件で実施しています.
<バックテスト条件>
通貨ペア:GBP/USD,USD/JPY
スプレッド:3.0pips固定(GBP/USD),2.0pips固定(USD/JPY)
テスト期間:2005/01/01〜2015/06/27
時間足:5分足

どちらもEUR/USDバージョンと同じくらいの成績にはなりそうですね.
まずまずの結果かなと思います.

と言う事で,EUR/USDと併せて,この2通貨も一緒に稼働テストしてみたいと思います.
開始したらウィジェットを左のサイドバーに載せておきますので,暖かく見守ってやってください.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございます.

2015年06月17日

【Original EA 2】㉝オリジナルEA2本目は『Forex_Failnaught』です.

こんにちは,kanatoです.
本日,会社をお休みして,持病の病院に行ってきました.
ついでに温泉にも入ってきましたが・・・
(むしろ病院がついでか・・・)

さて,本日は長らくほったらかしにしていたオリジナルEA2本目についてです.
このまま置いておくのもなんだかなぁと思い,コードのスリム化とパラメーターの最適化をして,一先ず形にしてみました.その結果,こんな感じになりました.

<バックテスト条件>
通貨ペア:EUR/USD
時間足:5分足
テスト期間:2005/01/01〜2015/05/31
スプレッド:2.0pips固定
TP:14pips,SL:100pips

取引回数:2453回
総損益:20328USD,PF:2.79,期待利益:8.29USD,最大ドローダウン:1066USD,勝率92.6%,
Forex_Failnaught_ver00.gif

ある程度きれいな損益曲線になりましたが,どうでしょうか.
ただ,期間が長い割には利益率はそんなに高くないと思います.(10年運用して,資金が3倍になる位です.)

一応,少しの間,フォワードで稼働テストしてみたいと思います.
うまくトレードして利益を上げてくれるとよいのですが・・・.

さて,一応2本目が完成したと言う事で,名前を考えました.
前回が剣だったので,今回は弓矢と言う事で,色々と神話などを読み返してみたのですが,やはりアーサー王伝説に行きついてしまいました.
実はアーサー王伝説の中では「トリスタンとイゾルデ」の物語が一番好きでして,トリスタン卿の弓矢からお名前をいただいてしまいました.(またまた名前負けしそうですが・・・)
ただ,正式名称は「l'arc qui ne faut(アッキヌフォート)」と言いますが,EAの名前としては使いづらそうでしたので,別名(出典不明ですが・・・)の「Failnaught(フェイルノート)」にさせていただきました.

今後,成績が良くて安定していれば,どこかで皆様に使っていただけるような形にしたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございます.

2015年04月11日

【Original EA 2】㉜ボリンジャーバンドでのクローズを試してみました.

こんばんは,kanatoです.
それにしても今週は最初からBandCross3が大きくドローダウンしてしまいましたね.
なぜかしらロングでエントリーして五月雨式に3ポジションがストップロスに掛かってしまいました.
大体1ポジション20,000円程度の損失ですので,60,000円程度(訳20%程度)のドローダウンでした.
ThinkForexの時から考えると今年の損益はまだプラスですが・・・.
BandCrossさんもロジックの改善を考えているとのことですので,それに期待したいと思います.


さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いてみたいと思います.
今回はボリンジャーバンドでのクローズロジックを試してみました.
ロジックはこちらです.
<BBクローズロジック>
・ロングの場合,ボリンジャーバンドの上側が建値より下になったら損切り決済.
・ショートの場合,ボリンジャーバンドの下側が建値より上になったら損切り決済.

結果ですが,このような形になりました.

取引回数:3153回,総損益:12501$,PF:1.83,最大ドローダウン:1244$

kanato_02c_eCBB_aCBB1_cBB2_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-fDif2-fWE Optimize20140411_1.gif

残念ながら,利益だけ減ってしまい,改善効果は認められませんでした・・・.
なんだかなぁと言う感じです.

次回はATRを使ったクローズを試してみたいと思います.
それにしても最近は本業が忙しくてあまり時間がないこともあり,更新の内容が浅いですね・・・.
懲りずにできるだけ更新していきたいと思いますので,
これからもぜひよろしくお願いします.

2015年04月08日

【Original EA 2】㉛時間でのクローズを試してみました.

こんばんは,kanatoです.
今日の深夜(明日の朝3:00)からFOMCの議事録公表がありますね.
スキャルピング系のEAはとりあえずストップさせましたが,BandCross3がポジションを持っています・・・.どうしようかなと思案中です.


さて,本日も2本目のオリジナルEAのことを書きたいと思います.
週末フィルターを付けることで直近の損益曲線の横這いをある程度解消することができました.
次に気になるのが,やはり最大ドローダウンです.
できれば,最大ドローダウンは0.1ロット設定で1000$以下にしたいなぁと思っています.

そこで,ポジションクローズの部分でのロジックを試してみました.
今回はポジションオープンの一定時間後にクローズするようなロジックを検討してみました.

バックテストの条件は下記の通りです.
期間:2005.01.01〜2015.3.29,通貨ペア:EUR/USD,
スプレッド:2.0pips,初期口座残高:10000$,ロット設定0.1ロット単利

それでは早速ですが,結果です.
取引回数:3590回,総損益:20176$,PF:2.42,最大ドローダウン:1483$
kanato_02b_eCBB_aCBB1_cTime1_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-fDif2-fWE Optimize20140407_1Profit.gif

最も良い設定が上記の結果です.
クローズまでの時間が短いと利益やPFが下がってしまい,
利益やPFを下げない設定だとクローズまでの時間が長くなってしまい,
クローズ設定なしとあまり変わらなくなってしまいました.

っと言う事で,この時間でのクローズに建値決済を追加してみました.
つまり,ポジションオープンから指定時間以降に建値以上であれば決済するようにして,テストしてみました.

取引回数:3594回,総損益:20001$,PF:2.50,最大ドローダウン:1109$
kanato_02b_eCBB_aCBB1_cTime2_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-fDif2-fWE Optimize20140407_1PF.gif

損益曲線などにはあまり変化はありませんが,PFは2.50まで上昇,最大ドローダウンは300$程度減りました.
こちらのロジックはある程度,最大ドローダウンの低減に効果がありそうですね.


と言う事で,今回は時間によるクローズを検討してみました.
少しは効果がありましたが,あと一歩と言うところでしょうか.
クローズのロジックについてはもう少し検討してみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2015年04月06日

【Original EA 2】㉚BBロジックに週末フィルターを追加しました!!

こんばんは,kanatoです.
新年度になり,本業にすこし余裕ができるかと思いきや,
全然余裕がないです・・・(笑).


さて,本日は2本目のオリジナルEAのことを書きたいと思います.
今回はダメ元で,週末にトレードをしないフィルターを付けてみました.

取引回数:3590回,総損益:20441$,PF:2.46,最大ドローダウン:1483$
kanato_02b_eCBB_aCBB1_cTime1_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-fDif2-fWE_20150406_1.gif

バックテストの条件は下記の通りです.
期間:2005.01.01〜2015.3.29,通貨ペア:EUR/USD,
スプレッド:2.0pips,初期口座残高:10000$,ロット設定0.1ロット単利

取引回数は減ってしまいましたが,損益はおおむね維持,PFについては大幅な改善が見られました.
それより大きいのは直近の損益横ばいの部分が改善されたことだと思います.
よもやこんな単純なフィルターで改善されるとは思いませんでした.

要するに週末や週明けはテクニカルは効きにくいと言う事でしょうか・・・.


と言う事で,簡単ですが,今日はここまでにしたいと思います.
今回のフィルターで少し最大ドローダウンが大きくなってしまいましたので,
そのあたりを解消できるように考えてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2015年03月22日

【Original EA 2】㉙BBロジックのEAパラメーターを最適化してみました.

こんばんは,kanatoです.
本日は休日出勤してきましたが,お休みだとかなり仕事がはかどります.
平日でもこんなパフォーマンスで仕事ができるといいのですが・・・.
(実際は電話があったり,色々と話かけられたりするので無理です)

さて,本日はオリジナルEAの2本目ボリンジャーバンドのロジックのEAについて,
パラメーターの最適化を少しこまめにやってみましたので,その結果をご紹介したいと思います.


早速ですが,こんな感じになりました.

取引回数:4367回,総損益:20798$,PF:2.00,最大ドローダウン:1160$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1_Add1-Dif2 Optimize20140321_2Profit.gif

バックテストの条件は下記の通りです.
期間:2005.01.01〜2015.2.28,通貨ペア:EUR/USD,
スプレッド:2.0pips,初期口座残高:10000$,ロット設定0.1ロット単利
(最適化は期間のみ2010.01.01〜2015.02.28で実施しています.)

やはり直近のドローダウンはなくなりませんでしたが,若干改善しており横ばい位にはなりました.また,PFも2.0を超えてきましたので,まずまずになってきたのではないかと思います.ちなみに勝率は95%オーバーです.

そんなこんなで,本日はこれだけです・・・.
まずまずの成績にはなってきたので,もう少しポジションのクローズなどを検討して,フォワードテストに入りたいと思っています.(できれば,4月くらいからデモ口座で走らせたいなぁ〜と考えています.)

あと,できれば名前も考えたいですね.
(実はここが一番好きなところだったりします)

っと言う事で,本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2015年03月15日

【Original EA 2】㉘BBロジックにバンド幅フィルターを付けてみました.

こんにちは,kanatoです.
この土日は風邪がぶり返してしまい,ほとんど寝たきり状態です・・・.
色々とやりたいことはあるのですが,体が動きません・・・.
(ブログを書くくらいがやっとです・・・)


さて,前回の続きで2本目のオリジナルEAに手を加えていってみます.
今回はボリンジャーバンドの上下の幅でフィルターをかけてみました.

っと,その前にベースとなるロジックのテストです.
(トレード時間について少し変更したところ,数値の上で大きめの改善が見られました.)

取引回数:4790回,総損益:21736$,PF:1.92,最大ドローダウン:1397$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1_Add1-Dif2 Optimize20150315_1Profit.gif


まずは,「バンド幅が何pips以上の場合エントリー可」と言うフィルターです.
10pipsのフィルターがPFが最もよくなりましたが,所々のドローダウンの回避にはあまり寄与しませんでした.

取引回数:4300回,総損益:19819$,PF:1.94,最大ドローダウン:1335$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1_Add1-Dif2-BW Optimize20150315_1.gif


また,逆に,「バンド幅が何pips以下の場合エントリー可」と言うフィルターも試してみました.
こちらは100pips位が良い値を示しています.
ですが,こちらも先程のものと同じですね.数値的にもあまり大きな変化は見られませんでした.

取引回数:4852回,総損益:21809$,PF:1.90,最大ドローダウン:1667$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1_Add1-Dif2-BW Optimize20150315_2.gif


っと言う事で,今回のフィルターについては,所々のドローダウンの改善にはあまり寄与しないという結果になりました.(残念・・・.)

そんなわけで,次回は同じようにエントリーのフィルターを考えるとともに,
逆に出口戦略の方を考えてみても良いのかなと思っています.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2015年03月14日

【Original EA 2】㉗BBロジックにDifフィルターを付けてみました.

こんにちは,kanatoです.
まだまだ体調は万全ではないですが,少しずつ動いていかないと!!
っと言いながら,あんまり活動できていません・・・.

そんなわけで,久しぶりにEAを触りたくなったので,以前に作っていたオリジナルEA2本目について,少し手を入れてみました.

まず,初期の状態ですが,こんな感じです.

取引回数:5908回,総損益:22780$,PF:1.69,最大ドローダウン:1972$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141129_1another_retest.gif

なお,テスト条件は次の通りです.
テスト期間:2005.01.01〜2015.2.28,通貨ペア:EUR/USD,スプレッド:2.0pips,
初期口座残高:10000$,ロット設定0.1ロット単利

初めの状態がこんな損益曲線ですが,所々(特に最後の辺り)に目立ったドローダウンがありますので,何とかそれを解消できないかと言う事で検討してみました.

まず,最初に目を付けたのが,テクニカルの効きにくい相場,例えば指標発表などの要因で激しい値動きをしているときなどを避けるようなフィルターを付けてみました.
参考にしたのはRaccoさんのWhiteBearシリーズがドローダウンしたときに実装されたDifフィルターです.

5分,15分,60分の3つのタイムフレームで指定時間以内の足で高値と安値がそれぞれ指定pips以下の場合のみエントリー可能なフィルターを装備してみました.

10〜150pips位でそれぞれのパラメーターを最適化してみたところ,次のようになりました.
(ストップ時間は12時間です.)

取引回数:5716回,総損益:23281$,PF:1.76,最大ドローダウン:1802$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1_Add1-Dif2 Optimize20150313_1another.gif

少し損益曲線が滑らかになり,PFなども改善されました.
若干改善はしましたが,根本的な解決にはなりませんでしたね.

ただ,DifフィルターはこれからのEA作成にも使えると思いますので,ストックとして取っておきたいと思います.

次回もこのあたりが改善できるような効果的なフィルターを探してみたいと思います.
本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

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2014年12月18日

【Original EA 2】㉖BBロジックに追加ポジション機能を付けました.(その1)

こんばんは,kanatoです.
ここのところ急激に寒くなりましたね.
私の住んでるところでも,珍しく雪が降ってきました.
寒くてキーボードを打つ手も震えてきました.

さて,本日も2本目のオリジナルEAについて書いてみたいと思います.
先日までに検討したBBのロジックに追加ポジションのロジックを組み込んでみました.

ロジックは以下の通りです.
 コアロジック:逆張りボリンジャーバンド(両建て可)
 MAフィルター@:移動平均線(5本)が上向きで買い,下向きで売り
 エントリー時間フィルター@:指定時間内でエントリー可
 ATRフィルターB:ATRがが上向きでエントリー可
 追加ポジション@:上記条件で指定ポジション数までエントリー.


それでは結果をご紹介します.
パラメーターはATRフィルターBを追加したときの<その他>の設定を使用しています.

<追加ポジション無し>
売買回数:1695回,PF:1.70 ,総損益:6571.14$,最大DD:464.08$
kanato02b_CBB_fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141129_1another.gif

<総ポジション:3>
売買回数:4132回,PF:1.79 ,総損益:17245.79$,最大DD:1282.29$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-Add1(3positions) Optimize20141204_1another.gif

<総ポジション:5>
売買回数:5631回,PF:1.80 ,総損益:23732.07$,最大DD:1850.82$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-Add1(5positions) Optimize20141204_1another.gif

<総ポジション:7>
売買回数:6623回,PF:1.82 ,総損益:28242.84$,最大DD:2184.08$
kanato02b_CBB_fADX3-fATR3-fMA1(5)-fTime1-Add1(7positions) Optimize20141204_1another.gif

結果としてはかなり収益は上昇しましたが,
最大ドローダウンもそれに合わせて大きくなっています.
しかしながら,変わらないと思っていたPFが少し上昇しました.
エントリーの分散という意味で若干の改善効果があったのでしょう.
損益曲線についてはあんまり変わっていませんね・・・.
(当たり前と言えば当たり前ですが・・・)

ここからは少しの間,追加ポジションのロジックを少し検討してみたいと思います.
本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

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ちなみに本日(12/18)を以って,今年のトレードを終了させました.
詳細は週末にでも,書いてみたいと思っていますが,
FXDD口座(GemTrade)やPepperstone口座(FCB)で含み損を持っていたポジションをバッサリと損切りしました.
来年の準備を来週くらいにできたらなぁと思っています.


2014年12月14日

【Original EA 2】㉕ボリンジャーバンドのコアロジックに4つのフィルターを加えました.

こんにちは,kanatoです.
今日(12/14)は衆院選ですね.
皆さんは選挙に行かれましたか?
私は行って,バッチリ名前を書いてきました.
まだの方は是非行ってきてください.

さて,今回も今年2本目のEAのことを書きたいと思います.
今回はADXとATRのフィルターを一緒にかけてみましたので,
その結果のご紹介です.

<参照する際の基準>
 ・売買回数1000回以上
 ・PF1.3以上
 ・収益5000$以上
 ・最大DD1000$以下,
 ・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと.

ロジック自体はこんな感じになっています.
 コアロジック:逆張りボリンジャーバンド(両建て可)
 MAフィルター@:移動平均線(5本)が上向きで買い,下向きで売り
 エントリー時間フィルター@:指定時間内でエントリー可
 ADXフィルター@:ADXが指定値以上でエントリー可
 ATRフィルターB:ATRが上向きでエントリー可

今回も優先させるパラメーターでいくつかの設定をテストしましたので,
早速見ていきたいと思います.

<収益優先>
売買回数:2337回,PF:1.49,総損益:7171.96$,最大DD:463.16$

kanato02b_CBB_fADX1-fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141206_1Profit.gif

<売買回数優先>
売買回数:2912回,PF:1.31,総損益:6389.97$,最大DD:958.13$

kanato02b_CBB_fADX1-fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141206_1TT.gif

<PF優先>
売買回数:1220回,PF:1.83,総損益:5214.51$,最大DD:602.96$

kanato02b_CBB_fADX1-fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141206_1PF.gif

<低DD優先>
売買回数:1522回,PF:1.65,総損益:5630.06$,最大DD:396.19$

kanato02b_CBB_fADX1-fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141206_1DD.gif

<その他>
売買回数:2181回,PF:1.50,総損益:6823.34$,最大DD:477.40$

kanato02b_CBB_fADX1-fATR3-fMA1(5)-fTime1 Optimize20141206_1another.gif

結果として基準はどれも超えていますが,
それぞれのフィルターの相乗効果みたいなものはなさそうです.
(どの設定の成績もADX@を試した時とあまり変わり映えしません.)
これ以上はフィルターを重ね合わせてもあまり効果は期待できなさそうですね.

ということで,エントリーフィルターの検討はこのくらいにして次に進んでみたいと思います.
ここまで検討した中から1つを選んで,追加ポジションのロジック,
クローズのロジックなどを試してから,終了にしてみたいと思います.

ということで,本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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