投資関係のことをアウトプット

こんにちは，kanatoです．
まだまだ体調は万全ではないですが，少しずつ動いていかないと！！
っと言いながら，あんまり活動できていません・・・．

そんなわけで，久しぶりにEAを触りたくなったので，以前に作っていたオリジナルEA2本目について，少し手を入れてみました．

まず，初期の状態ですが，こんな感じです．

取引回数：5908回，総損益：22780$，PF：1.69，最大ドローダウン：1972$


なお，テスト条件は次の通りです．
テスト期間：2005.01.01〜2015.2.28，通貨ペア：EUR/USD，スプレッド：2.0pips，
初期口座残高：10000$，ロット設定0.1ロット単利

初めの状態がこんな損益曲線ですが，所々（特に最後の辺り）に目立ったドローダウンがありますので，何とかそれを解消できないかと言う事で検討してみました．

まず，最初に目を付けたのが，テクニカルの効きにくい相場，例えば指標発表などの要因で激しい値動きをしているときなどを避けるようなフィルターを付けてみました．
参考にしたのはRaccoさんのWhiteBearシリーズがドローダウンしたときに実装されたDifフィルターです．

5分，15分，60分の3つのタイムフレームで指定時間以内の足で高値と安値がそれぞれ指定pips以下の場合のみエントリー可能なフィルターを装備してみました．

10〜150pips位でそれぞれのパラメーターを最適化してみたところ，次のようになりました．
（ストップ時間は12時間です．）

取引回数：5716回，総損益：23281$，PF：1.76，最大ドローダウン：1802$


少し損益曲線が滑らかになり，PFなども改善されました．
若干改善はしましたが，根本的な解決にはなりませんでしたね．

ただ，DifフィルターはこれからのEA作成にも使えると思いますので，ストックとして取っておきたいと思います．

次回もこのあたりが改善できるような効果的なフィルターを探してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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