投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
最近，本業が忙しくて忙しくて，土日も出勤していたのですが，
とうとう上司から「仕事し過ぎ！！」とお達しが来てしまいましたので，
明日急遽お休みをいただくことになりました．
久しぶりに2度寝したりして，だらだらしようと思います・・・．


さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
前回の続きで，今回はATRの直近の傾き（方向）でのフィルターを
検討してみたいと思います．

今回も30分足でBBの乖離率が2σの場合で検討しました．

まずはレートにある程度の動きが出てきている場合を想定して，
ATRが上昇している場合を検討してみました．

　�@「ATRが1本前の足のATRより大きく」
　　レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
　　ブレイク方向にエントリー．
　�A指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
　�Bボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．

日足


1時間足






1時間足の場合ではまずまずの改善は見られましたが，
そのほかの時間足ではあまりよい結果は得られませんでした．
大きな時間足でATRが反応し始めてからではエントリーが遅いのだと思います．


では逆に，値動きが収まってきているところを
ボリンジャーバンドでレートの急な動きをとらえるというイメージで，
ATRが上昇している場合を検討してみました．

日足


4時間足






こちらは日足で一定の改善が認められましたが，
短い時間足ではあまり効果は期待できそうにありませんでした．
短い時間足ではATRの動きが細かくノイズ的なものを拾ってしまうためだと思います．


最後に，今回効果が望めそうだった時間足を組み合わせてみました．



終盤で損益が下降気味ですが，トータルではプラス推移しています．
また，売買回数も1000回を超えており，少し使えそうな気がしてきました．


ということで，今回はATRの傾きについて検討してみました．
その結果，長短の時間足を組み合わせることで，
使えそうなフィルターになることがわかりました．


テクニカル指標によるフィルターの検討は一旦ここまでとして，
次回から各テクニカル指標の組み合わせと最適化をしてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．