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2014年12月14日
【Original EA 2】㉕ボリンジャーバンドのコアロジックに4つのフィルターを加えました．
こんにちは，kanatoです．
今日（12/14）は衆院選ですね．
皆さんは選挙に行かれましたか？
私は行って，バッチリ名前を書いてきました．
まだの方は是非行ってきてください．
さて，今回も今年2本目のEAのことを書きたいと思います．
今回はADXとATRのフィルターを一緒にかけてみましたので，
その結果のご紹介です．
＜参照する際の基準＞
・売買回数1000回以上
・PF1.3以上
・収益5000$以上
・最大DD1000$以下，
・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと．
ロジック自体はこんな感じになっています．
コアロジック：逆張りボリンジャーバンド（両建て可）
MAフィルター①：移動平均線（5本）が上向きで買い，下向きで売り
エントリー時間フィルター①：指定時間内でエントリー可
ADXフィルター①：ADXが指定値以上でエントリー可
ATRフィルター③：ATRが上向きでエントリー可
今回も優先させるパラメーターでいくつかの設定をテストしましたので，
早速見ていきたいと思います．
＜収益優先＞
売買回数：2337回，PF：1.49，総損益：7171.96$，最大DD：463.16$
＜売買回数優先＞
売買回数：2912回，PF：1.31，総損益：6389.97$，最大DD：958.13$
＜PF優先＞
売買回数：1220回，PF：1.83，総損益：5214.51$，最大DD：602.96$
＜低DD優先＞
売買回数：1522回，PF：1.65，総損益：5630.06$，最大DD：396.19$
＜その他＞
売買回数：2181回，PF：1.50，総損益：6823.34$，最大DD：477.40$
結果として基準はどれも超えていますが，
それぞれのフィルターの相乗効果みたいなものはなさそうです．
（どの設定の成績もADX①を試した時とあまり変わり映えしません．）
これ以上はフィルターを重ね合わせてもあまり効果は期待できなさそうですね．
ということで，エントリーフィルターの検討はこのくらいにして次に進んでみたいと思います．
ここまで検討した中から1つを選んで，追加ポジションのロジック，
クローズのロジックなどを試してから，終了にしてみたいと思います．
ということで，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
今日（12/14）は衆院選ですね．
皆さんは選挙に行かれましたか？
私は行って，バッチリ名前を書いてきました．
まだの方は是非行ってきてください．
さて，今回も今年2本目のEAのことを書きたいと思います．
今回はADXとATRのフィルターを一緒にかけてみましたので，
その結果のご紹介です．
＜参照する際の基準＞
・売買回数1000回以上
・PF1.3以上
・収益5000$以上
・最大DD1000$以下，
・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと．
ロジック自体はこんな感じになっています．
コアロジック：逆張りボリンジャーバンド（両建て可）
MAフィルター①：移動平均線（5本）が上向きで買い，下向きで売り
エントリー時間フィルター①：指定時間内でエントリー可
ADXフィルター①：ADXが指定値以上でエントリー可
ATRフィルター③：ATRが上向きでエントリー可
今回も優先させるパラメーターでいくつかの設定をテストしましたので，
早速見ていきたいと思います．
＜収益優先＞
売買回数：2337回，PF：1.49，総損益：7171.96$，最大DD：463.16$
＜売買回数優先＞
売買回数：2912回，PF：1.31，総損益：6389.97$，最大DD：958.13$
＜PF優先＞
売買回数：1220回，PF：1.83，総損益：5214.51$，最大DD：602.96$
＜低DD優先＞
売買回数：1522回，PF：1.65，総損益：5630.06$，最大DD：396.19$
＜その他＞
売買回数：2181回，PF：1.50，総損益：6823.34$，最大DD：477.40$
結果として基準はどれも超えていますが，
それぞれのフィルターの相乗効果みたいなものはなさそうです．
（どの設定の成績もADX①を試した時とあまり変わり映えしません．）
これ以上はフィルターを重ね合わせてもあまり効果は期待できなさそうですね．
ということで，エントリーフィルターの検討はこのくらいにして次に進んでみたいと思います．
ここまで検討した中から1つを選んで，追加ポジションのロジック，
クローズのロジックなどを試してから，終了にしてみたいと思います．
ということで，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
