投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
ここ最近本業の方が忙しくなってしまいました．
（なんだかいつも言っているようですが・・・）
結構自分的には最大級かもしれません・・・．


さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

今回もトレンド系の指標として移動平均線を使ったフィルターを検討してみたいと思います．移動平均線はフィルターとしては重要だと思いますので，初めから2本の移動平均線を使うことにしていました．

今回のルールは次の通りです．
　「MAフィルター�B：2本移動平均線が前の時間足と比べて，小さい場合に買いトレード，大きい場合に売りトレード可」

今回はMAフィルター�@の逆を検討してみました．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



結果としては，コアロジックによって明暗分かれた感じです．前回，前々回のルール（MAフィルター�@及び�A）では全体的に大きめの改善効果が認められましたが，それとは少し毛並みが違うようです．
良い結果がでたコアロジックはRSI�AとSTO�@で，MAフィルター�@，�Aよりも改善効果が高かったです．

傾向としては時間足の長短や同じ時間足でも平均期間の長短での組み合わせでよい結果が出るようですが，相場の状況で結構はっきりとフィルターとして機能している期間としてない期間が分かれているように思います．また，ほとんどはそれなりに短時間で決着がつくトレードでしたが，一度逆行に捕まるとトレードに時間がかかったり，そのまま損切りに行ったりしていました．

ということで，今回はMAフィルター�Bを見てみました．
今回は本当に期待してなかったのですが，特定のコアロジックでは大きな改善効果が見られました．何事もやってみるものですね．

もう少しMAフィルターを見てみたい気もしますが，次回からはテクニカル指標を変更してADXを使ったフィルターを検討してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．