投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
先日の台風が過ぎ去ってから，急に寒くなってきました．
もう衣替えはされましたか？
私のタンスの中はオールシーズン対応なので，衣替えの概念がないのです．（単に服が少ないだけです・・・）


さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

今回もトレンド系の指標として移動平均線を使ったフィルターを検討してみたいと思います．移動平均線はフィルターとしては重要だと思いますので，初めから2本の移動平均線を使うことにしていました．

今回のルールは次の通りです．
　「MAフィルター�A：1本移動平均線が前の時間足と比べて大きく，
　　もう1本が小さい場合に買いトレード，逆の場合に売りトレード可」

今回は2本の移動平均線の向きが逆の場合にトレード可能なフィルターにしてみました．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



結果としては，全体的になかなかいい感じの結果が出てきました．
前回のルール（MAフィルター�@）が結構良い感じに改善が見られたので，今回はあんまり期待してなかったのですが・・・
傾向としては長短の時間軸の組み合わせでよい結果が出るようでした．やはり，押し目を捉えるというトレードになっているのが良いようですね．また，損益曲線は少し浮き沈みが激しいので，フィルターがきちんと機能している相場とそうでない相場があるようです．

ということで，今回はMAフィルター�Aを見てみました．
やはり，移動平均線によるフィルターは外せませんね．長短の移動平均線を併用することで結構な効果を発揮してくれそうです．
次回はMAフィルター�@の逆のフィルターを使って検討してみたいと思います．（これはあんまり期待できない気がしますが・・・念のためデータをとっておきたいと思います．）


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．