投資関係のことをアウトプット

こんにちは，kanatoです．
先週金曜日に会社のボーリング大会があり，1年ぶりにボーリングをしたのですが，
結果は2ゲームのアベレージで120くらいでした．
1年ぶりにしては普通だったなと思ったのですが，次の日から筋肉痛で体が痛い，だるいと疲労感たっぷりの週末になってしまいました．
完全に日頃の運動不足が祟っています・・・．


さて，スワップアービトラージを実施中のみなさま，一昨日（3/6）の雇用統計は無事スルーされましたでしょうか．
私は一時ポジションを吹っ飛ばしそうになってしまいました・・・．
USD/TRYを同時に持っていたり，ポジションサイズを大きくし過ぎてしまったことが原因なのですが，何とか入金が間に合って，昨日も無事にスワップを受け取ることができましたが，強制決済まで数万円のところまで行ってしまい，ヒヤヒヤしていました・・・．
（USD/TRYはトレンドが出てきたので，しばらくはポジション維持が難しそうですね．）


そんなわけで，今回はスワップアービトラージのポジションの取り方（その2）と題して，ポジションサイジングを考えてみたいと思います．

例によって，トルコリラ関連通貨ペアを考えてみたいと思います．
さて，下のチャートは本日時点でのEUR/TRYの日足チャートです．



現在のEUR/TRYのレートが 2.84655 ですので，そこでポジションを取る場合を考えてみたいと思います．
まずは，資金1,000,000円ずつ，計2,000,000円で100,000通貨単位のポジションを取る場合を考えてみますと，上限及下限のレートはこのようになります．



スワップ受取業者さんはストップロスレベルが証拠金維持率100%，スワップフリー（ダイナミックトレードさん）は口座残高が0になった時点で強制ロスカットということで計算しています．

この条件だと±200pipsくらいの変動まで，耐えられる計算になります．
直近の高値・安値はある程度耐えることができますが，それを超えてしまうと強制ロスカットになってしまうレベルです．
また，これで30日間を乗り越えられたと仮定して，下記の条件で利益を計算してみます．



利益率は4.5%/月と，かなり高いレベルだと思います．
ただし，一歩間違えば強制ロスカットに引っかかってしまい，資金移動などで時間と費用が掛かってしまうかもしれません．

そこで，ポジション量を半分にした場合を考えてみます．
単純に耐えられる変動幅おおよそ±400pips程度となりますので，直近の変動であれば下限もしくは上限でポジションを取ってしまうと強制ロスカットになってしまいますが，それ以外ではおそらく強制ロスカットの心配はほとんどないかと思います．
次に利益率の方ですが，ポジションが半分なので利益率も半分になってしまいます．しかし，それでも月利2.3%程度（年利だと27%程度）ですので，安定的に運用できると考えれば，これでも十分と言えそうです．

っということで，今回はスワップアービトラージのポジションのサイズについて考えてみました．
リスクの取り方は人それぞれですが，私は片側1,000,000円についてEUR/TRYを100,000通貨単位でやってみたいと思います．
また，スワップフリー口座（ダイナミックトレードさん）については31日の保有期間の制限がありますが，スワップ受取側の口座については保有期間の制限は特にないと思いますので，こちら側のポジションはできるだけ長期間保有できるようにして，この部分のスプレッドをできるだけ節約していきたいと思います．（これでもう少しだけ，利益率が上げられると思います．）

それでは，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．

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