投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
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さて，本日はコアロジックCBBに移動平均線とエントリー時間のフィルターを追加して，
テストしてみましたので，その結果をご紹介します．

その前に，参照する際の基準はこれです．
　・売買回数1000回以上
　・PF1.3以上
　・収益5000$以上
　・最大DD1000$以下，
　・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと．

それでは早速ですが，結果を見てみたいと思います．

コアロジック：逆張りボリンジャーバンド（両建て可）
MAフィルター�@：移動平均線（2本）が上向きで買い，下向きで売り
エントリー時間フィルター�@：指定時間でエントリー可

売買回数：2038回，PF：1.31，総損益：4480.21$，最大DD：653.89$


総損益が基準を満たしませんでしたが，なかなか良い感じではないでしょうか．
また，損益曲線は少し停滞，ドローダウンしている部分がありますね．
いくつかフィルターを追加したりすれば，基準はクリアできるような気がします．

ということで，このまま移動平均線フィルター�@の参照する移動平均線の本数を増やしてみました．


移動平均線フィルター�@：3本の場合

売買回数：1765回，PF：1.42，総損益：4827.41$，最大DD：547.47$


若干損益曲線は緩やかになってきましたね．
また，売買回数は少し減ってしまいましたが，そのほかはいずれも改善しています．
ただ，あと少し届かずですね．

もう一息ということで参照する移動平均線の本数をさらに増やしてみました．


移動平均線フィルター�@：5本の場合

売買回数：2022回，PF：1.46，総損益：5962.67$，最大DD：535.93$


基準もクリアしてきて，損益曲線も滑らかになってきました．
これで終わり？っと思いましたが，まだ損益が停滞している部分が若干ありますので，
もう少し検討を続けてみたいと思います．

ということで，CBBのロジックに移動平均線とエントリー時間のフィルターを加えてみました．
ちなみにトレード時間帯は日本時間の深夜2時から朝10時くらいまでが成績が良いようです．
典型的な朝スキャみたいですね・・・・．
次回はこれにもう少しフィルターを追加してさらに損益曲線のでこぼこが取れたらいいなぁと考えています．
それにしてもテストに時間がかかって仕方がないです．

ということで，本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．