投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
今日から3連休ですね．今回は3日ともお休みですが，
台風19号のため，どこにも行けそうにありません．
久しぶりにのんびりできそうかなぁ・・・．

さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

今回も前回と同じく市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRをさらに使ってみたいと思います．
今回のルールは次の通りです．
　「ATRフィルター�C：ATRが前の時間足より小さい場合にトレード可」
前回の逆バージョンですね．
前回がそこそこ良かったので，その逆だとあまり期待できないかもしれませんが，一応データ取りとして試してみました．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



結果としては，なかなかどうして，前回と同じくらいの効果を発揮しています．あんまり期待していなかっただけに少しびっくりしました．
もう少し詳しく見てみるとATRフィルター�Bは長い時間足で機能してましたが，ATRフィルター�Cはそれよりは短い時間足で機能しているようです．
そのため，ATRフィルター�Bと�Cは同時に設定しても，それなりに機能しそうな気がします．
また，特に大きめに改善したのは，RSI�AとSTO�@でした．


っということで，今回はATRフィルター�Cを見てみました．
あまり機能しないとおもっていただけに意外でしたが，時間足の長短でフィルターの効果に違いが出ており，組み合わせても使えそうです．（ATRフィルター�Bと損益グラフが似ているのは気になりますが・・・）
組み合わせての使用はおいおい試してみたいと思います．


ちなみに，あんまりきれいな損益曲線をご紹介できていないので，
先行していくつかフィルターを追加した結果を載せてみたいと思います．
ちなみに1ロジックで1ポジション／トレードの結果です．

（いくつか組み合わせを検討していくとこんな感じになりそうです．）


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．