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2016年08月23日
「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」
今日取引所から増担保規制銘柄の発表があった。
燦キャピタルマネージメント（2134）！？
（１）残高基準の「ハ」？
何それ？
いや知ってるけどそんなの実際にあるんだってことに驚いた。
でもこれって「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表されて１ヶ月経ってから判断されるんだよね。
そもそもいつ「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表されたんだ？
知らないよ。聞いてないよ！
まあ取引所がわざわざ教えてくれるわけではないので、こっちが見に行かなきゃならないんだけど。そんなのどこにあるんだ？
あった、ありました。「日々公表銘柄」の隣に「特別周知銘柄」として７月２０日に「周知」されてたんですね。はい、了解です！ （￣-￣）ゞ
そうかあ、こういうのもあるんだ。
また一つ勉強になった。
※『ましたん注意報』『ましたん警報』は規制条件のデータの性格上、（２）信用取引売買比率基準の「イ」と「ロ」を予測しています。
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まるてん
【株式】
燦キャピタルマネージメント（2134）！？
（１）残高基準の「ハ」？
何それ？
いや知ってるけどそんなの実際にあるんだってことに驚いた。
でもこれって「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表されて１ヶ月経ってから判断されるんだよね。
そもそもいつ「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表されたんだ？
知らないよ。聞いてないよ！
まあ取引所がわざわざ教えてくれるわけではないので、こっちが見に行かなきゃならないんだけど。そんなのどこにあるんだ？
あった、ありました。「日々公表銘柄」の隣に「特別周知銘柄」として７月２０日に「周知」されてたんですね。はい、了解です！ （￣-￣）ゞ
そうかあ、こういうのもあるんだ。
また一つ勉強になった。
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まるてん
【株式】
2016年07月20日
この値段で始まりこの値段で終わるとは ～モバイルファクトリー～
今日の『ましたん注意報』で注意喚起のあったモバイルファクトリー（3912）。
気をつけておくべき値段は「3,660円」。
この値段以上で引けると、かなり高い確率で増担保規制が掛かってしまう。
一部の集団はこの値段以上だと寄付きで新規に売ってくる可能性もあったし、モバイルファクトリーは昨日ストップ安でもだったので、どういう寄付きになるか非常に興味深かった。
おそらく安寄りで始まると思われたし、実際気配は安かった。
※イコール筆者は手が出しづらい展開。
さあ注目の寄付きは、ナント「3,650円」！
ほう、そう来るか。
寄り後も下げ続けた後反発、結局前場はそのレンジ内で小動き。
後場になって「3,660円」を抜いてきた。どうなるんだ。このまま上に行くのか？
しかし勢いはなくダラダラとレンジ相場に移行。
目を離しているうちに１５時が過ぎた。
大引けの値段は？
ナント「3,650円」！
へえ、こんなこともあるんだね。
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まるてん
気をつけておくべき値段は「3,660円」。
この値段以上で引けると、かなり高い確率で増担保規制が掛かってしまう。
一部の集団はこの値段以上だと寄付きで新規に売ってくる可能性もあったし、モバイルファクトリーは昨日ストップ安でもだったので、どういう寄付きになるか非常に興味深かった。
おそらく安寄りで始まると思われたし、実際気配は安かった。
※イコール筆者は手が出しづらい展開。
さあ注目の寄付きは、ナント「3,650円」！
ほう、そう来るか。
寄り後も下げ続けた後反発、結局前場はそのレンジ内で小動き。
後場になって「3,660円」を抜いてきた。どうなるんだ。このまま上に行くのか？
しかし勢いはなくダラダラとレンジ相場に移行。
目を離しているうちに１５時が過ぎた。
大引けの値段は？
ナント「3,650円」！
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まるてん
2016年07月13日
増担保規制解除銘柄の考察（解除明け） ～ソフトフロントと日本ラッド～
『増担保規制解除銘柄の考察』
『増担保規制解除銘柄の考察（補足）』
昨日ともに増担保規制が解除されたソフトフロント（2321）と日本ラッド（4736）。
解除明け初日である本日の値動きを確認したら実に興味深い結果となった。
〔ソフトフロント〕
前日終値・・・362円
本日始値・・・347円
本日高値・・・358円
本日安値・・・326円
本日終値・・・337円（△25、△6.91%）
〔日本ラッド〕
前日終値・・・1,469円
本日始値・・・1,529円
本日高値・・・1,769円
本日安値・・・1,510円
本日終値・・・1,600円（＋131、＋8.92%）
しっかり明暗分かれた形となった。ある程度は偶然の要素も絡んでくるので割り引いて考える必要がある。
しかし日本ラッドに関しては非常に示唆に富む内容となっている。
日本ラッドが規制解除になるための終値の条件は「1,469円」以下になることだった。そしてまさにその値段で引けたのである。
「1,470円」では規制が解除されないのでこのままでは他の材料が出てこない限りまだ積極的に買える値段ではない。
「1,469円」はまさに規制が解除される値段であり、「もし上昇復帰モードになるなら」買っておきたい値段である。
なので通常の時よりも多く「1,470」ヤリ「1,469」カイの指値が大引けに出されたことが想像される。さすがにここまでドンピシャになるとは思いもしなかったが、逆にそれだけ注目されていた証かもしれない。
今日は大幅ギャップアップで始まり一度も前日の価格帯に入ることなく高値圏をキープしていた。高値から崩されたのは日足ベースでの高値更新を維持できなかったからか。
出来高も回復、新規買付け比率も上昇してきている。再度人気化すれば上昇トレンドも長期化するかもしれない。
※あくまでもデイトレードやってる人間の考察です。（笑）
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『増担保規制解除銘柄の考察（補足）』
昨日ともに増担保規制が解除されたソフトフロント（2321）と日本ラッド（4736）。
解除明け初日である本日の値動きを確認したら実に興味深い結果となった。
〔ソフトフロント〕
前日終値・・・362円
本日始値・・・347円
本日高値・・・358円
本日安値・・・326円
本日終値・・・337円（△25、△6.91%）
〔日本ラッド〕
前日終値・・・1,469円
本日始値・・・1,529円
本日高値・・・1,769円
本日安値・・・1,510円
本日終値・・・1,600円（＋131、＋8.92%）
しっかり明暗分かれた形となった。ある程度は偶然の要素も絡んでくるので割り引いて考える必要がある。
しかし日本ラッドに関しては非常に示唆に富む内容となっている。
日本ラッドが規制解除になるための終値の条件は「1,469円」以下になることだった。そしてまさにその値段で引けたのである。
「1,470円」では規制が解除されないのでこのままでは他の材料が出てこない限りまだ積極的に買える値段ではない。
「1,469円」はまさに規制が解除される値段であり、「もし上昇復帰モードになるなら」買っておきたい値段である。
なので通常の時よりも多く「1,470」ヤリ「1,469」カイの指値が大引けに出されたことが想像される。さすがにここまでドンピシャになるとは思いもしなかったが、逆にそれだけ注目されていた証かもしれない。
今日は大幅ギャップアップで始まり一度も前日の価格帯に入ることなく高値圏をキープしていた。高値から崩されたのは日足ベースでの高値更新を維持できなかったからか。
出来高も回復、新規買付け比率も上昇してきている。再度人気化すれば上昇トレンドも長期化するかもしれない。
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2016年07月11日
増担保規制解除銘柄の考察（補足） ～ソフトフロントと日本ラッド～
昨日の記事で、最後時間がなくて端折ったところがあったので補足しておく。
「これを内部要因から強引に説明すると、ソフトフロントの信用買い残の上場株式数に対する比率が15%以上あるのに対して、日本ラッドは5%に満たない。」
と書いたが、ソフトフロント（2321）は規制がかかる前から15%以上あり今現在もほとんどその数字が減っていないのに対し、日本ラッド（4736）は規制前一時的に10%を超えることがあったが今では順調にその数を減らしているのだ。
つまりソフトフロントは目先の上昇期待で買いついた信用買いがまだ数多く残っているが、日本ラッドはそういった筋は半分以上消えてなくなっており残っているのは腰の座った長期買いが主体だと思われる。
普通なら株価の高い日本ラッドより低位株のソフトフロントの方が長期戦覚悟で臨みそうだが案外違うものなんだね。この辺りが企業ごとのファンダメンタルの違いなんだろうか？
ちなみに今日の終値がソフトフロントは「412円」、日本ラッドは「1,469円」を下回って引けると本日増担保規制が解除される予定だ。
※あくまでも予測になる。最終的には取引所の裁量が入る余地があるため絶対とは言えない。
この項続く。
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「これを内部要因から強引に説明すると、ソフトフロントの信用買い残の上場株式数に対する比率が15%以上あるのに対して、日本ラッドは5%に満たない。」
と書いたが、ソフトフロント（2321）は規制がかかる前から15%以上あり今現在もほとんどその数字が減っていないのに対し、日本ラッド（4736）は規制前一時的に10%を超えることがあったが今では順調にその数を減らしているのだ。
つまりソフトフロントは目先の上昇期待で買いついた信用買いがまだ数多く残っているが、日本ラッドはそういった筋は半分以上消えてなくなっており残っているのは腰の座った長期買いが主体だと思われる。
普通なら株価の高い日本ラッドより低位株のソフトフロントの方が長期戦覚悟で臨みそうだが案外違うものなんだね。この辺りが企業ごとのファンダメンタルの違いなんだろうか？
ちなみに今日の終値がソフトフロントは「412円」、日本ラッドは「1,469円」を下回って引けると本日増担保規制が解除される予定だ。
※あくまでも予測になる。最終的には取引所の裁量が入る余地があるため絶対とは言えない。
この項続く。
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2016年07月10日
増担保規制解除銘柄の考察 ～ソフトフロントと日本ラッド～
株式投資には増担保規制銘柄にまつわる投資アイデアが二つある。
一つは現在筆者も検証実践中である、規制を事前に予測して売買に活かす方法であり、もう一つは規制がいつ解除されるのかを予測してそれを売買に活かす方法だ。
基本的には、規制がかかる場合は「売り」方向、解除される場合は「買い」方向でのエントリーになる。
面白いことにネット上に流れている情報は、「解除」のタイミングを予測するタイプの内容のサイトやブログの方が圧倒的に多い。
規制されている銘柄の方が数が少ないので捕捉しやすいという面は確かにあるが、予測に要する作業労力としてはどちらも大して変わらないと思うんだけどね。
やはりここにも「売り」よりも「買い」を志向する「非対称性」が存在しているのだろうか。
さて一般的には、増担保規制で離散した人気（＝出来高）が規制解除とともに回復して再び上昇基調に向かう傾向があるという考えがある。
もちろん、「必ず上がるわけではない」という注意書きも一緒に記載されていることも多く、これまで急激に買われた理由が仕手筋などの力技に一般大衆が飛びついただけで、業績などの裏付けのない場合は上昇回復は期待できないとしている。
ただしその銘柄がどちらに当たるのかという分析や予測も載っておらず、規制解除後の株価の統計資料など客観的なデータの記載もない。
筆者も企業のファンダメンタル分析などはできないが、客観的にわかるデータからちょっとした考察をしてみようと思う。とは言っても筆者は、規制ギャップ狙い以外は基本的に持ち越しのポジションは持たない身分なので、実際はお気楽な予想にすぎないのではあるが。（笑）
まず規制が解除される条件を確認しておこう。
解除条件には（１）残高基準と（２）株価基準と（３）特例基準がある。
（１）残高基準
次のイ．及びロ．のすべてに該当する場合
イ．５営業日連続して売残高の対上場株式数比率が１２％未満である場合
ロ．５営業日連続して買残高の対上場株式数比率が２４％未満である場合
（２）株価基準
５営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における２５日移動平均株価との乖離が１５％未満である場合
（３）特例基準
（１）（２）の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。
（３）の特例基準は取引所の裁量なので、予測しようがないため考慮しない。
（１）の残高基準は「既定」の数値に対する比率なのでこれも一応除外できる。
実は（２）の株価基準がけっこうスルーしがちだが大事な部分である。
移動平均との乖離の縮小というものは、一見単一の事象のことのように思えるが、実は二つのパターンがある。
一つは上がっていた株価が下落して移動平均に接近してくるパターンであり、もう一つは株価が横ばいまたは小幅の上昇をしている間に移動平均が上昇してきて接近するパターンである。
この状態で規制が解除される場合、最初のパターンでは株価は下落しており、後のパターンでは株価は横ばいまたは小幅の上昇をしている。
どちらがこれから復活して強くなりそうに見えるか？
順張り志向と逆張り志向で考え方は違う部分もあるが、通常は横ばいまたは小幅の上昇をしている方が強く見えるのではないだろうか？
ソフトフロント（2321）と日本ラッド（4736）はともに規制解除のリーチが掛かっている銘柄であるが、チャートの形はこうも違う。
これを内部要因から強引に説明すると、ソフトフロントの信用買い残の上場株式数に対する比率が15%以上あるのに対して、日本ラッドは5%に満たない。
この状況でどちらかを買わなくてはいけない選択を迫られたなら、筆者は迷わず日本ラッドを選ぶだろう。
この項続く。
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まるてん
一つは現在筆者も検証実践中である、規制を事前に予測して売買に活かす方法であり、もう一つは規制がいつ解除されるのかを予測してそれを売買に活かす方法だ。
基本的には、規制がかかる場合は「売り」方向、解除される場合は「買い」方向でのエントリーになる。
面白いことにネット上に流れている情報は、「解除」のタイミングを予測するタイプの内容のサイトやブログの方が圧倒的に多い。
規制されている銘柄の方が数が少ないので捕捉しやすいという面は確かにあるが、予測に要する作業労力としてはどちらも大して変わらないと思うんだけどね。
やはりここにも「売り」よりも「買い」を志向する「非対称性」が存在しているのだろうか。
さて一般的には、増担保規制で離散した人気（＝出来高）が規制解除とともに回復して再び上昇基調に向かう傾向があるという考えがある。
もちろん、「必ず上がるわけではない」という注意書きも一緒に記載されていることも多く、これまで急激に買われた理由が仕手筋などの力技に一般大衆が飛びついただけで、業績などの裏付けのない場合は上昇回復は期待できないとしている。
ただしその銘柄がどちらに当たるのかという分析や予測も載っておらず、規制解除後の株価の統計資料など客観的なデータの記載もない。
筆者も企業のファンダメンタル分析などはできないが、客観的にわかるデータからちょっとした考察をしてみようと思う。とは言っても筆者は、規制ギャップ狙い以外は基本的に持ち越しのポジションは持たない身分なので、実際はお気楽な予想にすぎないのではあるが。（笑）
まず規制が解除される条件を確認しておこう。
解除条件には（１）残高基準と（２）株価基準と（３）特例基準がある。
（１）残高基準
次のイ．及びロ．のすべてに該当する場合
イ．５営業日連続して売残高の対上場株式数比率が１２％未満である場合
ロ．５営業日連続して買残高の対上場株式数比率が２４％未満である場合
（２）株価基準
５営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における２５日移動平均株価との乖離が１５％未満である場合
（３）特例基準
（１）（２）の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。
（３）の特例基準は取引所の裁量なので、予測しようがないため考慮しない。
（１）の残高基準は「既定」の数値に対する比率なのでこれも一応除外できる。
実は（２）の株価基準がけっこうスルーしがちだが大事な部分である。
移動平均との乖離の縮小というものは、一見単一の事象のことのように思えるが、実は二つのパターンがある。
一つは上がっていた株価が下落して移動平均に接近してくるパターンであり、もう一つは株価が横ばいまたは小幅の上昇をしている間に移動平均が上昇してきて接近するパターンである。
この状態で規制が解除される場合、最初のパターンでは株価は下落しており、後のパターンでは株価は横ばいまたは小幅の上昇をしている。
どちらがこれから復活して強くなりそうに見えるか？
順張り志向と逆張り志向で考え方は違う部分もあるが、通常は横ばいまたは小幅の上昇をしている方が強く見えるのではないだろうか？
ソフトフロント（2321）と日本ラッド（4736）はともに規制解除のリーチが掛かっている銘柄であるが、チャートの形はこうも違う。
これを内部要因から強引に説明すると、ソフトフロントの信用買い残の上場株式数に対する比率が15%以上あるのに対して、日本ラッドは5%に満たない。
この状況でどちらかを買わなくてはいけない選択を迫られたなら、筆者は迷わず日本ラッドを選ぶだろう。
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まるてん
2016年06月17日
一発アウト ～モブキャスト（3664）～
こんなこともあるんだね。
予兆なしのいきなりの一発規制！
昨日ストップ高になっていたので、久しぶりに規制可能性銘柄か、と喜んでいたところに今日もストップ高気配で寄り付かず。大引けでストップ高をつけたが、新規買付け比率は低いからまだ始まらないなと思っていた矢先である。
まさか（１）の「イ」で規制になるとは。
たしかに信用の売り残が当初から多い銘柄だとは思っていたが、昨日のストップ高で150万株以上も新規で売り建てるなんて。
今までの売り残より多いじゃん！
下がっている銘柄で売り残が増えるのではなく、曲がりなりにも上昇している銘柄で売り残が増えるとは。しかも買い残より多いし。
貸借銘柄だから、通常の制度信用銘柄と違って最初から「売れる」ので売りやすいっていうのはあるけど。
浮動株比率が「45.0%」しかないのに信用売り残が「19.2%」。
しかも信用で売ってるのがバレバレ。
もしかしてもしかすると、これって踏み上げ相場に突入していくパターン！？
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まるてん
予兆なしのいきなりの一発規制！
昨日ストップ高になっていたので、久しぶりに規制可能性銘柄か、と喜んでいたところに今日もストップ高気配で寄り付かず。大引けでストップ高をつけたが、新規買付け比率は低いからまだ始まらないなと思っていた矢先である。
まさか（１）の「イ」で規制になるとは。
たしかに信用の売り残が当初から多い銘柄だとは思っていたが、昨日のストップ高で150万株以上も新規で売り建てるなんて。
今までの売り残より多いじゃん！
下がっている銘柄で売り残が増えるのではなく、曲がりなりにも上昇している銘柄で売り残が増えるとは。しかも買い残より多いし。
貸借銘柄だから、通常の制度信用銘柄と違って最初から「売れる」ので売りやすいっていうのはあるけど。
浮動株比率が「45.0%」しかないのに信用売り残が「19.2%」。
しかも信用で売ってるのがバレバレ。
もしかしてもしかすると、これって踏み上げ相場に突入していくパターン！？
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まるてん
2016年06月15日
増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細
昨日の記事だけでは信憑性がないと思われる方も多いかもしれない。ただ「安い」って言ってるだけなので。
ということでもう少し詳細なデータも公開しよう。
・データの期間（規制発表日ベース）
２０１５年２月２６日（火）の「プロルート丸光（8256）」から２０１６年６月９日の「日本ラッド（4736）」と「オンコリスバイオファーマ（4588）」まで
・対象規制条件
（２）信用取引売買比率基準の「ロ」（買い方過熱）の第一次措置
・標本（サンプル）数
151回
・規制開始当日寄付き
高寄り・・・35回
安寄り・・・113回
同値寄り・・・3回
・各種数値
最大値（高寄り）・・・16.23%
最小値（安寄り）・・・△15.45%
平均値・・・△2.11%
中央値・・・△2.92%
最頻分布帯・・・△4.00%～△3.00%（24回）
という感じである。
期間が直近の１年とちょっとしかないのが残念ではあるが、なかなかそれらしい結果が得られた。
数字上では「優位性」があると言ってもよいと思われるが、実戦で使うには注意が必要である。
①新興市場の銘柄を空売りできる証券会社は限られている
筆者はたまたまSBI証券の先物口座を持っていたため、信用取引の口座もすぐに開設することができた。空売りできない証券会社しか使っていない場合は新たに口座を作る必要がある。まあ今はネットですぐ手続きできるので昔に比べれば格段に楽にはなっているが。
↓ SBI証券の口座開設はこちらからできます。
②新興市場の空売りは手数料・貸株料以外にもコストが掛かる
SBI証券の場合は「HYPER料」と呼ばれるもので、これが意外に負担が大きい。日中の日計りで決済するならそれくらいの値動きはあるが、持ち越しで持つとなると微妙だ。なにせ平均が「△2.11%」しかない。HYPER料はヘタすれば最高で「1%」相当掛かる可能性もある。（通常はそこまでいかないけれど）
※持ち越す場合（翌営業日寄付き強制決済）は当日分と翌日分の2回分掛かる。
しかも株の場合は「受渡日」ベースという厄介な決まり事があるため、通常は2回分で済むところが、火曜の大引けに仕掛けるとナント4回分も掛かってしまうのだ！
※1回は日計り当日分、1回は翌営業日決済分、2回が受渡日のズレ分
筆者は株は専門外だったので、先日「アドウェイズ（2489）」を試しに仕掛けた後に、火曜日の罠に気づきちょっと気落ちした。それでも「△4.04%」あったのでなんとか助かった。
③場合によっては空売りできない
通常は空売りできる銘柄でも、証券会社に在庫がないと仕掛けられない。
あと最後に一番大事なこと。
④増担保規制が掛かる銘柄を事前に予測しておく
「予想」ではなく「予測」。与えられた条件が「分かる範囲」ですべてクリアしているかどうかの確認。
という感じで、これだけでやるにはもっと数値にアドバンテージが欲しいところだが、前回も書いたように
「もし手持ちに現物の株を買っていて、その銘柄の先行きに関しては自信がなくどうしようか迷いが生じている状態で、その銘柄に明日規制が掛かるのがわかるという状況なら、その日のうちに手仕舞い売りを出す理由としては十分ではないだろうか。」
最後に、ちょっとした「裏ワザ」を。
※と言っても、『THE・裏ワザ投資法』（改め『裏ワザ投資実践会』）の「裏ワザ」ではありません。（笑）
増担保規制発表前ではなく、実際に「発表された後」に、しかも翌営業日の「寄付きよりも前」に、そこそこの値段で仕掛けることができるかもしれない可能性があるのだ。
その名も「PTS取引」！
まあ知っている人は知っている「取引所金融商品市場外取引」なのだが、実はこういう使い方もできる。
これの夜間取引（19：00～23：59）を使えば、もしかしたらいい値段で買い注文を出している人がいるかもしれない。なかには大引けよりも高い値段がつくこともあるので時間がある方はどうぞ。
※PTS取引は信用取引の取扱いはありませんでした。なので新規の信用売り仕掛けはできません。現物株の決済売りは可能です。お詫びして訂正いたします。m( _ _ )m 2016/06/22
※筆者は最初これが、『THE・裏ワザ投資法』の「裏ワザ」だと思っていた。
ちなみにこのPTS取引、現在は上で紹介したSBI証券でしかできない。なので試してみたい方はSBI証券の口座を作る必要あり。
↓ SBI証券の口座開設はこちらからできます。
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ということでもう少し詳細なデータも公開しよう。
・データの期間（規制発表日ベース）
２０１５年２月２６日（火）の「プロルート丸光（8256）」から２０１６年６月９日の「日本ラッド（4736）」と「オンコリスバイオファーマ（4588）」まで
・対象規制条件
（２）信用取引売買比率基準の「ロ」（買い方過熱）の第一次措置
・標本（サンプル）数
151回
・規制開始当日寄付き
高寄り・・・35回
安寄り・・・113回
同値寄り・・・3回
・各種数値
最大値（高寄り）・・・16.23%
最小値（安寄り）・・・△15.45%
平均値・・・△2.11%
中央値・・・△2.92%
最頻分布帯・・・△4.00%～△3.00%（24回）
という感じである。
期間が直近の１年とちょっとしかないのが残念ではあるが、なかなかそれらしい結果が得られた。
数字上では「優位性」があると言ってもよいと思われるが、実戦で使うには注意が必要である。
①新興市場の銘柄を空売りできる証券会社は限られている
筆者はたまたまSBI証券の先物口座を持っていたため、信用取引の口座もすぐに開設することができた。空売りできない証券会社しか使っていない場合は新たに口座を作る必要がある。まあ今はネットですぐ手続きできるので昔に比べれば格段に楽にはなっているが。
↓ SBI証券の口座開設はこちらからできます。
②新興市場の空売りは手数料・貸株料以外にもコストが掛かる
SBI証券の場合は「HYPER料」と呼ばれるもので、これが意外に負担が大きい。日中の日計りで決済するならそれくらいの値動きはあるが、持ち越しで持つとなると微妙だ。なにせ平均が「△2.11%」しかない。HYPER料はヘタすれば最高で「1%」相当掛かる可能性もある。（通常はそこまでいかないけれど）
※持ち越す場合（翌営業日寄付き強制決済）は当日分と翌日分の2回分掛かる。
しかも株の場合は「受渡日」ベースという厄介な決まり事があるため、通常は2回分で済むところが、火曜の大引けに仕掛けるとナント4回分も掛かってしまうのだ！
※1回は日計り当日分、1回は翌営業日決済分、2回が受渡日のズレ分
筆者は株は専門外だったので、先日「アドウェイズ（2489）」を試しに仕掛けた後に、火曜日の罠に気づきちょっと気落ちした。それでも「△4.04%」あったのでなんとか助かった。
③場合によっては空売りできない
通常は空売りできる銘柄でも、証券会社に在庫がないと仕掛けられない。
あと最後に一番大事なこと。
④増担保規制が掛かる銘柄を事前に予測しておく
「予想」ではなく「予測」。与えられた条件が「分かる範囲」ですべてクリアしているかどうかの確認。
という感じで、これだけでやるにはもっと数値にアドバンテージが欲しいところだが、前回も書いたように
「もし手持ちに現物の株を買っていて、その銘柄の先行きに関しては自信がなくどうしようか迷いが生じている状態で、その銘柄に明日規制が掛かるのがわかるという状況なら、その日のうちに手仕舞い売りを出す理由としては十分ではないだろうか。」
最後に、ちょっとした「裏ワザ」を。
※と言っても、『THE・裏ワザ投資法』（改め『裏ワザ投資実践会』）の「裏ワザ」ではありません。（笑）
増担保規制発表前ではなく、実際に「発表された後」に、しかも翌営業日の「寄付きよりも前」に、そこそこの値段で仕掛けることができるかもしれない可能性があるのだ。
その名も「PTS取引」！
まあ知っている人は知っている「取引所金融商品市場外取引」なのだが、実はこういう使い方もできる。
これの夜間取引（19：00～23：59）を使えば、もしかしたらいい値段で買い注文を出している人がいるかもしれない。なかには大引けよりも高い値段がつくこともあるので時間がある方はどうぞ。
※PTS取引は信用取引の取扱いはありませんでした。なので新規の信用売り仕掛けはできません。現物株の決済売りは可能です。お詫びして訂正いたします。m( _ _ )m 2016/06/22
※筆者は最初これが、『THE・裏ワザ投資法』の「裏ワザ」だと思っていた。
ちなみにこのPTS取引、現在は上で紹介したSBI証券でしかできない。なので試してみたい方はSBI証券の口座を作る必要あり。
↓ SBI証券の口座開設はこちらからできます。
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まるてん
2016年06月14日
増担保規制銘柄を事前に知ることの優位性
まだ株にかまけている私。
昨日久々に為替をやって、いつもならサクッと利食いを入れるのをあえて放置して結局損切りに終わらせてしまった。でもこれで、自分の中でイマイチよく分かっていなかった部分を特定できたような気がする。それはまた別の機会にでも。
前回の記事『増担保規制銘柄の値動き』で集めたデータ数は「７０」ちょっと。５～６月のデータだけに比べれば多いのだが、さすがにこれでは信頼性に欠ける。
ということで週末も使ってさらにデータを追加した。去年（２０１５年）の３月くらいから始まってデータ総数としては「１８５」、そのうち種類ごとにふるい分けて実際に使えるサンプル数は「１５１」となった。まあこれくらいあればなんとかなるだろう。
※とりあえず現時点ではこれがMAX。これ以上は入手できるかはわからない。
今まで、「何となくそうなんだろうな」と思っていたことを、実際のデータで検証して確認できると、それはすごい武器になる。（性格にもよるが）特に自分自身で実際に検証したという事実が、いざという時にそのデータを心の底から信頼して実戦で使えるかどうかの判断基準にもなるので、基本的には自分で検証することをオススメする。
※もちろん、自分自身よりも「検証」について信頼できる人や組織を持っているのならば、あえて手間ヒマかけて自分でする必要はない。
今回「何となくそうなんだろうな」と思っていたことは、「増担保規制が掛かった銘柄は値崩れしやすい傾向にある」。ただし銘柄ごとの特徴が強いので必ず下げていくわけではない。しかし、特に「発表翌営業日の規制当日の寄付きでは下げる」のはほぼあっているような気がする。
単純に規制の発表を聞いた腰の引けた買い方が嫌気して、翌営業日の寄付きに手仕舞いの売りを出すという構図である。
「何となくそうなんだろうな」と思っていながら今まで検証したことがなかったのは、（元々株は畑違いなこともあるが）寄付きから既に下がってしまっていたら「やりようがない」と思っていたからである。
また、そういった規制がかかる銘柄というのは新興市場のものが多く、空売りができないという技術的な問題もあるにはあった。
しかしここにきて、規制情報を事前にある程度の精度で予想できることにくわえ、空売りもできる環境になったのだとしたら？
それは確認してみる価値があるということだ。
では実際のところどうなのか？
このブログを読んでいる皆さんには特別にお教えしよう。
（わっ、上から目線！（笑））
増担保規制が開始される日の寄付きの値段は、規制が発表された日の大引けの値段よりも・・・
「安い」
ということが言える。
ただしこれは「絶対」的なものではない。なので高くなる時も当然あるし、上がる時は前日比「16%」以上なんていうものもある。あくまでも平均をとったらどうなったかの話である。
まあこの材料だけでもできないことはないが、先日も指摘したように売り方は余計なコスト（しかもけっこう大きい！）を負担しなくてはいけないので、手数料も含めたそのトータルコストを賄ってあまりあるほどの「優位性」かと問われれば、ちょっと首をかしげざるを得ないのが現実だ。
しかしながら、もし手持ちに現物の株を買っていて、その銘柄の先行きに関しては自信がなくどうしようか迷いが生じている状態で、その銘柄に明日規制が掛かるのがわかるという状況なら、その日のうちに手仕舞い売りを出す理由としては十分ではないだろうか。
まあ、ただそれも「筆者の言葉を信用できるか」という側面もあるので、世の中そんなに単純ではない。（笑）
※この項続く
今回いろいろ条件付けをしてデータを触っているうちに、神崎さんの考えていること、やっていることがおおよそ判明したと思う。細かなところは本人の性格にもよるが、大筋は捉えられたと思う。
元々は情報商材の無料オファーがキッカケではあったが、なかなか勉強させてもらった。この場を借りて感謝の言葉を伝えたい。
神崎さん、ありがとう！
※『THE・裏ワザ投資法』（改め『裏ワザ投資実践会』）についての総合的な感想は改めて別に書きたいと思う。必ずしもすべてを肯定しているわけではありません。
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まるてん
昨日久々に為替をやって、いつもならサクッと利食いを入れるのをあえて放置して結局損切りに終わらせてしまった。でもこれで、自分の中でイマイチよく分かっていなかった部分を特定できたような気がする。それはまた別の機会にでも。
前回の記事『増担保規制銘柄の値動き』で集めたデータ数は「７０」ちょっと。５～６月のデータだけに比べれば多いのだが、さすがにこれでは信頼性に欠ける。
ということで週末も使ってさらにデータを追加した。去年（２０１５年）の３月くらいから始まってデータ総数としては「１８５」、そのうち種類ごとにふるい分けて実際に使えるサンプル数は「１５１」となった。まあこれくらいあればなんとかなるだろう。
※とりあえず現時点ではこれがMAX。これ以上は入手できるかはわからない。
今まで、「何となくそうなんだろうな」と思っていたことを、実際のデータで検証して確認できると、それはすごい武器になる。（性格にもよるが）特に自分自身で実際に検証したという事実が、いざという時にそのデータを心の底から信頼して実戦で使えるかどうかの判断基準にもなるので、基本的には自分で検証することをオススメする。
※もちろん、自分自身よりも「検証」について信頼できる人や組織を持っているのならば、あえて手間ヒマかけて自分でする必要はない。
今回「何となくそうなんだろうな」と思っていたことは、「増担保規制が掛かった銘柄は値崩れしやすい傾向にある」。ただし銘柄ごとの特徴が強いので必ず下げていくわけではない。しかし、特に「発表翌営業日の規制当日の寄付きでは下げる」のはほぼあっているような気がする。
単純に規制の発表を聞いた腰の引けた買い方が嫌気して、翌営業日の寄付きに手仕舞いの売りを出すという構図である。
「何となくそうなんだろうな」と思っていながら今まで検証したことがなかったのは、（元々株は畑違いなこともあるが）寄付きから既に下がってしまっていたら「やりようがない」と思っていたからである。
また、そういった規制がかかる銘柄というのは新興市場のものが多く、空売りができないという技術的な問題もあるにはあった。
しかしここにきて、規制情報を事前にある程度の精度で予想できることにくわえ、空売りもできる環境になったのだとしたら？
それは確認してみる価値があるということだ。
では実際のところどうなのか？
このブログを読んでいる皆さんには特別にお教えしよう。
（わっ、上から目線！（笑））
増担保規制が開始される日の寄付きの値段は、規制が発表された日の大引けの値段よりも・・・
「安い」
ということが言える。
ただしこれは「絶対」的なものではない。なので高くなる時も当然あるし、上がる時は前日比「16%」以上なんていうものもある。あくまでも平均をとったらどうなったかの話である。
まあこの材料だけでもできないことはないが、先日も指摘したように売り方は余計なコスト（しかもけっこう大きい！）を負担しなくてはいけないので、手数料も含めたそのトータルコストを賄ってあまりあるほどの「優位性」かと問われれば、ちょっと首をかしげざるを得ないのが現実だ。
しかしながら、もし手持ちに現物の株を買っていて、その銘柄の先行きに関しては自信がなくどうしようか迷いが生じている状態で、その銘柄に明日規制が掛かるのがわかるという状況なら、その日のうちに手仕舞い売りを出す理由としては十分ではないだろうか。
まあ、ただそれも「筆者の言葉を信用できるか」という側面もあるので、世の中そんなに単純ではない。（笑）
※この項続く
今回いろいろ条件付けをしてデータを触っているうちに、神崎さんの考えていること、やっていることがおおよそ判明したと思う。細かなところは本人の性格にもよるが、大筋は捉えられたと思う。
元々は情報商材の無料オファーがキッカケではあったが、なかなか勉強させてもらった。この場を借りて感謝の言葉を伝えたい。
神崎さん、ありがとう！
※『THE・裏ワザ投資法』（改め『裏ワザ投資実践会』）についての総合的な感想は改めて別に書きたいと思う。必ずしもすべてを肯定しているわけではありません。
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まるてん
2016年06月13日
ほめてはもらったものの・・・
『ましたん注意報 ～2016/06/07～』にあさおさんからコメントをいただいた。
増担保規制が掛かる可能性のある銘柄を３つ記載したのだが、そのうち２つが実際に規制されたからだ。
〔６月８日から増担保規制になった銘柄〕
・㈱アドウェイズ（2489）
・㈱セレス（3696）
〔増担保規制にならなかった銘柄〕
・㈱エディア（3935）
一見すごいことのように思えるが、実際はそうではない。
なぜか？
①増担保規制を掛けるための条件は、（一部取引所の裁量で決めることもできるが）基本的には事前に決まっており、その内容も公表されている。
②増担保規制が掛かる可能性のある銘柄というのはすべての上場銘柄が対象ではなくあらかじめ限定されている。そしてそれは一般に公表されている。
③増担保規制のための条件に合致しているかどうかも日々公表されている。
つまりその気があれば誰でもできることなのだ！
※ただしわかりにくいのでかなり強い意識を持たないとダメなんだけどね。
残念ながら筆者が特殊能力を持っているわけでも、滅茶苦茶頭が良いわけでもなく、はたまたインサイダー情報を入手できる立場にあるわけでもない。
実際にネットの個別株の掲示板では、増担保が掛かる可能性の指摘をした書き込みもあり、そっちの方面ではある程度常識の範疇に入るものと思われる。ただしその利用法は、「煽り」が主体のようではあるが。（笑）
※「㈱エディア（3935）」に規制が掛からなかったのは、その日420円安と売られて、移動平均との乖離率の条件を満たさなかったためである。
ちなみに『THE・裏ワザ投資法』の神崎さんは、それを自分でするのではなく他から入手することで、手法を徹底的に「簡素化」している。
※『THE・裏ワザ投資法』は「裏ワザ投資実践会」の名前で近々活動を始めるとのこと。
大事なのは（増担保規制情報を事前に知ることに優位性があると仮定して）
①増担保規制というルールの詳細を把握すること
②増担保規制情報を事前に知ろうという発想を持つこと
→事前に知ることができないかの可能性の検討
③毎日情報を更新して条件に合致するか確認すること
（あるいはその作業の他者への委託）
を「実際に現実の行動に移すこと」である。
知っているだけではただの「知識」に過ぎない。それをいかにして「知恵」として自分の身体に落とし込むか。
一番大事なことを忘れていた。
④実際にその銘柄を売買して利益を上げること （笑）
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まるてん
増担保規制が掛かる可能性のある銘柄を３つ記載したのだが、そのうち２つが実際に規制されたからだ。
〔６月８日から増担保規制になった銘柄〕
・㈱アドウェイズ（2489）
・㈱セレス（3696）
〔増担保規制にならなかった銘柄〕
・㈱エディア（3935）
一見すごいことのように思えるが、実際はそうではない。
なぜか？
①増担保規制を掛けるための条件は、（一部取引所の裁量で決めることもできるが）基本的には事前に決まっており、その内容も公表されている。
②増担保規制が掛かる可能性のある銘柄というのはすべての上場銘柄が対象ではなくあらかじめ限定されている。そしてそれは一般に公表されている。
③増担保規制のための条件に合致しているかどうかも日々公表されている。
つまりその気があれば誰でもできることなのだ！
※ただしわかりにくいのでかなり強い意識を持たないとダメなんだけどね。
残念ながら筆者が特殊能力を持っているわけでも、滅茶苦茶頭が良いわけでもなく、はたまたインサイダー情報を入手できる立場にあるわけでもない。
実際にネットの個別株の掲示板では、増担保が掛かる可能性の指摘をした書き込みもあり、そっちの方面ではある程度常識の範疇に入るものと思われる。ただしその利用法は、「煽り」が主体のようではあるが。（笑）
※「㈱エディア（3935）」に規制が掛からなかったのは、その日420円安と売られて、移動平均との乖離率の条件を満たさなかったためである。
ちなみに『THE・裏ワザ投資法』の神崎さんは、それを自分でするのではなく他から入手することで、手法を徹底的に「簡素化」している。
※『THE・裏ワザ投資法』は「裏ワザ投資実践会」の名前で近々活動を始めるとのこと。
大事なのは（増担保規制情報を事前に知ることに優位性があると仮定して）
①増担保規制というルールの詳細を把握すること
②増担保規制情報を事前に知ろうという発想を持つこと
→事前に知ることができないかの可能性の検討
③毎日情報を更新して条件に合致するか確認すること
（あるいはその作業の他者への委託）
を「実際に現実の行動に移すこと」である。
知っているだけではただの「知識」に過ぎない。それをいかにして「知恵」として自分の身体に落とし込むか。
一番大事なことを忘れていた。
④実際にその銘柄を売買して利益を上げること （笑）
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まるてん
2016年06月10日
増担保規制銘柄の値動き
まだ続いている株の研究。今日も為替はお休み。
今日は一日中、過去の対象銘柄を探し出してきてデータを蓄積した。自分でやり始めて初めてわかったことだが、こういう過去データを時系列でまとめているところはどうも無いようだ。
取引所も日々公表しているデータでさえ、過去分については提供していない。無料は仕方ないとしても有料での提供もしていないそうだ。もうちょっと商売っ気出してもいいと思うけど。
その欲しいデータについてはとりあえず諦めるしかない。今後は自分で貯めていこう。
対象銘柄についても、時系列で一覧になっているものは、一般のサイトも含めて見当たらなかった。もしかしたらどこかの有料サイトや有料サービスであるのかもしれないが、よほど目に触れないように隠しているのだろうか。そうだとしたら意味ないよね？ 売れないもんね。
１～２ヶ月程度のものならあるにはあったが、これだけではサンプル数として少なすぎるのでさらに探し続けた。
いろんなやり方で検索した結果、とりあえずなんとか今年に入ってからの対象銘柄は捕捉できた。まあ取引所とは別のルートも存在していたのでなんとかなった感じだ。でもそれすらまとめてあるわけではないので、一々一個ずつ確認しなくてはいけないので面倒だった。
まあ逆に考えれば、だからこそ一般の人はそこに優位性があっても気づけないということか。
※もしも「優位性があれば」の話。（笑）
表の数字だけ見ていると、「すぐにイケそう！」と思える。しかし、実際の売買をしたからこそ早くにわかったことだが、売りの場合いわゆる「逆日歩」のような別経費が掛かってくる。しかもそのウェイトがけっこう大きいんだよね。
さてさて、どうしたものか。
とりあえずもう少し分析してみよう。
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まるてん
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今日は一日中、過去の対象銘柄を探し出してきてデータを蓄積した。自分でやり始めて初めてわかったことだが、こういう過去データを時系列でまとめているところはどうも無いようだ。
取引所も日々公表しているデータでさえ、過去分については提供していない。無料は仕方ないとしても有料での提供もしていないそうだ。もうちょっと商売っ気出してもいいと思うけど。
その欲しいデータについてはとりあえず諦めるしかない。今後は自分で貯めていこう。
対象銘柄についても、時系列で一覧になっているものは、一般のサイトも含めて見当たらなかった。もしかしたらどこかの有料サイトや有料サービスであるのかもしれないが、よほど目に触れないように隠しているのだろうか。そうだとしたら意味ないよね？ 売れないもんね。
１～２ヶ月程度のものならあるにはあったが、これだけではサンプル数として少なすぎるのでさらに探し続けた。
いろんなやり方で検索した結果、とりあえずなんとか今年に入ってからの対象銘柄は捕捉できた。まあ取引所とは別のルートも存在していたのでなんとかなった感じだ。でもそれすらまとめてあるわけではないので、一々一個ずつ確認しなくてはいけないので面倒だった。
まあ逆に考えれば、だからこそ一般の人はそこに優位性があっても気づけないということか。
※もしも「優位性があれば」の話。（笑）
表の数字だけ見ていると、「すぐにイケそう！」と思える。しかし、実際の売買をしたからこそ早くにわかったことだが、売りの場合いわゆる「逆日歩」のような別経費が掛かってくる。しかもそのウェイトがけっこう大きいんだよね。
さてさて、どうしたものか。
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