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2014年02月23日

ボリンジャーバンドについて(1)

こんばんは.
昨日,家族で温泉に行ってきたのですが,
長風呂でのぼせてしまい,かなりグロッキーな感じになってしまいました.
何事も適度が大事ですね.
ただ,風呂上がりのガリガリ君は非常においしかったです.


さて,本日はボリンジャーバンドについてまとめてみたいと思います.

ボリンジャーバンドは1980年代にJohn Bollingerによって考案された
テクニカル指標です.
「標準偏差」や「正規分布」といった統計的な手法を用いて,
ボラティリティの概念を取り入れている点が特徴です.

では,一つずつ見ていきたいと思います.


<計算方法>

計算方法は次の通りです.

まず,最初に求める必要があるデータとして,標準偏差σ(シグマ)があります.
次式で計算できますが,特に覚える必要はないかと思います.

標準偏差σ=√[{(各データ−平均)2の合計}/(データの数−1)]

そして,それを用いてボリンジャーバンドを計算します.

ここで,ある時点t,計算期間nの単純移動平均線をSMA(t, n)とし,
その標準偏差をσ(t, n)とします.
移動平均線に対する乖離幅をkσ(t,n)とすると(kは任意の定数です.),
ボリンジャーバンドは次のように表せます.

ボリンジャーバンドの上端の線
 UpperBB(n,t) = SMA(n,t)+kσ(t,n)

ボリンジャーバンドの下端の線
 LowerBB(n,t) = SMA(n,t)−kσ(t,n)

なお,オリジナルのものは終値ベースですが,
高値,安値,終値の平均値を使用する方法も知られています.
極端な違いはありませんが,後者のほうがバンドからの逸脱が少なく,
確実性の高い方法かと思います.


<チャート>

ボリンジャーバンドをチャート上に描画すると,次のようになります.
(いつもの通り,MT4で表示させています.)

20140223_bollingerband.png


<指標の意味と特徴>

ボリンジャーバンドは確率統計の正規分布に基づいています.
考え方としては,レートが移動平均線の±σに収まる確率が約68%,
±2σに収まる確率は95.4%,±3σに収まる確率は99.7%であるという想定で,
価格がバンドを逸脱することは異例のことと考えられます.

そのため,バンドを逸脱したレートは長続きせず,移動平均線に回帰すると考え,
逆張り的に使用します.
(レートが動かず,移動平均線がレートに近付くこともよくありますが・・・.)

ただし,開発者のJohn Bollingerはこのような逆張り手法よりも,
バンド・ブレイクアウトによる順張り手法の重要性を強調しています.


<売買シグナル>

・逆張り手法

 レンジ相場では次のような売買シグナルが考えられます.

 @レートが−2σラインを一旦下回った後,それを上抜いた時点で買い買いエントリー.
 Aエントリー後ある水準(移動平均線や−σライン)に到達した時点でエグジット.
 Bレートが−3σラインまで下がった場合損切り.
 (売りエントリーの場合,上記とは逆.)
 
 また,緩やかなトレンド相場では,グランビルの法則でエントリーした場合の
 エグジットのシグナルとしても使えそうです.

 @移動平均線付近まで下落し押し目を付けた場合に買いエントリー(グランビルの法則)
 Aレートが反発し,+σもしくは2σラインまで上昇したら,エグジット.
 Bレートが反発せず,−σラインまで下落したら,損切り.
 (売りエントリーの場合,上記とは逆)

 なお,これらのエントリーのシグナルに対して,ローソク足の上ヒゲ,下ヒゲなど
 反転を示唆する足の形が出現した場合はシグナルの信頼性が高くなると,
 Bollinger自身が指摘しています.


・順張り手法

 ボリンジャーバンドからのブレイクを新たなトレンドの発生と捉えて,
 トレードする手法です.
 Bollinger自身はこちらの手法を推奨しています.

 @バンドの上端(例えば+2σライン)を突破した段階(バンド・ブレイクアウト)で
  買いエントリー.

  この際の特徴としてブレイクアウト前はレートの変動が小幅であることが多く,
  それに伴い,ボリンジャーバンドも収束していることが多く,
  ブレイクアウトが起きやすくなっていることが多いです.
  また,トレンド発生時はボリンジャーバンドの幅が広くなりますので,
  それを確認してからのエントリーでもよいかもしれません.

 Aバンドの下端(例えば−2σライン)が下降から上昇に転換したところでエグジット.

  これはレートの動きが鈍くなってきた(レートが天井を打ち,戻りが出てきた)
  サインととることができます.

 (売りエントリーの場合,上記とは逆)


また,上記の売買シグナル以外にも,
バンドウォーク(バンドに沿ってレートが推移)やエキスパンション(バンド幅拡大),
スクイーズ(バンド幅収束)によって,トレンド転換などの指標にすることができます.

 @強いトレンドが発生している場合はバンドウォークが発生します.
  (トレンド追従やポジションをホールドする際の指標になるかと思います.)

 Aエキスパンションはレートの変動の力が強まること,
  逆にスクイーズはレートの変動の力が弱まることを示します.
  具体的には次のような判断ができます.

   エキスパンション:トレンド加速や転換,乱高下の予兆
   スクイーズ:トレンド停滞,横ばい相場入りのシグナル

   売買シグナル:エキスパンションで順張りエントリー → スクイーズでエグジット.
    (上記の売買シグナルと被っているところはありますが・・・)

 Bバンドが収束した状態から急激に拡大する瞬間はレートの変動幅が
  急拡大している証拠です.
  そのため,レートの天底で逆の方向に向かってエキスパンションが
  発生している場合,トレンド転換の可能性が非常に強いと判断できます.


<使用上の注意点>

上記の確率は統計計算から導かれていますが,妄信することは危険です.
というのも,これらの数値は短い期間の「限定的な過去」から割り出されたものであり,
未来がそれに拘束されているわけではないためです.

また,そもそも相場自体が厳密には正規分布になっていないこともあります.
平均値に近いところに正規分布より高い分布の山があったり,
逆に正規分布ではほとんどありえないような平均から遠いところにも
少なからずデータが分布しています.

実際にバンドが極端に収縮した後などは極端に外れたレートになることも
ないことではありません.

その反面,2σや3σラインを大きく超えているような状況はそうそうあるわけではなく,
多くの場合,指標発表時や何らかの異常事態の場合が多いかと思います.

そのようなときはテクニカル指標などとは関係なく,
通常なら起こらないような極端な値動きをすることもありますので,
トレードを控えるということも,一つの選択肢になります.


<その他>

ボリンジャーバンドのストキャスティクスとして,%b(%Kに相当)や,
バンドの広がりを見やすくしたBandWidthなどの指標も考案されています.

%b={終値−(−σライン)}/{(+σライン)−(−σライン)}

BandWidth={(+σライン)−(−σライン)}/n日移動平均線

また,余談になりますが,ボリンジャーバンドという名前について・・・.
John Bollingerがこのテクニカル指標を発表したとき,まだ名前を考えておりらず,
咄嗟に自分の名前を付けてしまったそうです.


以上,ボリンジャーバンドをまとめてみました.

最初は,逆張り用のテクニカル手法との認識が強かったですが,
こう見てみると,まぎれもなくトレンド系のテクニカル分析ですね.

こうやってまとめてみることで色々な発見があって,よかったです.
これからも続けていきたいと思いますので,どうぞよろしくお願いします.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年02月22日

EAテスト用のデモ口座を公開します.

こんばんは.

本日からG20開幕ですね.
大きな波乱がないとよいのですが・・・.
(中国のシャドーバンキングとかどうなるんでしょうか.)
週明けの相場は窓開けなどに注意が必要ですね.


さて,本日は私が試験的に運用しているデモ口座をご紹介したいと思います.
(そうとはいいましても,最近Excel Marketsのデモ口座に乗り換えましたので,
 あまり実績は溜まってないのですが・・・)
条件は基本的に10000 USDスタートで,すべて単利で稼働させています.
また,Forex Event Defenderは付けず,指標時の動きも併せて観ています.


EAautomater

WallStreet Forex Robotを開発した販社さんのEAを動かしています.
特に最近購入したForex Diamondの動向を注視しています.

<稼働中のEA>
 WallStreet Forex Robot(0.1ロット,2014/2/3〜)
 Volatility Factor(0.1ロット,2014/2/3〜)
 Forex Diamond(0.1ロット,2014/2/3〜)




fx-on

fx-onで購入したEAを稼働しています.
最近は特に自動最適化クロスエントリーシステムをポートフォリオに加えてよいか,
通貨別の動向などを見ています.

<稼働中のEA>
 Forex WhiteBear V3(0.1ロット,2014/2/3〜)
 HummingBird V2(0.1ロット,2014/2/3〜)
 Ashika V1(0.1ロット,2014/2/3〜)
 Ottosei V1(0.1ロット,2014/2/3〜)
 Learning Dog V1(0.1ロット,2014/2/3〜)
 White Bear X M30(0.1ロット,2014/2/3〜)
 ForexBlade(0.1ロット,2014/2/3〜)
 PegSystem ver2(0.05ロット,2014/2/3〜)
 自動最適化クロスエントリーシステム(0.1ロット,2014/2/3〜)




Foreign_EA

海外製EAを稼働しています.
現在はPimpMyEAのOndaFXのみですが,今後追加していく予定です.
また,最近OndaFXでスキャルピングタイプのEAが追加になりましたので,
様子見で稼働させています.

<稼働中のEA>
 OndaFX(0.01ロット,2014/2/3〜)
 OndaFX_Scalper(0.01ロット,2014/2/3〜)




Gem Trade

GemTradeでダウンロードしたEAを稼動しています.
リアル口座では,現在FXDDはKnFX_Marsが捕まっている状態ですし,
Pepperstone口座は追加ダウンロードができない状態なので,
(残高が10000USDに満たないので・・・)
すぐ次のアクションのためにというわけではないのですが,
FXDDのポジションが解消された後のために新たにEAをダウンロードして,
テストしてみたいと考えています.

<稼働中のEA>
 Ashika V1(0.1ロット,2014/2/19〜)
 EasyAgent ver1.0(0.1ロット,2014/2/19〜)
 EasyMaestro ver1.0(0.1ロット,2014/2/19〜)
 EasySniper ver1.1(0.1ロット,2014/2/19〜)
 Forex Racco V2.6(0.1ロット,2014/2/19〜)
 Forex White Bear V1 Apex(0.1ロット,2014/2/19〜)
 Forex White Bear V1 ApexU(0.1ロット,2014/2/19〜)
 Forex White Bear V2.04(0.1ロット,2014/2/19〜)
 ForexB_TypeR293(0.1ロット,2014/2/19〜)
 Fukurou V1 GBPUSD(0.1ロット,2014/2/19〜)
 KnFX-Mars(0.01ロット,2014/2/19〜)
 KnFX-Saturn(0.1ロット,2014/2/19〜)
 RSI_Scalping_System3_5m(0.1ロット,2014/2/19〜)
 SKULL_EUR_USD(0.1ロット,2014/2/19〜)




ちなみに以前はPepperstoneのデモ口座を1箇月更新で使っていました.
(Pepperstoneのデモ口座は1箇月の期限付きです.)
メールで依頼すれば,無期限にすることも可能なのですが,
その場合,デモ口座とは認識されず,
Wallstreet Forex Robotなどの一部のEAが動かないことがありました.
(Pepperstoneにも問い合わせましたが,これは変えられないとのこと)


それに対してExcel Marketsは最後に取引してから365日間は有効ということですので,
取引をしているかぎり,ほぼ無期限ということです.
なお,このExcel MarketsはキャッシュバックサイトのCashBackForexの創業者が
ニュージーランドに設立したFXブローカーです.
私が使った感じですが,スプレッドもPepperstoneと大差なく,約定もそんなに悪くはなかったです.
また,CashBackForex経由で開設するとスプレッドの一部がキャッシュバックされますが,
キャッシュバックのかわりに特例としてスプレッドや取引手数料の減額を選択することもできます.


今後はこれらのデモ口座の結果も定期的に考察していきたいと思います.
EAの選定や入れ替えをしていきたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
posted by kanato at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年02月17日

FXの確定申告(2) FX確定申告のQ&A

こんばんは.

ソチオリンピックでの葛西選手の活躍は見事でしたね.
41歳での銀メダル.並大抵の努力ではなかったと思います.
こういうのを見ると自分も頑張らないといけない気になりますね.


さて,今回はFXの確定申告について,私が思ったこと・調べたことを
Q&A形式でまとめてみたいと思います.
基本は国内FX業者で取引した場合を想定して書いていますが,
海外FX業者の場合については最後にまとめています.


@確定申告って何?

個人の方が自身の収めるべき税金の額を計算・確定し,税務署に届け出ることです.

ちなみにFXでの利益は基本的に「雑所得」扱いとなります.
(個人事業主の場合は「事業所得」になるそうです.)


A確定申告が必要な方は?

・給与所得者(アルバイト含)で、給与以外の所得金額が20万円を超えた場合
・専業主婦(特に仕事をしてない)などで、所得金額が38万円を超えた場合

ちなみによく20万円を超えない人は申告不要といわれますが,申告しなくてよい方の条件は「年末調整のみで納税が完了する方」のみです.例えば医療費控除などの還付を申請する場合などは,年末調整だけでは済まないので,1円から雑所得を申告しなければならないと思います.

また,申告するのは「所得」のためFX等で得た損益から必要経費を引いたものが基準になるかと思います.


Bいつまでに申告すればいい?

1月1日〜12月31日の1年間の分を翌年の2月16日〜3月15日に申告します.
申告書は税務署にありますし,最近はeTax(インターネット)や郵送でもできるようです.


C税金はいつ納める?

通例3月15日までに銀行や郵便局で納めることになります.
また,口座振替の場合は4月20日頃が振替日になるようです.


DFXの損益と合算できるものはあるの?

FXで得た利益は,正式には「先物取引に係る雑所得等」の中に含まれます.
その中には商品先物や日経平均225などの先物取引,上場カバードワラント,CFD,オプション取引が含まれます.これらは合算してもよいことになっています.


E必要経費はどのくらいまで認められる?

経費についてはFX取引で利益を上げるために直接かかった費用と考えればよいと思います.
例えば,FX取引のための通信費やFX関係の書籍代などです.

経費については,税法上にこれといった具体的な記載はないので,
できるだけ多くの経費を計上することが節税につながるかと思います.

ただし,第三者から見て納得できるかどうかが重要かと思います.
迷ったら一度冷静になって,客観的に見てみるのがよろしいかと思います.

ちなみに私は下記の項目を費用として計上しています.

  書籍代,新聞代(30%分くらい),EA購入費,VPS使用料,FXセミナー受講料,
  セミナーの際の交通費,取引手数料,入出金手数料,電気代(10%分くらい),
  プロバイダー(インターネット)使用料(50%分くらい),電気代(10%分くらい)
  PC購入費用(70%分くらい)

また,領収書やカードの明細などのお金の流れがわかるものについては
保管が義務付けられていますので,きちんと整理して5年間は保管しておきましょう.


F損失がでたら確定申告はしなくてよい?

税制改正後の2012年以降については,FXを含む先物取引の合算額で損失が発生した場合,
その翌年以降3年間において発生した利益から,この損失額を繰越控除することが可能になりました.
これは大きいですね. これも基準となるのは所得(損益−費用)です.

例えば,今年100万円の損失を出したとして,次の年50万円の利益を出した場合は
その年の50万円には課税されません.また次の年も同様です.

ただし,損失繰越を行うためには,そのための申告が継続的に必要になりますので,
少し煩わしいですが,頑張って申告しましょう.


Gどの申告書をつかえばいい?

利益が出た場合と損失が出た場合で申告書が違いますので,ご注意下さい.

<利益がでた場合>
 ・確定申告書B(第一表・第二表)
 ・確定申告書第三表(分離課税用)
 ・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

<損失が出た場合>
 ・確定申告書B(第一表・第二表)
 ・確定申告書第三表(分離課税用)
 ・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
 ・確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)


H税金はどのくらいになるの?

税率については2012年1月1日取引分からは申告分離課税という方式となり,
一律20.315%(所得税と住民税と復興特別所得税の合算税率)となっています.
(2012年は20%でしたが,2013年から復興特別所得税0.315%が加算されて20.315%になります.)



I海外のFX業者を使っている場合の確定申告は?

金融庁に無登録の海外FX業者を使用している場合,
基本的に総合課税になりますので,注意が必要です.

<総合課税の雑所得の税率>
195万円以下:15%(所得税:5%+住民税10%)
195万円〜330万円:20%(所得税:10%+住民税10%)
330万円〜695万円:30%(所得税:20%+住民税10%)
695万円〜900万円:33%(所得税:23%+住民税10%)
900万円〜1,800万円:43%(所得税:33%+住民税10%)
1800万円以上:50%(所得税:40%+住民税10%)

これらに復興特別税(所得税に対して2.1%)が加算されたり,
控除額があったりします.

実は195万円以下だと国内業者の申告分離課税よりお得です.

しかし,一般的に,総合課税の雑所得として確定申告をする場合は白色申告となりますが,
その場合,国内FX業者で認められていた損失繰越はこちらでは適用されず,
単年での申告になります.

また,申告分離課税と総合課税は合算ができないため,
国内業者との損益は通算できないですし,
国内業者と海外業者の損益は別々に申告する必要があります..



以上,ある程度の範囲は網羅したかと思いますが,
最近は税務署の方も丁寧に教えてくれますし,ある程度のことはやってくれますので,
困ったらお近くの税務署へ行かれるのがよろしいかと思います.


また,最後になりますが,私自身は税金の専門家ではありませんので,
申し訳ありませんが,一切責任はもてません.
正確なところはお近くの税務署にお問い合わせください.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
posted by kanato at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 確定申告

2014年02月16日

FXの確定申告(1)PROFIT_2013のご紹介

こんばんは,kanatoです.

とうとう確定申告の時期がやってきました.
私も確定申告をするべく,昨年の経費や収支をまとめていたのですが,
これがまた大変な作業で,まだ終わっていません・・・.


さて,本日はそんな確定申告に関連いたしまして,
便利なソフトがありましたので,ご紹介したいと思います.


海外のFX業者を使っている場合,
多くの方はドル建て口座を使われているかと思いますが,
その場合,損益をUSDからJPYに換算して確定申告する必要があります.
しかも毎日のレート(仲値)で換算しないといけないそうです.
1日1回やったとしても約200日分・・・.
普通にやっていては埒が明かないですよね.

そんな悩ましい状況を打破するソフトが,
fx-onさんで販売されている「PROFIT_2013」というインジケーターです.


PROFIT_2013
PROFIT_2013 | fx-on.com

11(縮小).jpg


これをチャートにセットすると
一発で自動計算・表示,さらには損益計算書(CSV形式)まで
作成してくれるという優れものです.
(若干の仕上げ作業は必要かと思いますが・・・)

また,そのほかにもチャートにセットしておくと,
当日の損益や今月の損益,取引ロットなどを表示してくれます.


計算作業の大変さを想像すると,
価格も2980円とリーズナブルなところかと思います.
(例えば10時間かかるとしたら,1時間を298円で買うようなものです.)


本日はこのくらいにさせていただいて,
また,次の機会にまとめてみたいと思います.

最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.


もし,購入される方がいらっしゃいましたら,こちらからどうぞ.

PROFIT_2013
PROFIT_2013 | fx-on.com

PROFIT_2013
PROFIT_2013 | fx-on.com
posted by kanato at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 確定申告

2014年02月13日

自動最適化クロスエントリーシステムを紹介します.

こんばんは.今日は寒かったですね.
こちらでは雪が降っていて,1cmくらい積もっているところもあったそうです.
(うちの車にも雪が積もっていました.)

本日予定されていたイエレンFRB議長の議会証言が延期になったとのことでしたので,
先ほど(10時30分位)からEAの運用を再開しました.
延期の原因は,12日夜にワシントンで大雪が予想され、
上院指導部が13日を議会休会としたためだそうです.
しかし,停めていた間にForex WhiteBear V3がドローダウンがあったみたいで,
正直,助かりました.


さて,本日はfx-onで販売されている,
自動最適化クロスエントリーシステムを紹介したいと思います..
スイング系のEAで,そのトレードスタイルに合わせて30分足で使用します.

ロジックは基本的な移動平均線のクロスでのエントリー・エグジットですが,
大きな特徴として,直近の値動きにあわせてパラメータの最適化を
定期的に行うということです・

おそらく直近のトレンドやボラティリティによって最適な移動平均区間を
変更しているのだと思います.

また,最適な区間がないようなレンジ相場ではエントリーを控えるということで,
トレンド系のEAにありがちな,レンジ相場が超苦手!っということはなさそうです.


まず目を引いたのがその安さでした.
現在は9800円に値上げされているのですが,最初は2500円でした.

それもあってかfx-onの売れ筋ランキングにも上位にランクインしており,
作者のしがないあらさーさんも人気メンバー上位にランクインしています.

私もその安さにつられて購入しました・・・.
販売者さんのバックテストでも利益は結構上がっています.

ただ,結構大きめのドローダウンもしていますので,
いきなりリアル口座ではいささか無謀かと思い,
一旦様子見として少し前からデモ口座で動かしています.

販売者さんのバックテストがこちら(2013年の1年間です.)
20140213_strategytester.gif


まだ2週間程度のフォワードテストですが,
予想に反して,なかなかいい具合に利益を積み上げていっています.
(デモ口座については,またの機会にご紹介したいと思います.)

fx-onのフォワードテストはUSD/JPYだけの運用のようで,
あまりパッとしないような印象を受けますが,
このEAはAUD/NZD,GBP/USD,EUR/JPY,GBP/JPY,USD/JPYの5通貨が
対象となっており,5通貨すべてで稼働させていたので,
通貨の分散が効果的に作用している結果かと思います.

この調子で行ってくれれば,早ければ来月・再来月位からはリアル口座で運用を
開始しても良いかなと考えています.


0.01ロット(1000通貨単位)×5通貨であれば,
500〜1000ドルくらいの資金で運用できそうな感じですね.
EAも値上げはされましたが,まだまだ割安な感じがします.


本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました.


ご購入される方はこちらからどうぞ.
直近の値動きにあわせたパラメータ最適化を定期的に行うMAクロスエントリーシステムです
自動最適化クロスエントリーシステム
自動最適化クロスエントリーシステム | fx-on.com
posted by kanato at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年02月11日

CCIについて(1)

こんばんは.
本日,明後日とイエレンFRB議長の議会証言がありますね.
本日は下院委員,明後日は上院委員です.
インパクトは強いと思いますので,EAの運用は
本日夕方より2/14の朝まで一部を除いてお休みします.


さて,本日はタイトルの通り,CCIについてまとめたいと思います.

CCIはDonald Lambertが考案したテクニカル指標です.
Commodity Channel Indexの略称で,名前にCommodity(商品)が含まれていることからもわかるように,
商品先物取引などでよく使われているオシレーター系のテクニカル指標です.
CCIは季節的、循環的な市場用に設計されたもので,
移動平均線からの乖離率を改良したような指標です.


計算式は以下の通りです.

中値=(高値+安値+終値)÷3
中値平均=中値のn本移動平均
平均偏差=|中値−中値平均|のn本移動平均
CCI=(中値−中値平均)/(0.15×平均偏差)


平均偏差を「値動きの振幅」として定義している点が特徴です.


また,MT4でCCIを表示するとこんな感じになります.

20140211_CCI.png

CCIの移動平均線(CCI/MA)も一緒に表示させています.


次にCCIの特徴と売買シグナルをまとめます.

@CCIはおおむね-200〜+200位の範囲で上下し,
 レートの変化を強調するような動きをします.
 特にレートの急変時には急上昇(急降下)して,尖った形になります.
 レートが上昇基調のときは0〜+200位で推移し,
 そして,レートが一時的な天井を付けて下がりだすと,
 CCIも連動して下がる傾向があります.(逆もまた然りです.)

ACCIの売買シグナル
 CCI単体を使った最も一般的な売買シグナルが下記です.

 -100%以下で推移していたCCIが−100%を上抜いた時,買いシグナル.
 +100%以上で推移していたCCIが+100%を下抜いた時,売りシグナル.


BCCIとCCI/MAを使った売買シグナル

 CCIがCCI/MAを下から上抜いたら買いシグナル
 CCIがCCI/MAを上から下抜いたら売りシグナル


 同様に短期,長期のCCI/MAを組み合わせて,上記と同様に使用した例もあります.


最後にCCIを使用するうえでの注意点を上げたいと思いますが,
他のオシレーター系指標と同様のことが言えると思います.
CCIが+200(-200)に近付いている場合は強い価格上昇(下落)が
発生しているととらえることができます.
このような強い動きの時に逆張りでエントリーすると思わぬ損失を被る可能性があるため,
相場の方向性が確認できるような他のテクニカル指標を併用する必要があります.

以上,CCIをまとめてみました.
印象としてはエントリーのシグナルというよりは
エグジットのシグナルとして使用するのがよいように感じました.

次回はトレンド系指標のボリンジャーバンドをまとめてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年02月08日

MetaTrader4 Build 600へのバージョンアップ回避について

こんばんは.
先日の健康診断での高血圧疑惑のために,
病院に行ってきました.その結果・・・・・・・・・は後ほど.


さて,すでにご存じかと思いますが,
2月3日にMT4がBuild 600にバージョンアップされました.

今回のバージョンアップはかなり大がかりなもののようで,
フォルダ構成なんかも大幅に変わってしまいました.

特にEAを設定する際のフォルダも従来のところから変わってしまいましたので,
戸惑われる方も多かったのではないかと思います.

ちなみにMT4のメニューバーの 「データフォルダを開く」 でフォルダが開き,
その中の「MQL」フォルダの中にある「Experts」フォルダにEAを設定することになります.
(かなりわかりにくいところになってしまいましたね・・・)


また,今回のアップデートは変更が大きすぎて,
従来のEAが使えなくなる可能性もあります.
実際にインジケーターなどでは不具合の報告もいくつか聞いています.
そのため,しばらくは旧バージョンで動かして,様子を見ながら,
情報を集めるのがよいかと思います.

ただ,今回のバージョンアップはMT4を立ち上げると自動的に実行されてしまうようです.
それを回避するためには,次のように設定するとよいとのことです.
(隠しファイルや拡張子を表示させてからやるとスムーズに進むかと思います.)

C:\ProgramData\MetaQuotes\WebInstall (windows8の場合です) の直下に
「mt4clw」というpngファイルとフォルダがありますので,
それらを適当な名前(mt4clw_oldなど)に変更します.
そして,ダミーファイルとして「mt4clw」という名前のファイル(拡張子無し)を
作成して同じフォルダに入れておきます.
以上で完了です.

なお,自動アップデートが有効な状態に戻す場合は
拡張子無しの「mt4clw」ファイルを削除して,
pngファイルとフォルダの名前をもとに戻したら大丈夫かと思います.


今回は突然のアップデートで本当に驚きましたが,
その内容も,「MetaQuotesも思い切ったアップデートをしてきたなぁ」っと思いました.
こんな感じで徐々にMetaTrader 5 に移行させたいんでしょうか・・・.


なお,冒頭の診断の結果は,「最近寒いからね〜」とのことでした.
(今日の血圧は普通でして,特に異常はなさそうでした.)
ご心配おかけしました.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
posted by kanato at 21:00| Comment(2) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年02月07日

ストキャスティクスについて(1)

こんばんは.
本日は米国の雇用統計がありますが,どうなるでしょうか.
市場のコンセンサスは先日のADPの数値と同じくらいなので,
大きくは外れないでしょうが・・・.
とりあえず,EAはストップですね.

さて,本日はオシレーター系のテクニカル指標として有名なストキャスティクスについて
まとめてみたいと思います.
お付き合いの程よろしくお願いします.

ストキャスティクス(stochastics)はGeorge Laneというテクニカル分析の研究家が
1950年代後半に考案した指標で,主に逆張りトレードで用いられる指標です.

現在のレートが定められた期間の最高値と最安値の間のどこに位置するかをみるモメンタムオシレーターで,
レートが上昇するにつれて,終値が価格変動幅の上限に近付くとの観測に基づいており,
逆に相場の下降局面では,終値は変動幅の下限に近付くというものです.

%K,%D,slow%Dの3つの指標を組み合わせて,売買タイミングを判断するのが特徴です.
また,計算には比較的短期間のデータを用いることが多く,短期売買向けの指標と言えます.


%K,%D,slow%Dのそれぞれの計算方法は次の通りです.

%K=[(直近の終値−直近x本の最安値)/(直近x本の最高値−直近x本の最安値)]×100(%)

%D=(%Kの分子のy本移動平均/%Kの分母のy本移動平均)×100(%)

slow%D=%Dのz本移動平均


さらに最近ではslow%Dをさらに移動平均化したSDスローというものもあります.


MT4でそれぞれを表示させると下の図のようになります.

20140207_stochastics.png


この指標の意味としては,先ほども書いた通り,
現在のレートがある一定期間のレートの範囲のどのあたりにあるかを示しています.
いずれも0〜100%の値をとり,%K→%D→slow%Dの順に反応が遅く,
ラインも滑らかになっていきます.


次にストキャスティクスを用いたチャート分析,売買シグナルは次のようなものがあります.

@各指標の水準から判断
 100%に近付けば買われ過ぎ,0%に近付けば売られ過ぎと判断します.
 一般的に30%以下の場合売られ過ぎ,70%以上の時買われ過ぎの警戒ゾーンと考えられ,  
 逆張りトレードのチャンス到来と考えてよいと思います.
 また,これらの水準を20%と80%とする見方も多いようです.

A各指標の水準を基準にした売買シグナル
 オシレーターが予め決めておいた水準(例:20%)より下がった後,その水準を上抜けたとき,買いシグナル.
 逆にある水準(例:80%)より上がった後,その水準をした抜けたとき,売りシグナル.

B各指標のクロスでの売買シグナル
 %Kと%Dのクロスで判断する場合,%K が%Dを上に抜けた時,買いシグナル.
 逆に%Kが%Dを下に抜けた時売りシグナル.
 なお,一般的に%Kと%Dの組み合わせをファストストキャスティクス,
 %Dとslow%Dの組み合わせをスローストキャスティクスといいます.
 %Kは非常に動きが早すぎて使いづらいことが多いため,
 一般的にはスローストキャスティクスを用いて,そのクロスを判断材料にすることが多いと思います.

Cコンバージェンス(収束)とダイバージェンス(発散)から判断.
 レートが高値を示しているにも関わらず,
 オシレーターが前回の高値を超えられない場合(ダイバージェンス)は
 レートが近く反落するシグナル.
 反対にレートが安値を更新しているにも関わらず,
 オシレーターが前回の安値を下回ってこない場合(コンバージェンス)は
 レートが反転するシグナル.
 また,ダイバージェンスとコンバージェンスについては別途まとめたいと思います.

上記4点を紹介しましたが,通常は@の水準で判断し,Bのクロスでエントリーする方法が使われていると思います.


最後にストキャスティクスを使う上での注意点やその他の使い方などをまとめたいと思います.

・他のオシレーター系指標と同様に,一定のレンジ相場では威力を発揮しますが,
 トレンドが発生している場合はダマシが多く使い物になりません.

・値動きが小さくなると,ダマシが多くなる傾向が顕著であるため,値動きが小さく,
 レートがどちらに動くかはっきりしない場合は使用を控えるほうがよい.

・計算期間を長くすると売買シグナルは遅れますが,ダマシを減らすことができます.
 特に短い時間足(5分足など)を使う場合は眺めに取ったほうがよいようです.

・上昇局面では80%以上,下降局面では20%以下に張り付くことが多いので,
 どのゾーンを推移しているかでトレンド判断にも役立てることができます.

・トレンドが発生している場合は,上記のAのような売買シグナルが
 押し目買い,戻り売りの良いシグナルになります.


以上,今回はストキャスティクスをまとめてみました.
以前にまとめたRSIと比較すると動きが早く激しいため,計算期間を眺めにしたり,
スローストキャスティクスを使ったりと,対応が必要になると思います.
また,トレンド系の指標と併用は不可欠で,相場の状況に合わせた読み取り方が必要だと思います.


次回は同じオシレーター系のテクニカル指標であるCCIをまとめてみたいと思います.


最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年02月04日

今月の運用予定(2014年02月)

こんばんは.
最近,本業の方で時間外勤務が多かったので,
今日臨時の健康診断があったのですが,なんと血圧が高く
後日病院に行くことになってしまいました・・・(涙).


さて,今月から月初めには,各口座のEAの運用予定を書いてみたいと思います.


今月(2014年02月)の予定は以下のとおりです.
(すでに2日過ぎてしまいましたが・・・)


EAの稼動については基本的に現状維持で行きたいと思いますが,
下記の点について変更・検討します.

・Pepperstone口座(FinalCashBack)で稼働中のPegSystem ver2について
 2/3よりロットを0.01→0.03に変更します.
  最近の調子も安定していますし,リスクは限定されているわけですので,
  できるだけロットを上げて収益をあげていきたいと思います.
  また,全決済の時期と追加資金の準備のタイミングが合えば,
  リスク限定の安心運用タイプとして単体で別口座で運用することも検討しています.


・ランド円自分年金戦略EA_V2を運用しているForex.com japan口座に
 200,000円を追加します.


・今月の注意が必要な経済指標

  2/6 21:00 イングランド銀行 金利発表
  2/6 21:45 欧州中央銀行 政策金利発表
        → ドラギECB総裁 定例記者会見
  2/7 22:30 雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率

 2/6の夕方には,ポジションを持っているEA以外は停止させる予定です.
 (保有ポジションも可能な限り決済したいと思います.)
 再稼動については週明け(2/10)の窓明けの状況などを見て判断したいと思います.


・追加予定のEAとしてForex Diamond,自動最適化クロスエントリーシステムの
 2つを検討しています.(後日バックテストなどを含めてご紹介したいと思います.)


以上が今月の運用予定です.
その時の状況によって,変更することもあるかと思いますが,
概ねこのような予定で進めたいと思います.

今月は月間目標(月利3%)を達成したいと思いますが,
どうなるでしょうか・・・.


本日も最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.

2014年02月01日

各口座の成績をお知らせします.(2014年01月度)

こんばんは,kanatoです.
今年も早いもので2月になってしまいました.
1月はインフルエンザに罹ったりして,個人的に大変な月でしたが,
EA運用についても似たような感じになってしまいました.

さて,本日は2014年01月(2013/12/30〜2014/02/01)の成績をご紹介します.

今月からはリスクをとってある程度の利益を狙う「リスク運用タイプ」と
利益は少なくても負けないことを目指す「安心運用タイプ」に分けて
ご紹介したいと思います.

すべて確定損益で計算しています.
なお,EAはロット以外はほぼすべてデフォルト設定で運用しています.
また, ForexEventDefenderの設定を
重要度高の指標の前後4時間に設定し直しています.

まずは「リスク運用タイプ」からです.

Pepperstone口座(FinalCashBack)

先月に続いて,いい感じでプラスを積み上げました.

確定損益:+6.99%(+170.59$)
口座残高:2610.72$(含み損益:-20.69$)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender有り】
 ForexWhiteBear V3(ロット複利設定)
 HummingBird V2(ロット複利設定)
 Ashika V1(ロット複利設定,3通貨)
 【ForexEventDefender無し】
 ForexBlade(0.01ロット)
 VolatilityFactor(ロット複利設定(AutoMM:1),2通貨)
 PegSystem ver2(0.01ロット)


Pepperstone口座(Gemtrade)

前半はRSI_Scalping_systemなどがよい感じで
一時は原点復帰したのですが,途中Ashika V1(USDCHF)のドローダウンなどがあり,
利益を積み上げることができず,今月は足踏み状態でした.

確定損益:+0.45%(+13.07$)
口座残高:2910.08$(含み損益:-67.74$)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender有り】
 ForexWhiteBear V1 ApexU(ロット複利設定)
 Fukurou V1 GBPUSD(ロット複利設定)
 Ashika V1 Multi(ロット複利設定,3通貨)
 Forex Racco V2.63 Multi(ロット複利設定)
 White Bear v2.04 Multi(ロット複利設定)
 SKULL_EUR_USD(ロット複利設定,デフォルトの1/10)
 RSI_Scalping_system3_5m(ロット単利,0.01×Max3ポジション,3通貨)
 ForexB_TypeR293(0.01ロット)
 EasySniper ver1.1(0.02ロット)
 EasyMaestro ver1.0(0.02ロット)


FXDD口座(GemTrade)

若干利益を積み増しましたが,やはり含み損が大きく
一向に気の抜けない状況です.若干ロスカットの危険性も感じたので,
資金を追加しました.

確定損益:+1.60%(+112.63$) 
口座残高:7145.13$(含み損益:-3008.27$)(途中で2603.33$を追加)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender無し】
 KnFX-Mars_ver1.0(0.01ロット)
 KnFX-Saturn_ver1.0(0.02ロット)


IronFX口座(PenguinTrade)

1月はガツンとやられました.
特にHitsuji v1についてはいい感じで含み益になっていたポジションが,
決済前にドローダウンというパターンが多かったように思います.
やっぱりある程度になったら手動で利益確定がよいのかもしれません.
(それが難しいのですが・・・)
また,IronFXの日本進出を検討しているらしく,
そうなれば,この口座での運用は近いうちに終わるかもしれません・・・.


確定損益:-8.75%(-416.29$) 
口座残高:4342.91$(含み損益:0$)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender有り】
 Araiguma v1 EURUSD for Iron(ロット複利設定)
 Momonga v1 GBPUSD for Iron(ロット複利設定)
 Wombat v1 AUDUSD for Iron(ロット複利設定)
 【ForexEventDefender無し】
 Hitsuji v1 for Iron 5通貨
 (各0.1ロット,5通貨GBPJPY、EURJPY、AUDJPY、CHFJPY、USDJPY)


リスク運用タイプの4口座のトータルで-0.71%(-120.00$)となりました.
今月は前半はそこそこ調子がよかったのですが,後半に全部持っていかれた感じです.


次に安心運用タイプです.
っといっても,国内口座のForex.com japanで運用している
ランド円自分年金戦略EAの口座のみですが・・・.

Forex.com japan口座

確定損益:+0.40%(+1319円) 
口座残高:328726円(含み損益:-32334円)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender無し】
 ランド円自分年金戦略EA(0.05ロット,01/24よりV2に差替え,ロット自動設定)

若干含み損が増えてきましたが,まだまだ余裕があります.
また,2月から資金を追加する予定です.


最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.
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