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2014年04月19日
オリジナルEA作成（2）指値・逆指値
こんばんは．
最近，時間ができるとパズドラばかりやってしまいます．
ようやくレベル100の大台に乗ってしまいました．
面白くて時間が過ぎるのがあっという間なんですが，
やった後に時間を見て若干後悔が・・・（ちなみに無課金ユーザーです．）
さて，前回に引き続きオリジナルEAについて書いてみたいと思います．
今回はエントリー後に指定pipsの指値・逆指値を入れるロジックを加えてみました．
①レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
代表例として，30分足（ボリンジャーバンドの乖離率：2σ）で検討しました．
指値・逆指値無し
逆指値：100pip，指値：300pips
，逆指値：50pips，指値：150pips
逆指値：25pips，指値：50pips
逆指値：150pips，指値：50pips
逆指値：150pips，指値：10pips
若干の損失限定には寄与しましたが，
結局は「そんなに変わらなかった」というところです．
また，指値10pipsにすると，勝率や売買回数は大きくなりますが，
利益が小さくなるため，損益グラフとしてはきれいな右肩下がりになっています．
これではあまりにも・・・なので，少し売買ルールを変更して試してみました．
＜ケース1＞
変更した点は次の下線部分です．
①レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．
③含み益が出ている状態で，ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，
エグジット．
ですので，含み益がある場合はそこそこで利益確定する一方，
含み損を抱えているうちはクローズされず．逆指値に掛かるまで保有することになります．
逆指値：50pips，指値：150pips
勝率はだいぶん上がりましたが，負けトレードの平均損失額も上がってしまい，
全体としてはあまり改善されていませんでした．
＜ケース2＞
次は逆に含み益を抱えているうちはクローズされず，指値に掛かるまで保有する場合です．
この場合だと含み損が広がらないうちにクローズすることになります．
その反面，一旦出た含み益を取り損ねる可能性があります．
①レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．
③含み損が出ている状態で，ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，
エグジット．
逆指値：50pips，指値：150pips
こちらは損益グラフの上ではかなり改善されています．
先ほどとは逆に勝率はだいぶん下がりましたが，
それを補って余りあるくらいに勝ちトレードの平均利益額が上昇しているためです．
こちらのロジックはかなり有効なように感じますので，
今後組み込むかどうか検討したいと思います．
ちなみにリンジャーバンドの乖離率：3σで実施してみると，
下のような損益グラフとなりました．
これはこれで，そこそこ良い感じの損益グラフになったかと思います．
逆指値：50pips，指値：150pips，30分足
逆指値：50pips，指値：150pips，1時間足
今回の指値・逆指値を入れるロジックは市販されている一般的なEAには入っているものですので，
それなりに有効かと考えていましたが，あれっ？っといった感じでした．
ただ，追加検討分から使えそうなロジックが少し出てきたので，よしとしたいと思います．
次回からはエントリー精度向上のためのフィルターを検討していきたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
最近，時間ができるとパズドラばかりやってしまいます．
ようやくレベル100の大台に乗ってしまいました．
面白くて時間が過ぎるのがあっという間なんですが，
やった後に時間を見て若干後悔が・・・（ちなみに無課金ユーザーです．）
さて，前回に引き続きオリジナルEAについて書いてみたいと思います．
今回はエントリー後に指定pipsの指値・逆指値を入れるロジックを加えてみました．
①レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
代表例として，30分足（ボリンジャーバンドの乖離率：2σ）で検討しました．
指値・逆指値無し
逆指値：100pip，指値：300pips
，逆指値：50pips，指値：150pips
逆指値：25pips，指値：50pips
逆指値：150pips，指値：50pips
逆指値：150pips，指値：10pips
若干の損失限定には寄与しましたが，
結局は「そんなに変わらなかった」というところです．
また，指値10pipsにすると，勝率や売買回数は大きくなりますが，
利益が小さくなるため，損益グラフとしてはきれいな右肩下がりになっています．
これではあまりにも・・・なので，少し売買ルールを変更して試してみました．
＜ケース1＞
変更した点は次の下線部分です．
①レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．
③含み益が出ている状態で，ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，
エグジット．
ですので，含み益がある場合はそこそこで利益確定する一方，
含み損を抱えているうちはクローズされず．逆指値に掛かるまで保有することになります．
逆指値：50pips，指値：150pips
勝率はだいぶん上がりましたが，負けトレードの平均損失額も上がってしまい，
全体としてはあまり改善されていませんでした．
＜ケース2＞
次は逆に含み益を抱えているうちはクローズされず，指値に掛かるまで保有する場合です．
この場合だと含み損が広がらないうちにクローズすることになります．
その反面，一旦出た含み益を取り損ねる可能性があります．
①レートがボリンジャーバンドをブレイクしたら，ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．
③含み損が出ている状態で，ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，
エグジット．
逆指値：50pips，指値：150pips
こちらは損益グラフの上ではかなり改善されています．
先ほどとは逆に勝率はだいぶん下がりましたが，
それを補って余りあるくらいに勝ちトレードの平均利益額が上昇しているためです．
こちらのロジックはかなり有効なように感じますので，
今後組み込むかどうか検討したいと思います．
ちなみにリンジャーバンドの乖離率：3σで実施してみると，
下のような損益グラフとなりました．
これはこれで，そこそこ良い感じの損益グラフになったかと思います．
逆指値：50pips，指値：150pips，30分足
逆指値：50pips，指値：150pips，1時間足
今回の指値・逆指値を入れるロジックは市販されている一般的なEAには入っているものですので，
それなりに有効かと考えていましたが，あれっ？っといった感じでした．
ただ，追加検討分から使えそうなロジックが少し出てきたので，よしとしたいと思います．
次回からはエントリー精度向上のためのフィルターを検討していきたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
