虚空の株式備忘録

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>>>My監視シグナルとデイトレ解析
>>>ボリンジャーバンド


虚空は、マーケットプロファイルにより先物の売買をデイトレでしています。
IR（イニシャルレンジ）をブレイクすると日経平均（先物）が勢い良く変動することが多いので、順張りで先物の売買を基本的に行っています。

そこで、問題となってくるのが、以下の2点だと虚空は考えています。
１）上方にブレイクするのか下方にブレイクするのか分からない。
２）ブレイク後にどのくらいまで日経（先物）が動くのか分からない。

もし、ブレイク前にブレイクする方向が高い確率で分かれば、ブレイク前に先物を売買してブレイク後に返済すれば、ブレイク直後に先物を売買するより、得られる利益は大きくなり、もし、ブレイクが騙しであっても、薄利撤退あるいは、ロスカットも小さくすることができるのではと考えています。

そこで、虚空は、オリジナルシグナルとして、ブレイクIndex及び変動Indexを作り、検証を続けています。

ブレイクIndexは、上方ブレイクIndexと下方ブレイクIndexの2種類から成り、上方ブレイクIndexと下方ブレイクIndexの合計は、100％になるように調整されています。

上方ブレイクIndexが、90％以上の場合⇒上方ブレイクの可能性が高い。
下方ブレイクIndexが、90％以上の場合⇒下方ブレイクの可能性が高い。

この時、ロスカットレベルを算出しており、これをLCラインと虚空は、呼んでいます。
もし、上方ブレイクIndexが90％以上であれば、このLCラインより上で先物を買い、下方ブレイクIndexが90％以上であれば、このLCラインより下で先物を売るのが望ましいと虚空は考えています。
また、ブレイク後にLCラインを割り込んだ場合は、ロスカットするのが基本的な虚空の方針です。
ブレイクの騙しの場合は、LCラインを明確に割り込んだところでのロスカットをすれば、損失を最小限にすることが可能になります。

これらは、確率的に高いと推測しているだけなので、100％、上記の様になるとは限りません。
もし、上記になる確率が90％であっても、10％は、外れることになります。

ブレイクIndexは、バックデータでは、約90％程度の確率でブレイクの方向を予測できていたので、現在、フィールドデータを取得中です。

⇒2か月間の検証経過

IRブレイク法では、10時までのレンジの上限と下限の値幅が、ブレイク後に達成する株価としてファイナルとして設定されています。
虚空の経験的では、IRブレイク後のファイナル達成率は、平均で約30％前後と低く、IRブレイク後にファイナルを達成することは、意外と珍しいと思っています。
そこで、デイトレ解析ver1により、虚空は、第一目標からファイナル、そして妄想の株価予想を行っています。第一目標の達成率は、かなり高いのですが、値幅が小さいく、必ずしも満足いくものはありません。
その為、ブレイクIndexでブレイク前に先物売買を行って、第一目標での反対売買での利益確定を行えば、そこそこの利幅を得る可能性が高くなります。

もし、この30％程度のファイナル達成率を予測できれば、第一目標で利益確定する必要がなくなり、大きな利幅を得ることができる可能性があります。

そこで、虚空は、日々、種々のデータを取り試行錯誤して、変動Indexを作りました。
この変動Indexは、ブレイク後の値動きの大きさを10時の時点で予測するものです。言い換えれば、10時の時点で、その日にファイナルを達成するかどうかを予測する変数です。

バックデータでは、変動Indexが、0.60を越えた場合、ファイナル達成率が、約90％程度あり、現在、フィールドで検証中ですが、バックデータに近い確率で、ファイナル達成をブレイク前に予測できていると考えています。

ブレイクIndexや、変動Indexは、10時前に本ブログで公開しています。

本ブログでのデータを参考にして株式売買や先物売買を行うのは自由ですが、損失が出ても一切責任を負いません。株取引は、自己責任です。

本ブログは、他人の売買の為に公開しているのではなく、虚空の備忘録として公開しています。



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>>>My監視シグナルとデイトレ解析
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上方ブレイク発生！
先物を22,430円で買い。

第一目標　22,480円
第二目標　22,510円
ファイナル　22,520円
妄想　22,590円
Ver3予測値　22,504円から22,292円　ただし、22,451円と22,345円に壁がある可能性




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日経平均は、GUで取引を開始。
昨夜のNYダウの上昇に連動した形で日経は上昇。
本日、9時30分から板門店で南北首脳会談があるので、それを先取りした形でNY、日経は上昇したのか？

My監視シグナルは、買い転換中。日経は、BOX内で推移中でり、BOX上限で推移中。
順張り系の監視シグナルは、買い優勢だが、一部、売り示唆も散見。
逆張り系の監視シグナルは、売り示唆とニュートラルが混在だが、売り示唆が優勢か。
ボリンジャーバンドの幅は、0.89と横横。縮小するのか、再度拡大に向かうのかはっきりしない。
＋2σは、22,461円。‐2σは、21,175円。
日経平均が、22,570円で+2σに到達する見込み。
ATRは、BOXを示唆だが、ADXは、トレンド発生を示唆。
NM倍率は、19.6倍となり、日経平均に対するマザーズの割高感は、消滅中。
米ドル／円と日経平均の10日間相関係数は、0.72と正の相関。
PCレシオは、0.16と若干下落。9日に大きな鋭いピークを付けている。
NYにおいて4月24日にヒンデンブルグオーメンが発生している。

デイトレ解析では、下方ブレイクの可能性が高いが、シグナルは弱い。
9時30分時点での上方ブレイクIndexは、28％。下方ブレイクIndexは、72％。
LCラインは、22,320円。
9時30分時点での変動Indexは、0.69とファイナル達成を示唆だが変更の可能性大。
レンジを拡大する可能性もあるので、最終的には、10時の値で判断。

秘トレ�U発動。
22,415円ｓ⇒22,410円で+5円抜きで薄利撤退。
1,263円で熊牧場（1357）を開設中。

逆指標の日足パラボリックの転換線が22,000円を越えてきた。いつもなら、これを売り転換させる動きになるが。
日経は、BOX上限でもみ合い中だが、逆張り系の監視シグナルが、売りを示唆しており、バンドウォークが発生しなければ、再度、BOX上限で頭を叩かれて下落することになる。ただし、ボリバンの+2σを一気に上に突破すれば、バンドウォークが発生し、テクニカルを無視しての強い上昇となる。南北会談で日経は、どんな動きになるのか？材料出尽くしで下落と妄想中だが。

早くBOXを上にでも下にでも抜けてバンドウォークが発生して欲しい



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終盤に来て下方ブレイク発生！
先物を22,285円で売り。

第一目標　22,250円
第二目標　22,230円
ファイナル　22,180円
妄想　22,070円
Ver3の予測値は、22,457円から22,199円。

落ちろ〜。（笑）


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日経平均は、GUで取引を開始。
NYダウの上昇に比べて日経の上昇は大きい。
朝から円安が進行した訳でもないので、明日のカリアゲ君の会談を織り込みに行っているのか？

My監視シグナルは、買い転換中。日経は、BOX内で推移中でり、BOX上限で推移中。
順張り系の監視シグナルは、買い優勢だが、一部、売り示唆も散見。
逆張り系の監視シグナルは、売り示唆とニュートラルが混在だが、売り示唆が優勢か。
5日間騰落レシオは、140となり、過熱とは言えないが、高い状態。
ボリンジャーバンドの幅は、0.91と小幅縮小。縮小するのか、再度拡大に向かうのかはっきりしない。
＋2σは、22,441円。‐2σは、21,185円。
ATRは、BOXを示唆だが、ADXは、トレンド発生を示唆。
NM倍率は、19.5倍となり、日経平均に対するマザーズの割高感は、消滅中。
米ドル／円と日経平均の10日間相関係数は、0.63と相関性消失。
PCレシオは、0.17と若干下落。9日に大きな鋭いピークを付けている。
NYにおいて4月24日にヒンデンブルグオーメンが発生している。

デイトレ解析では、ニュートラル。
9時30分時点での上方ブレイクIndexは、18％。下方ブレイクIndexは、82％。
既にレンジを変更する動になっているので、10時までに変更の見込み。
LCラインは、22,320円。
9時30分時点での変動Indexは、0.63とファイナル達成を示唆だが変更の可能性大。
最終的には、10時の値で判断。

秘トレ�U発動。
22,325円L⇒22,330円で+5円抜きで薄利撤退。
昨日、1,263円で熊牧場（1357）を開設し、保有中。

逆指標の日足パラボリックの転換線が22,000円付近にあり、日々上昇中。いつもなら、これを売り転換させる動きになる。通常は、売り転換後、日経上昇となる。日足パラボリックは、優秀な逆指標。
日経は、BOX上限でもみ合い中だが、逆張り系の監視シグナルが、売りを示唆しており、バンドウォークが発生しなければ、再度、BOX上限で頭を叩かれて下落することになる。ただし、ボリバンの+2σを一気に上に突破すれば、バンドウォークが発生し、テクニカルを無視しての強い上昇となる。
いずれにしても、 早くBOXを上にでも下にでも抜けてバンドウォークが発生して欲しい。



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デイトレ解析の予想通り上方ブレイク発生！
ブレイク前とブレイク直後に先物買い。
22,175円Ｌ、22,195円L

第一目標　22,220円
第二目標　22,240円
ファイナル　22,300円
妄想　22,410円
Ver3予測値　22,233円から22,039円


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日経平均は、大幅GDで取引を開始。
NYダウが大幅下落したことから日経も大幅安となり取引きを開始。

My監視シグナルは、買い転換中。日経は、BOX内で推移中でり、BOX上限で頭を叩かれた形。
順張り系の監視シグナルは、買い優勢だが、一部、売り示唆も散見。
逆張り系の監視シグナルは、売り示唆とニュートラルが混在。5日間騰落レシオが、183となり、短期的に過熱感が発生している模様。
ボリンジャーバンドの幅は、0.96と微増。微増しているが、縮小中の変動の範囲内の動きと推測。
＋2σは、22,433円。‐2σは、21,093円。
ATRは、BOXを示唆だが、ADXは、トレンド発生を示唆。
NM倍率は、19.5倍となり、日経平均に対するマザーズの割高感は、消滅中。
米ドル／円と日経平均の10日間相関係数は、0.73と正の相関。
PCレシオは、0.19と若干上昇。9日に大きな鋭いピークを付けている。
NYにおいて24日にヒンデンブルグオーメンが発生している。

デイトレ解析では、上方ブレイクの可能性が高い。しかし、シグナルは、強くない。
9時30分時点での上方ブレイクIndexは、73％。下方ブレイクIndexは、27％。
10時までにレンジを変更する動きがなければ、ブレイクIndex的には、ニュートラル。
LCラインは、22,128円。
9時30分時点での変動Indexは、0.59と大きめだが、0.60を越えていないので、ブレイク後の伸びは、不明。最終的には、10時の値で判断。

秘トレ�U発動、秘トレ�V発動は、微妙。
22,115円L⇒22,120円で+5円抜きで薄利撤退。
現在、牛牧場も熊牧場も保有していない。

昨日、NYでヒンデンブルグオーメンが発生。それを受けたのかどうかは不明だが、NYダウは、大幅安。セルインメイの格言もあることから、ここから、5月にかけて要注意。
日経は、BOXを上に放れるのかと思われたが、BOX上限で頭を叩かれて下落した状態。
やはり、NYのヒンデンブルグオーメン発生とセルインメイの格言もあることから、日経も影響されるのではと妄想中。
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上方ブレイク発生！
先物を22,260円L。

第一目標　22,290円
第二目標　22,320円
第三目標　22,340円
ファイナル　22,360円
妄想　22,460円
Ver3の予想値は、22,303円から22,157円。




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デイトレ解析の予想通り下方ブレイク発生。
先物売りは見送り。

第一目標　22,150円
第二目標　22,110円
ファイナル　22,070円
妄想　21,970円
Ver3の予想値は、22,303円から22,157円。




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日経平均は、大幅GUで取引を開始。
NYダウが下落したが円安進行で高く始まったと推測。

My監視シグナルは、買い転換中。日経は、BOX内で推移中。
順張り系の監視シグナルは、買い優勢だが、一部、売り示唆も散見。
逆張り系の監視シグナルは、売り示唆とニュートラルが混在。
ボリンジャーバンドの幅は、0.91と縮小中。拡大を中断して再度縮小を開始した可能性があるが、ここから、拡大に向かう可能性もあり、はっきりしない。
＋2σは、22,362円。‐2σは、21,020円。
22,438円になると、＋2σに接触する見込み。
ATRは、BOXを示唆だが、ADXは、トレンド発生を示唆。
NM倍率は、19.5倍となり、日経平均に対するマザーズの割高感は、消滅中。
米ドル／円と日経平均の10日間相関係数は、0.73と正の相関。
PCレシオは、0.16と若干低下。9日に大きな鋭いピークを付けている。

デイトレ解析では、下方ブレイクの可能性が高い。
9時30分時点での上方ブレイクIndexは、-8％。下方ブレイクIndexは、108％。
10時までにレンジを変更する動きがなければ、ブレイクIndex的には、下方ブレイク濃厚。
LCラインは、22,213円。
9時30分時点での変動Indexは、0.50とブレイク後の伸びは、悪そうだが、最終的には、10時の値で判断。

秘トレ�U発動で22,250円Lで失敗気味だが、保有中。
現在、牛牧場も熊牧場も保有していない。

本日、ヒンデンブルグオーメンが発生。前回は、1月30日だったので久しぶりに発生。虚空の理解としては、ヒンデンブルグオーメンは、NYダウが過熱している状態で発生し、この過熱状態で悪材料がでた場合、大幅下落するのではと妄想中。1か月以内に悪材料が出なければ、日柄調整を終了してNYの過熱感は消滅すると言うことなのではと推測。
前回の1月30日の後に、2月の急落があり、ヒンデンブルグオーメン発生で注意をしてておいた方が良い気がするが、多くの場合、ヒンデンブルグオーメンは、外れるのであまり神経質になるのも考え物か。
変動Index的には、今日もブレイク後の伸びは悪そうで、BOXを上に抜けてバンドウォーク発生となるのは、難しい気がする。円安進行中なので、その勢いに乗ってバンドウォークを早く発生させて欲しい。




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