虚空の株式備忘録

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>>>My監視シグナルとデイトレ解析
>>>今週（2016/11/7から2016/11/11）の日経展望


日足のトレンドを数十種類の既存シグナル（MACD、サイコロジカルなど）と数種の独自シグナルからなるMy監視シグナルから予測していることは、記載しました。
　⇒　My監視シグナルとデイトレ解析

My監視シグナルには、ボリンジャーバンドも含まれていますが、日経のトレンドの流れを知るために使用しています。
ボリンジャーバンドは、非常に優れたシグナルの一つあると考えています。

ボリンジャーバンドは、収縮⇒（BOX）⇒拡大⇒バンドウォーク⇒収縮のサイクルを繰り返します。
収縮がある程度進んだりBOXでの推移状態では、逆張りが有効な戦略で、逆に拡大からバンドウォークでは、順張りが有効であると考えています。
その為、今、日経がどの状態にあるのかを把握することは、非常に重要になります。

例えば、もし、日経がBOX状態にあれば、+2δ以上での売りや-2δ以下での買いとなり、逆張りが有効となります。しかしながら、日経が拡大からバンドウォーク状態であれば、+2δ突破で買い、-2δ突破で売りとなり、順張りが有効となります。
同じ+2δ、-2δ突破でも、日経のトレンド状態で取るべき戦略は、全く逆に成ります。
その為、BOX状態なのに+2δ突破で順張りで買いエントリーすれば、そこが天井と成って損出を出すことに成りますし、バンドウォーク状態突入時に+2δ突破で逆張りで売りエントリーすれば、テクニカル無視の力強い上昇が継続して、信じられないような上昇が起こって損出を出すことに成ります。

そこで、虚空は、日経のトレンドを知るためにボリンジャーバンドを使っています。

特にボリンジャーバンドの幅を重要視していますが、何故か、どこの説明を見てもボリンジャーバンドの幅が広いとか狭いとか抽象的な表現しか見当たらず、幅の広さに関しては、主観的な判断しかできません。

そこで、虚空は、客観的にボリンジャーバンドの幅の広さが分かるように、ボリンジャーバンドの25日平均に対する今のボリンジャーバンドの比で幅の広さを判断することにしています。まあ、独自のシグナル解析と言えば、独自ですが、少し考えれば、誰でも分かることですし、しばしば、ボリンジャーバンドの幅が、0.7とか1.0とか記載することが多いので、これを説明することにしました。

ボリンジャーバンドの実際の幅は、+2δと-2δの差として計算しています。

虚空が言うボリンジャーバンドの幅＝（ボリンジャーバンドの実際の幅／ボリンジャーバンドの実際の幅の25日平均）として計算しています。

このボリンジャーバンドの幅が、0.8を割ってくると拡大に移行する可能性が高まりますが、0.6を割り込むと、いつ拡大に移行しても良い状態に成ります。逆に言うと、0.8から1.2の間をゆっくりと変動している場合は、BOX相場となります。
縮小が終了して、一気にボリンジャーバンドの幅が広がると拡大局面にトレンドが変化しますので、バンドウォークが出現します。
このバンドウォーク状態では、ボリンジャーバンドの幅は、1.4から1.8程度まで拡大します。ボリンジャーバンドの幅からバンドウォーク終了の時期が推測できます。ただ、ボリンジャーバンドの幅は、1.4から1.8程度とかなりバラツキがあるので、ボリンジャーバンドの幅だけでバンドウォーク終了を判断するのは、危険だと考えています。



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