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2018年05月14日
変動Indexの検証経過
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>>>ボリンジャーバンド
>>>ブレイクIndex、変動Index
>>>Ver3の予測値
本日、久しぶりに変動Indexが、0.60を越えて先物がファイナルを達成したので、実証データをまとめてみた。
変動Indexの実証は、2018年3月16日から開始している。
以下に変動Indexが0.60を越えた日と、その日の変動Index値、ファイナル達成の有無を記載。
3月20日 0.74 未達成 ；外し
3月23日 （0.51） ファイナル達成（下方）；見落とし
3月26日 0.70 ファイナル達成（上方）；的中
3月27日 （0.56） ファイナル達成（上方）；見落とし
3月29日 0.60 ファイナル達成（下方）；的中
4月3日 0.67 ファイナル達成（上方）；的中
4月5日 0.61 ファイナル達成（上方）；的中
4月6日 0.61 未達成 ；外し
4月9日 0.64 ファイナル達成（上方）；的中
4月10日 0.67 ファイナル達成（上方）；的中
4月20日 （0.51） ファイナル達成（上方）；見落とし
4月27日 0.66 ファイナル達成（上方）；的中
5月1日 0.67 ファイナル達成（上方）；的中
5月14日 0.61 ファイナル達成（上方）；的中
3月16日から5月14日の東京市場の売買があった日数 38日
ファイナル達成日数 12日
変動Indexが、0.60以上の日 11日
変動Indexが0.60以上でファイナルを達成した日数 9日（予測達成）
変動Indexが0.60以上でファイナル未達成な日数 2日（予測未達成）
変動Indexが0.60未満でファイナルを達成した日数 3日（ファイナル見落とし）
ファイナル達成が予測できたのは、9/12＝75％
未達成な率は、2/11=18％
ファイナル達成頻度 12/38＝32％
以上のことから、変動Indexが、0.60以上でファイナルを達成する確率は、82％（100％−未達成率18％）。
ファイナルを見落とす確率は、25％（100％ー75％）。
まだ、検証期間が約2か月と短い期間ではあるものの、変動Indexが、0.60以上の場合のファイナル達成率は、82％とファイナル達成頻度32％に比べて非常に高い。
ファイナルを達成した日を見落とすのも25％と非常に低い。
やはり、変動Indexが、0.60を越えた場合は、ファイナル達成を目指しての利益確定が良いようだ。
Ver3の予測値の達成率は、まだ、まとめていないが、そのロジカルから推測するに変動Indexに匹敵する制度があると思われる。
＊2018年5月17日から、変動Indexの値に調整を行い、判断基準を以下の様に変更。
数値が1.0以上の場合；ファイナル達成確率が高い。
数値が1.0未満の場合；ファイナル達成率が低い。
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タグ：実証データ
2018年04月30日
ブレイクIndex、変動Index
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>>>ボリンジャーバンド
虚空は、マーケットプロファイルにより先物の売買をデイトレでしています。
IR（イニシャルレンジ）をブレイクすると日経平均（先物）が勢い良く変動することが多いので、順張りで先物の売買を基本的に行っています。
そこで、問題となってくるのが、以下の2点だと虚空は考えています。
１）上方にブレイクするのか下方にブレイクするのか分からない。
２）ブレイク後にどのくらいまで日経（先物）が動くのか分からない。
もし、ブレイク前にブレイクする方向が高い確率で分かれば、ブレイク前に先物を売買してブレイク後に返済すれば、ブレイク直後に先物を売買するより、得られる利益は大きくなり、もし、ブレイクが騙しであっても、薄利撤退あるいは、ロスカットも小さくすることができるのではと考えています。
そこで、虚空は、オリジナルシグナルとして、ブレイクIndex及び変動Indexを作り、検証を続けています。
ブレイクIndexは、上方ブレイクIndexと下方ブレイクIndexの2種類から成り、上方ブレイクIndexと下方ブレイクIndexの合計は、100％になるように調整されています。
上方ブレイクIndexが、90％以上の場合⇒上方ブレイクの可能性が高い。
下方ブレイクIndexが、90％以上の場合⇒下方ブレイクの可能性が高い。
この時、ロスカットレベルを算出しており、これをLCラインと虚空は、呼んでいます。
もし、上方ブレイクIndexが90％以上であれば、このLCラインより上で先物を買い、下方ブレイクIndexが90％以上であれば、このLCラインより下で先物を売るのが望ましいと虚空は考えています。
また、ブレイク後にLCラインを割り込んだ場合は、ロスカットするのが基本的な虚空の方針です。
ブレイクの騙しの場合は、LCラインを明確に割り込んだところでのロスカットをすれば、損失を最小限にすることが可能になります。
これらは、確率的に高いと推測しているだけなので、100％、上記の様になるとは限りません。
もし、上記になる確率が90％であっても、10％は、外れることになります。
ブレイクIndexは、バックデータでは、約90％程度の確率でブレイクの方向を予測できていたので、現在、フィールドデータを取得中です。
⇒2か月間の検証経過
IRブレイク法では、10時までのレンジの上限と下限の値幅が、ブレイク後に達成する株価としてファイナルとして設定されています。
虚空の経験的では、IRブレイク後のファイナル達成率は、平均で約30％前後と低く、IRブレイク後にファイナルを達成することは、意外と珍しいと思っています。
そこで、デイトレ解析ver1により、虚空は、第一目標からファイナル、そして妄想の株価予想を行っています。第一目標の達成率は、かなり高いのですが、値幅が小さいく、必ずしも満足いくものはありません。
その為、ブレイクIndexでブレイク前に先物売買を行って、第一目標での反対売買での利益確定を行えば、そこそこの利幅を得る可能性が高くなります。
もし、この30％程度のファイナル達成率を予測できれば、第一目標で利益確定する必要がなくなり、大きな利幅を得ることができる可能性があります。
そこで、虚空は、日々、種々のデータを取り試行錯誤して、変動Indexを作りました。
この変動Indexは、ブレイク後の値動きの大きさを10時の時点で予測するものです。言い換えれば、10時の時点で、その日にファイナルを達成するかどうかを予測する変数です。
バックデータでは、変動Indexが、0.60を越えた場合、ファイナル達成率が、約90％程度あり、現在、フィールドで検証中ですが、バックデータに近い確率で、ファイナル達成をブレイク前に予測できていると考えています。
ブレイクIndexや、変動Indexは、10時前に本ブログで公開しています。
本ブログでのデータを参考にして株式売買や先物売買を行うのは自由ですが、損失が出ても一切責任を負いません。株取引は、自己責任です。
本ブログは、他人の売買の為に公開しているのではなく、虚空の備忘録として公開しています。
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