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2018年05月13日
Ver3の予測値
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>>>ボリンジャーバンド
>>>ブレイクIndex、変動Index
虚空は、マーケットプロファイル分析を基本として先物売買を行っています。
マーケットプロファイルの使用方法はいくつかありますが、IR（イニシャルレンジ）をブレイクした場面で順張りでインして、予測される達成値（ファイナル）で利益確定する方法があります。
しかし、IRをブレイクしてもファイナルまで達成する確率は、経験的に30％程度であり、値幅は魅力的であるものの、この達成率の低さは如何ともしがたいものです。
そこで、2016年当時、日々のデータを取り、それを解析することで、デイトレ解析Ver1を構築しました（上方リンク参照）。
Ver1を運用してみた結果、Ver1の第一目標の達成率は、80％前後であり、値幅は小さくとも利益確定の機会は、格段に上昇しました。しかしながら、やはり値幅を可能な限り大きくとりたいと考えて、ブレイク前にブレイクの方向を高い確率で予測するブレイクIndexおよびIRブレイク後にファイナルを達成するか否かを予測する変動Inedxを考案しました（上方リンク参照）。
変動Indexが、0.60を越えた場合、ファイナル達成確率は、80％以上あり、虚空にとって大きく利益をとる為に有用なツールとなっています。
しかしながら、変動Indexが、0.60を越える人は、さほど多くないことから、0.60を越えない日でも、使えるシグナルが見いだせないかと考えて試行錯誤を繰り返しました。
その結果、2018年3月にデイトレ解析Ver3を完成し、その中において、Ver3の予測値を見出しました。
本Ver3の予測値は、その日の日経先物の上限値と下限値を10時の段階で予測するものです。
見いだされるシグナルの多くは、バックデータで至適化されて作られたシグナルであることから、バックデータでの性能は、良くても、実証すると全く役に立たないと言うのが一般的です。その為、現在、Ver3の予測値をネット上で公開して、実際に有用であるかの検証を行っています。
少ない検証期間ですが、Ver3の予測値は、かなりの精度を有していることから、日経先物だけでなく、NYダウにおいても有用であるか否かの検証も開始しました。この場合、NYダウ（クリック証券の米国30銘柄で検証中）の値動きに合わせて、日経先物の売買を行っています。
日経先物だけでなく、NYダウにおいても、Ver3の予測値及び変動Indexは、現在のところ非常に良く機能しています。
更に、変動Indexが0.60未満でファイナル達成率が低いと考えられる場合は、IRブレイク時の順張り売買ではなく、Ver3の予測値での逆張りが有用ではないかと考えて検証中です。
また、Ver3の予測値の前後には、壁となる価格帯が、示唆されますので、この壁の性能に関しては、今後の課題として検討する予定です。
虚空が、Ver3の予測値を見出したのは、マーケットプロファイル分析において、10時あるいは、9時半までにその日の青写真が作られると言う考え方からです。もし、その日の青写真が10時までに作られるなら、それを読み解いてやれば、先物が達成するであろう上限値や下限値が分かるはずとの仮定からVer3の予測値を考案しました。
また、時々、Ver3の予測値を越えて先物が大きく動くことがあるのですが、これは、何らかの材料がでて（水面下の場合もあり）、新たな買い手あるいは売り手が出現することで、先物が大きく動いたと考えています。こればかりは、現在のところ予測できませんので、逆にVer3の予測値を大きく逸脱した場合は、材料があると言うことで、それに従うのが良いのではと思っています。
現在、Ver3の予測値は、公開中ですが、予測値を信じて売買して損失を被っても一切責任は取りませんし、クレームも受け付けません。
売買は、自己責任でお願いします。
本内容は、虚空の備忘録です。
ただし、誹謗中傷ではないVer3の問題点などに関しての書き込みは歓迎ですので宜しくお願いいたします。
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