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2015年09月06日

【オリジナルEA3】トラップEAにフィルターを追加してみました.

こんばんは,kanatoです.
本業が忙しくて,なかなかこちらに手が回っていません.
この繁忙はいつまで続くのでしょうか?
(ちなみに来週から同僚が病気のために長期休暇です.どうしよう・・・)

さて,今回はオリジナルEA3本目についてです.
先日作成したトラップEAにフィルターを付けてみました.


<フィルター1>移動平均線
移動平均線を用いた,いつものフィルターです.
移動平均線が上昇していたら買いエントリー可
移動平均線が下降していたら売りエントリー可

結果はこんな感じです.
20150906_originalEA3_MAfilter.png

売りと買いの間が空くのは少し軽減されたようですが,まだまだですね.


<フィルター2>RSI
RSIが規定値以下で買いエントリー可
RSIが規定値以上で売りエントリー可
大体規定を50%で設定してみました.

20150906_originalEA3_RSIfilter.png

MAのフィルターよりは効果が薄そうな感じがしますね・・・.


<フィルター3>価格幅
過去のレートから最大・最小を割り出し,そのレンジの中の端っこでのトレードを禁止してみました.
例えば過去1年のレートが0.8000〜0.8500だった場合,外側20%の0.81000以下と0.84000以上のレートでトレードを禁止しています.

20150906_originalEA3_Rangefilter.png

これもなんだか効果が薄そうな感じです・・・.
一番期待していたのですが・・・.


今回試したフィルターは以上ですが,機会を見てこれらのフィルターのパラメーターをいじってみたいと思います.
ただし,感じとしては何かしらブレイクスルーが無いと実用に耐えるEAはできそうにないですね.
しかもスイングやスキャルなどと比べるとコードを書くのも結構難しいですし,今後の展開が危ういです.

と言う事で,簡単ですが,今回はここまでにさせていただきます.

最後までお付き合いいただき,ありがとうございます.

2015年08月25日

【オリジナルEA3】とりあえずトラップEAを作ってみました.

こんにちは,kanatoです.
台風15号が接近していますが,皆様大丈夫でしょうか.
私は,本日は自宅待機です.多分お昼からは普通に出勤になるような感じですが・・・

また,最近の株価やUSD/JPY,新興国通貨の下落はすごいですね.
もうリーマンショックなどと同じような感じがします.
致命傷にならないように,EAの自動売買はほぼ停止中です.
ただ,こんな中でもForex_Failnaught_ver01だけは順調に利益を積んでいます.(リアルじゃないですけど・・・)


さて,先日ブログに書いた通り,オリジナルEAの3本目を作ってみたいと思います.
と言う事で,試しにトラップトレードのEAを作ってみました.

<売買条件>
・買いポジションが無い時にポジションを一つ持つ.
・ポジションの上限から指定pips上昇,もしくはポジションの下限から指定pips下落したら買いポジションを追加.
・任意の指値(利確)をそれぞれのポジション毎に設定.
・売りポジションも同様.


テストしてみた結果はこんな感じです.

最初はいいのですが,
kanato03_001_a.png

時間が経つにつれて買いと売りの間に空白地帯ができてしまいます・・・.
kanato03_001_b.png

また,ここまでくるとEAを止める時にかなり大きなドローダウンが発生してしまいますので,
そのための対応策を練っていきたいと思います.
案としては2つです.

・トレンドを判断して不要なポジションを持たないようにする.
・レートが逆行したポジションを処理できるようなポジションワークを検討する.

次回以降少しずつ検討をしていきたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございます.

2015年08月15日

【オリジナルEA3】次は資金管理で戦うEAを作ります.

こんばんは,kanatoです.
今週は中国元の利下げに振り回された1週間でしたね.3日連続とは思いませんでした.
それに併せてシロクマが大ドローダウンしてしまいました.前月のドローダウンと合わせて,
今年の利益が吹き飛んでしまいました・・・.お盆中だったので,EAは止めるのが正解でしたね.
しかし,中国の影響がここまでとは思いませんでした.やはりGDP世界第2位は軽くないということでしょう.


さて,先日稼働テストを始めたオリジナルEA2本ですが,順調に稼働しています.
Forex_Caliburnは1トレードでストップロス,Forex_Failnaughtは初期に400$程度ドローダウンしましたが,ある程度取り返してきており,もうすぐ原点復帰するのではないかと思います.


と言う事で,稼働テスト中に新たにEAを作ってみようと思います.
コンセプトは『資金管理で戦うEA』です.
これまでのForex_CaliburnとForex_Failnaughtは切り込んでいくタイプの攻めのEAと考え,今回は守りのEAをイメージしています.
ちなみに,目標は私も現在使っているEA「KnFX-Mars」です.

<基本コンセプト>
資金管理に重点を置いた負けないEAを目指します.
また,このようなEAには大きめの含み損が付き物ですが,これを限定できるような仕組みを作れればいいなぁと思います
通貨ペアについてはレンジを作りやすいEUR/GBPで検討してみたいと思います.

コアロジック
特にテクニカル指標は使いません.
キモになるのが資金管理のロジックです.むしろ,それだけと言っても過言ではないと思います.

注文・決済方式
指値・逆指値は設定せず,1トレードセットで指定の利益が出た段階での自動決済とします.
 
ベッティングとリスクヘッジ
1トレードセットにつき大体3~5個くらいのポジションをとるようにしたいと思います.
また,適宜マーチンゲール方式のロット設定を組み込む予定です.
それを同時に5〜10セット位運用する感じですね.

その他
初期資金10,000USDに対して初期ロット0.01で2005年からの運用で破綻しないことが最低条件です.


以上ですが,実際のところ,コンセプト以外ほとんど決まっていないと言う感じです.
アイデアを出しながら徐々に進めていきたいと思いますので,期待せずに見守ってやってください.
また,何かアイデアありましたら,ぜひご連絡ください!!(その場合,できたEAは何らかの形でご提供します.)

それでは本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございます.

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