投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
台風18号すごかったようですね．
うちは全然被害がなかったのですが，静岡に住んでいる弟が少し被害を受けたようです．
（近くの川が氾濫したらしい・・・）


さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．


−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

今回は前回に引き続き市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRをさらに使ってみたいと思います．
今回のルールは次の通りです．
　「ATRフィルター�A：ATRが設定値より小さい場合にトレード可」
前回の逆ですね．どうなるでしょうか．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



当たり前ですが，フィルターを追加することで，全体的に売買回数は減っていますが，いずれのコアロジックにおいてもPF，期待損益ともに改善しています．
今回のATRフィルター�Aも一応機能しているということだと思いますが，ATRフィルター�@に比べると若干改善度合いが低いようです．


また，取引回数の変化とそれによるPFや期待損益の改善を
一目で表せるような指標ができないかなぁと思っていましたが，
当面はコアロジックとのPFや期待損益の差に取引回数の比をかけたもので見てみたいと思います．

PFの場合
（コアロジックのPF−フィルター有りのPF）×フィルター有りの取引回数／コアロジックの取引回数×100
（見やすいように×100を追加してます．）

期待損益の場合
（コアロジックの期待損益−フィルター有りの期待損益）×フィルター有りの取引回数／コアロジックの取引回数×100

ちなみにフィルターの有無で取引回数が半分になった場合，PFや期待損益の改善度合いをPFや期待損益の差の半分と見積もっています．つまり，いかに取引回数を減らさずにPF，期待利益を改善できるかという指標になるのではないかと考えています．（もっと言うと，どれだけ損失トレードだけを省けているかを見る指標になるのでは？と思っています．）

とりあえず，今後はこんな感じで見ていきたいと思います．


ということで，今回はATRフィルター�Aを見てみました．
単一フィルターでも損益がプラスになるものが4ロジックだけであり，
フィルター�@よりは弱いように感じました．
しかし，逆方向のフィルターなので，�@と�Aは一緒に使えるのではないかと思いました．まあ，それはおいおい考えるとして，次は同じATRで違うアプローチをしてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．