くらブログ

こんばんはkitizouです。

今回からブログで統計検証シリーズをやってみようと思います。

今回はFXの個人的疑問検証です。

検証内容「米国関連の経済指標において、前回結果対予想値と結果変動に相関性があるかを知る」

対象 「経済指標における前回結果対予想値」

比較対象 「結果変動値」

期間 2017年9月1日〜2018年11月30日






[結果と考察]
→米新規失業保険申請件数において、前回結果対予想値と結果変動値の整合性は8/16(50%)であった。
つまり、統計処理にかけるまでもなく相関性は低いって事。
これに対して、予想値と結果変動値の整合性は13/16(80%)であり、相関性が高そうだ。
まぁー予想通りかなww

[検証結果から推奨されるトレード方法]

→確実な取引は、結果変動値が落ち着いた時点での逆張りを推奨。

→発表前からポジションを持つ場合、確定情報(利上げ確実等)に絞る。

今回はFXの検証でしたが、競馬などの検証ブログも検討中です。

kitizouでした

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